最近在写一篇论文,关于沪深300指数期货的套利问题,想问一下ETF日成交额怎么查

赵鹤祥 2019-12-21 19:22:00

推荐回答

沪深300指数基金目前共有以下17只:1、嘉实沪深300LOF2、博时沪深3003、鹏华沪深300LOF4、工银瑞信沪深3005、国泰沪深3006、华夏沪深3007、建信沪深300LOF8、大成沪深3009、南方沪深30010、国投瑞银瑞和300LOF11、富国沪深30012、广发沪深30013、易方达沪深30014、银华沪深300LOF15、国海富兰克林沪深30016、银河沪深300价值17、申万巴黎沪深300扩展资料:沪深300指数,是由沪深证券交易所于2019年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300指数的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。指数成份股的选样空间:上市交易时间超过一个季度,除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位。沪深300指数。
黄甘雨2019-12-21 20:41:40

提示您:回答为网友贡献,仅供参考。

其他回答

  • 去看沪深300指数代码000300,任意股票软件都可以查看。
    连丽芳2019-12-21 20:24:33
  • 套利也叫价差交易,套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望价差发生变化而获利的交易行为。套利交易模式总结为4大类型,分别为:股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。股指期货:股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同又称选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利,而义务方必须履行。在期权的交易时,购买期权的一方称为买方,而出售期权的一方则称为卖方;买方即权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限,因此在很多时候,利用期权来取代期货进行做空、套利交易,会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。
    龚宏辉2019-12-21 20:08:20
  • 按000300,选出沪深300图,按05,选出沪深300K线图,按光标,向左键直至要看的某天,在小框图上的总成交额即是。
    黄盛秋2019-12-21 20:02:11
  • 华泰柏瑞沪深300ETF起。T+0操作是借助一二级市场实现的变相T+0,即当天买入的股票,可以用于申购ETF份额,该份额可以在二级市场上卖出拿到现金;当天买入的ETF份额,当天可以赎回,赎回得到的一篮子股票可以卖出。基金管理人都会公布申赎清单,申购时具体哪些股票配多少,哪些可以现金替代都会公布。另外单独在二级市场买卖ETF还达不到T+0。玩法1:网下现金认购A女士以前买过开放式基金,现在听说有T+0版沪深300ETF出来了,她可以直接到身边的证券公司,按照日常购买开放式基金的流程认购T+0版华泰柏瑞沪深300ETF,每份1元,1000份起卖,加上不超过1%的手续费,准备1010元起,即可认购。玩法2:网上现金认购B先生以前经常打新股,想买T+0版沪深300ETF就更简单了。他可以在4月24、25、26日三天中的任意一天,像平时打新股那样,在券商处通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托。认购代码不能弄错,T+0版华泰柏瑞沪深300ETF的认购代码为510303,下单时要确认一下。玩法3:网下股票认购C公司过去曾持有一只沪深300指数的成份股,现在不太看好这只股票的短期表现,又不愿意抛售;在4月24、25、26日三天中的任意一天,C公司可在券商处办理股票“换”T+0版沪深300ETF,单只股票1000股起换。需要提醒大家的是,认购上交所上市的ETF,需具有上海证券交易所A股账户或基金账户,推荐您使用A股账户。其中,两种“网下”的认购方式,目前有银河证券、申银万国等49家较大的券商和华泰柏瑞基金可以办理,具体的券商名单可以在基金公司网站查到;通过这49家券商办理,您需提前将指定交易转至该券商,账户开立当日不可办理指定交易,变更指定交易券商当日亦不可进行认购,建议您尽早联系券商,咨询办理。玩法4:短期趋势交易D先生虽然没时间认真研究上千只股票,但一向发现自己在大趋势、指数的研判上比较准。在T+0版华泰柏瑞沪深300ETF上市后的某日,D先生认为沪深300指数已到投资区域,短期里至少有10%的上涨空间。D先生的操作非常简单,在沪深300指数到自己认为合适的区域时,在二级市场实时买入“300ETF代码:510300”,1手100份起就能买大约300元以内即可,不需要像普通开放式基金那样等到当天收盘后才知道自己的实际买入价格;再某日,D先生预计沪深300指数涨幅位已到位,D先生可在盘中卖出该ETF,卖出资金当天就能场内继续使用,和股票交易一样,交易成本更免了印花税。玩法5:“T+0”趋势交易,规避隔夜风险E先生是位有300万元资金的中型客户,T+0版华泰柏瑞沪深300ETF上市后,某日上午10点,E先生认为沪深300指数当前的点位偏低,就申购了T+0版沪深300ETF;当天下午2点时,沪深300指数突然大涨,E先生立刻就把前面申购的T+0版沪深300ETF在二级市场卖出。这种操作,收益主要来自市场波动,投资者可以利用T+0版沪深300ETF的优势,捕捉市场每天的波动机会,进行反复多次交易,资金可日内循环使用。玩法6:溢价套利同样还是E先生,在T+0版华泰柏瑞沪深300ETF上市后的某天,发现沪深300ETF的二级市场买卖价格,比按照这300只股票的实时价格及权重配比计算出的当时的300ETF估计净值IOPV要高,他当即买入了所需的一篮子股票申购赎回清单在上交所网站、华泰柏瑞网站每个交易日披露,加上其他所需的现金,实时申购T+0版沪深300ETF,然后立刻就在二级市场以更高的价格卖出申购的ETF,套取溢价部分价格高于净值,且扣除交易成本部分的收益。玩法7:看空某停牌成份股F先生是位资深大户了,对股票颇有研究。T+0版沪深300ETF上市后,某日,沪深300指数某成份股停牌,F先生手中正好持有该股票,并预期将公布利空消息,F先生立刻买入所需的一篮子股票的其他股票,加上其他所需的现金,申购T+0版沪深300ETF,然后立刻就在二级市场把申购的ETF卖出,顺利地减持了这个看空的股票。玩法8:看空某跌停成份股同样还是F先生,在T+0版沪深300ETF上市后,某日,沪深300指数中的某只成份股已封跌停,F先生不幸恰好持有该股,并预期该股票在次交易日还会继续大跌,F先生立刻买入所需的一篮子股票的其他股票申购赎回清单在上交所网站、华泰柏瑞网站每个交易日披露,加上所需的现金,申购T+0版沪深300ETF,然后立刻就在二级市场把申购的ETF卖出,顺利地减持了这个看空的股票。玩法9:期现套利G先生是一位参与了股指期货市场的私募基金管理人。在T+0版华泰柏瑞沪深300ETF上市后,某日,沪深300股指期货合约的价格,比T+0版沪深300ETF的价格要高出不少,G先生当即买入所需的一篮子股票申购T+0版沪深300ETF,同时卖空等额的沪深300股指期货合约;等到沪深300期指合约的价格和沪深300ETF的价格差异收窄后,G先生立刻利用T+0的机制,把当天申购的T+0版沪深300ETF卖出,同时平仓之前卖空的沪深300期指合约,完成这次套利。恰好,华泰柏瑞设计的T+0版沪深300ETF最小申购赎回单位对应3张股指期货合约,匹配起来非常的方便。
    黄盛润2019-12-21 19:43:57

相关问答

闪牛分析:主力震荡洗盘和震荡出货的区别实际投资中,广大投资者经常遇到的一个棘手问题是不知道如何区别洗盘与出货,其结果不是将洗盘误认为是出货而过早出局,错失获利良机,就是将出货误认为是洗盘而持股不动,错失出货良机而遭套牢之苦。那么,如何把握洗盘与出货的区别,并在洗盘结束点及时跟进,从而跑赢大势呢?震荡出货:这种出货方式从表面上来看和震荡洗盘别无二致。但从实际意义上来看,二者却有本质性的区别。首先我们对二者加以细致的区分:震荡出货和震荡洗盘虽然都是采取以震荡为手段,但他们二者的目的却有天壤之别。震荡出货的目的是采用震荡的手段来掩饰主力派发的痕迹。一方面以派发手中的筹码为主要目的,另一方面在派发的同时还要维持较高的人气。这正是由于主力具备这种派发的目的,所以从盘面上来看,股价在采取向下震荡的时候,向下抛出的卖单具备连续性,并且卖单比较均衡,成交量比较真实,基本上都是真刀真枪的卖单。并且在向下震荡至箱体底部或较低价位时仍有较大的抛单抛售。这些较低位的抛单出来后,股价仍然盘软,股价借大盘走好或利好公布而采取向上震荡时,买单往往不具备连续性。或者持续性的买单很假,绝大部分为主力诱多时的对敲盘。当股价向上震荡到一定价位时,只要上档持筹投资者稍有抛售意愿,主力根本不愿正面交锋,股价遂掉头向下。总体表现来看,主力基本上扮演的是空头角色。多头多为对后市仍抱有幻想的中小投资者的行为。从这时的成交量来看,由于股价下跌时,成交卖单均衡而持续,显得比较有组织有计划,所以在盘面上和分时K线上就形成跌时放量的态势。而股价向上震荡时的多头力量基本上来自对后市仍抱有幻象的散户投资者。所以股价上涨时的买单就显得零碎和杂乱,缺乏集中性和计划性。在股价上涨时的成交量上则表现出涨时缩量的特征。这种跌时放量涨时缩量的不健康的量价关系,表明了主力急于出局的做空心理。震荡洗盘虽然同样是采取了震荡的手段,但由于主力的主要目的是促进获利盘换手,同时由于主力对后市股价的走势很有信心,所以主力在向上震荡的时候买单往往具备持续性、集中性和均衡性。反映在盘面上往往形成价涨量增的健康走势。而向上震荡到无压力区域的时候,一旦有持筹者有抛售意愿,主力也敢于和空头搏斗,从而显示出主力信心百倍。洗盘是庄家在拉升途中清洗浮筹及在低位吸筹时获取廉价筹码的一种必不可少的手段。如何从更微观的角度识别庄家的洗盘动作,对投资者及时捕捉进货时机将起到积极的作用。本文将从微观的角度介绍几种重要的盘面洗盘术。相反在股价采取向下震荡的时候,由于做空的能量大多是来自对股价后市走势具备不确定性疑虑的散户投资者,所以在股价采取向下震荡的时候,卖单显得零碎和杂乱,缺乏计划性、持续性和集中性,成交量表现在盘面上也是价跌量缩,表明投资者不愿在低位沽售。而股价向下震荡到箱底或者较低位时,一般就没有大的抛单抛售了,就是偶尔有较大的抛单沽售,股价也应该止跌回升。其机理就是,把不看好该股的大户清洗出局后把股价做高,让其没有逢低吸纳的机会,从而追高买入,踏错节拍,垫高其投资成本,真正起到洗盘的作用。还有一种情况就是放量止跌。这种情况一般是主力采取放量向下对敲卖出抛单很多很大,就是股价并不下跌,主要目的是恐吓意志不坚定分子,引诱信心不坚定者出局。此类情况根据盘面不同,也可能是其他小资金持有者获利出局另有机构进场换手。这两点看似细微却也非常主要,是区别主力出货与洗盘的重要标志。正是由于以上几种情况的存在,所以震荡洗盘的成交量表现在K线和分时线上往往形成价涨量增、价跌量缩或者放量止跌的健康态势,这是主力震荡洗盘和震荡出货的重要标志。再从整个形态的成交量来进行比较和分析。由于二者存在本质上的区别,震荡洗盘在整个形态演变的过程中成交量迅速萎缩,标志着经换手后盘面浮码迅速减少最终以向上突破而使震荡洗盘形态成为涨升过程中的中继形态。震荡出货则恰恰相反,由于主力派发的行为,导致整个形态演变的过程中浮码越来越重,最终选择向下突破而使这种震荡演变为头部形态。原理:操盘手在串阴洗盘后,在拉升前要场外带些资金进来。但由于极度缩量,很难买到,因此进行大单横盘对倒,由于此时看盘者亦会跟进,因此,往往该阳线出现后还要阴线洗盘1-4日,然后进行拉升。如山推股份、成都华联、桂林旅游、中国泛旅等等。注:有时放量串阴为庄家的倒仓行为,由于怕丢失筹码因而连续收阴。
骗人的。沪深300股指期货保证金,买卖单个合约至少需要50万元以上资金。为加强风险控制,此次业务规则修订稿将股指期货最低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时,为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性,修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。修订稿规定,“期货合约在某一交易日出现单边市,则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定:“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的,Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取,收取标准已高于12%的按照原标准收取”。同时,修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。业内人士同时表示,12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验,期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算,买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。扩展资料:沪深300股指期货合约,所谓股指期货,就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。沪深300指数由中证指数有限公司编制与维护,成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念,采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为标的物。从公布的规则以及合约内容分析,有十大要点值得关注:一、交易时间较股市开盘早15分钟,收盘晚15分钟,投资者可利用期指管理风险。二、涨跌停板幅度为10%,取消熔断,与股票市场保持一致。三、最低交易保证金的收取标准为8%,当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。四、交割日定在每月第三个周五,可规避股市月末波动。五、遇涨跌停板,按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。六、每日交易结束后,将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手,当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。八、出现极端行情时,中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。九、自然人也可以参与套期保值。十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。沪深300股指期货合约。
今天,我做完作业后,闲着没事干,就做了一个鸡蛋在水里浮起来的实验.我先准备了一些实验器具:一只透明的玻璃杯子、勺子、生鸡蛋和一大罐盐.我先在杯子里舀半大杯水,在把鸡蛋放进杯里.只见鸡蛋一下子沉入杯底.然后,我往杯子里边放盐边小心翼翼地搅拌,让盐在水中加速溶化.我搅着搅着,忽然发现鸡蛋离开了杯底,可过了一会儿,鸡蛋又沉下去了.这时,我又往杯子里放些盐.当我正要放的时候,妈妈回来了.她看到我们桌上摊着的场面,马上就唠叨开了:“你看你又在瞎捣乱了,正经事不做.”“不,我在做实验,我在做怎样让鸡蛋在水里浮起来的实验.”不过,妈妈一听是这回事,连忙拿过一袋细盐递给我,说,“细盐比粗盐溶得快.”于是,我就加了几勺子细盐,轻轻一拌,鸡蛋真的浮起来了,而且还浮出了水面.我高兴地叫了起来:“实验成功了,实验成功了!”当我高兴得手舞足蹈时,妈妈却认真而有严肃地提问我:“你知道鸡蛋浮起来的道理吗?”妈妈的提问,让我的高兴劲消去了一大半,我当时真的有点张口结舌了,什么道理都讲不上来.但还是妈妈“原谅”了我,给我时间,让我自己去查资料,找答案.后来,我在网上找到了答案:物体的重量大于水的浮力时,物体就下沉;物体的重量小于水的浮力时,物体就上浮.水是有比重的.我们在水中加盐时,增大了水的比重.当增大到一定的值时,水的比重等于鸡蛋的重量,鸡蛋就会悬浮在水中;水的比重大于鸡蛋的重量,鸡蛋就会浮出水面.原来,妈妈让我不断地在水中加盐,是为了增大水的比重,所以,鸡蛋浮出了水面.动动手,做实验,用用脑,查资料,还真能学本领,长知识.真有意思。
期货Futures行业与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货商品,期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具。投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为,例如无货沽空,可以导致金融市场的动荡,这是不正确的看法,可以同时做空做多,才是健康正常的交易市场。自1990年10月郑州粮食批发市场开业并引入期货交易机制以来,我国期货市场已历经20多年的发展历程。在过去20多年的发展历程中,我国期货市场大体经历了四个阶段:初步形成阶段、清理整顿阶段、规范发展阶段和金融期货阶段。但与国外成熟期货公司相比,我国期货公司盈利模式比较单一,目前主要的业务还是以经纪代理为主,手续费收入是期货公司主要收入来源,而国外的期货公司则经营范围更为广阔,具有经纪、资产管理、自营和融资等各项业务职能,盈利渠道多元化。根据前瞻产业研究院发布的《2019-2020年中国期货行业商业模式与投资机会分析报告》数据显示,国内期货公司营业利润主要由四方面构成:经纪业务利润超过了15%,净资产收益率最高达到了16.75%。其中,共有31家公司发生了亏损,其中净资产收益率最低为-34.41%。整体来看,期货行业的盈利能力有所下降。