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比如说跨期套利,最简单写个价差程序,然后判断价差的波动方向买入或者卖出就行。我做过类似的程序,不过做下来感觉效果不佳,主要是碰到换月的时候失真很大。另外不少品种的价差很小。
赵驰北2019-12-21 20:41:36
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报价方式:“套利代码”+“A合约&B合约”套利指令价格=A合约价格–B合约价格A合约价格小于B合约时为负数大商所用“SP”表示跨期套利交易,若指令买进“SPm1809&m1901”即代表买进“m1809”合约同时卖出“m1901”合约,买卖数量相等;若卖出“SPm1809&m1901”即代表卖出“m1809”合约同时买进“m1901”合约,买卖数量相等。用“SPC”表示跨品种套利交易,若指令买进“SPCy1809&p1809”即代表买进“y1809”合约同时卖出“p1809”合约,买卖数量相等;若卖出“SPCy1809&p1809”即代表卖出“y1809”合约同时买进“p1809”合约,买卖数量相等。例如,交易者申报指令为“买进2手SPm1809&m1901,限价-100元”,意味着前一合约价必须低于后一合约价100元时才能成交。下列最终成交回报都符合要求:前一合约买进成交2手,成交价3715元,后一合约卖出成交2手,成交价3815元,差价为-100元。同理,郑商所用“SPD”表示跨期套利交易,若指令买进“SPDCF809&CF901”即代表买进“CF809”合约同时卖出“CF901”合约,买卖数量相等;若卖出“SPDCF809&CF901”即代表卖出“CF809”合约同时买进“CF901”合约,买卖数量相等。用“IPS”表示跨品种套利交易,若指令买进“IPSSF809&SM809”即代表买进“SF809”合约同时卖出“SM809”合约,买卖数量相等;若卖出“IPSSF809&SM809”即代表卖出“SF809”合约同时买进“SM809”合约,买卖数量相等。
齐敦禹2019-12-21 20:24:26
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期货套利方法一般有两大类,第一种是期现套利,指利用同一种商品在期货市场与现货市场之间的不合理价差进行的套利行为,套利者通过构建现货与期货的套利资产组合,以期望基差在未来回归合理的价值区间并获取套利利润。第二种是跨交割月份套利,利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利是最常用的。
黄甘颖2019-12-21 20:08:11
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我现在用的是易盛官网下载的易星手机期货软件,能看组合行情,也能下组合单套利单指令,我的安粮期货开的帐号可以登录操作。
齐晓敬2019-12-21 20:02:00
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可以直接使用交易软件中的套利下单功能,不会使用软件的我可以指导。
龚希学2019-12-21 19:43:45