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求加权平均数。1.5*1000+1.2*2000+0.8*500+0.5*1000__________________________________________________5*1000+6*2000+8*500+10*1000=15.48%投资组合的期望收益率为15。48。
齐明松2019-11-04 00:36:01
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其他回答
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1、期望收益率计算公式：HPR=与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。扩展资料：1、协方差计算公式例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6解：EX=1.1+1.9+3/3=2EY=5.0+10.4+14.6/3=10EXY=1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6/3=23.02CovX,Y=EXY-EXEY=23.02-2×10=3.022、相关系数计算公式解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为rX,Y=CovX,Y/σxσy=3.02/0.77×3.93=0.9979-期望收益率-协方差-方差。
连亚琴2019-11-04 00:54:01
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该判断题答案是正确。解答过程如下：根据题意，相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数，组合标准差＝12%+8%÷2=10%；相关系数为-1时，组合标准价=×1÷2=0.02。证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数，其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例。标准差，是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。
粱俊薇2019-11-04 00:18:02
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由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%而标准差的计算则与相关系数有关:1.完全正相关,即相关系数=1标准差=0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%的1/2次方2.完全负相关,即相关系数=-1标准差=0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*-1*6%*8%的1/2次方3.完全不相关,即相关系数=0标准差=0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*0*6%*8%的1/2次方。
龚少菁2019-11-04 00:01:05