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看跌期权和看涨期权的标的物买卖方向都是针对期权买入方来说的。看跌期权，就是期权买入方按约定价格卖出标的物的权利。期权买入方看跌标的物价格，所以买入一个未来可以按约定价格卖出标的物的期权。看涨期权，就是期权买入方按约定价格买入标的物的权利。期权买入方看涨标的物价格，所以买入一个未来可以按约定价格买入标的物的期权。而对于期权的卖出方，刚好相反。期权卖出方卖出看跌期权，当未来标的物价格如期权买入方预期的出现下跌，期权的买入方按约定的高价格卖出标的物，卖出期权方就要按高于市场价的约定价格买入标的物。但未来的标的物价格也可能未如市场预期下跌，这样期权的买入方由于期权约定卖出标的物的价格低于市场价而放弃行权，期权的卖出方白得期权费。对于期权的卖出方，卖出看跌期权，是因为他是看涨标的物价格的，标的物价格涨了，就能得期权费。期权卖出方卖出看涨期权也亦然，期权卖出方是看跌标的物的。扩展资料：基本信息1、为获取价差收益而买进看跌期权。看跌期权的买方通过对市场价格变动的分析，认定标的物价格较大幅度下跌的可能性大，他会选择买入看跌期权，并为此支付一定数额的权利金。权利金上涨，则可平仓获利。2、为了杠杆作用而买进看跌期权。越是预期标的物价格会下跌，则越可以买进虚值看跌期权，因为此时的权利金成本低，可以利用这种杠杆作用进行期权交易活动。3、为保护已有的标的物上的多头部位而买进看跌期权。投资者已经买进了标的物，为防止价格下跌，可买进看跌期权，以抵消价格下跌的风险。如果价格下跌，虽然买进的标的物会有损失，但买进的看跌期权会有收益，这样对买进的标的物是一种保护。4、为保护账面利润而买进看跌期权。持有成本为50元、市场价格为80元的投资者，可选择买进看跌期权以锁住账面利润执行价格一成本一权利金的策略。如果市场价格继续上涨，则看跌期权可以卖出平仓，或过期作废。看涨期权-看跌期权-买入看跌期权-卖出看涨期权。
黄盛琰2019-12-21 18:41:42
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例：l月1日，铜期货的执行价格为1750美元／吨，A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1695美元／吨，看跌期权的价格涨至55美元。此时，A可采取两个策略：行使权利一：A可以按1695美元／吨的中价从市场上买入铜，而以1750美元／吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元，看涨期权卖方风险无限，看跌期权卖方风险有限因为价格不可能跌至负数。认沽权证就是看跌期权，具体地说，就是在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。比如说新钢钒在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照4.62元的价格卖出相应的新钢钒股票，不管当时新钢钒的股价是2元还是8元。如果当时价格是2元，则认沽权证的价值就是2.62元，如果当时的价格高于4.62元，则认沽权证一文不值。
辛国栋2019-12-21 19:58:04
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同样是看跌，前者风险无限，收益有限，后者风险有限，收益有限。卖出看涨期权——实际上是看跌，对手方买了你卖出的看涨期权后，你收到了权利金，到时候市场跌了，对方不会找你行权，你赚了权利金。如果涨了，对方会找你行权，就算价格涨到天上，你也得从市场上高价买入再以当时约定的低价卖给对方风险无限；收益有限买进看跌期权——实际上是看跌，等市场跌了，从市场上低价买入，再以期权合约约定的较高的价格卖给对方，赚差价。买、卖、涨、跌──两种涨跌方向，两种买卖方向，可变幻出四种交易方式，哪些是看涨、哪些是看跌？可以用乘法运算法则快速判断。买、涨为正数，卖、跌为负数。四者中任意两者的组合，可以看作两者相乘，结果是正数即看涨，结果是负数即看跌。比如卖出看跌，即负负为正，看涨。
梅金红2019-12-21 19:39:04
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同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权价格2。如果到期股价为100，收益为2＋2＝4。如果到期股价涨到104，Call100被行权，Put100没有，结果为100－104＋2＋2＝0。如果到期股价跌到96，Put100被行权，Call100没有，结果为96－100＋2＋2＝0。
黄睿君2019-12-21 19:14:43
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买入看跌期权，即具有了以一定的执行价格卖出标的资产的权利，在到期日，如果现货价格ST小于执行价格X，执行期权，以执行价格X卖出资产，这时的收益是执行价格X减去现货价格ST，可以这样理解，现在资产的价格为ST,以X卖出资产后，可以以st的价格买入资产，这样你就净收益X-ST.如果现货价格大于执行价格，那么不执行期权，收益是0.因此看跌期权收益是maxX-ST,0官方电话官方网站向TA提问。
黄益旺2019-12-21 18:57:45