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• 都怎么想的？只能一次的量化，一夜让你们得十万甚至更多，这不明显是骗子全文。
  龚峻松2019-12-22 00:38:09
• Python很适合策略研究和对速度不高的量化策略执行。比如真格量化就是使用Python作为策略编程语言。对速度要求高的还是先考虑C++。
  米如何2019-12-22 00:21:44
• 一文看懂量化投资策略闲话基量化投资在近些年受到越来越多的关注，包括规模、策略、业绩。量化投资，是指通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中，寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，按照策略构建的数量模型严格执行投资，力求获得长期稳定可持续高于平均的超额回报。跟传统的主动管理方法相比，量化投资是高投资广度、低投资深度的一种投资方法。量化投资强调纪律投资，可以克服投资者主观情绪的影响。现在市场上运用的策略有很多种，下面来看看主流的几种策略。一、市场中性策略市场中性策略是国内使用最多的策略。根据CAPM理论，股票收益由两部分组成，一部分是市场整体风险的beta收益，一部分是股票自身风险带来的alpha收益。中性策略是从消除市场系统性风险的维度出发，通过同时构建多头和空头头寸对冲市场风险，以获得较稳定的绝对收益。国内通常使用的操作方法是，买入股票，同时卖空与股票等市值的股指期货。盈利模式是，所买股票超越大盘的涨跌幅度。市值对冲并不是完全的beta对冲，但可以减少计算量，降低调仓率，为国内投资机构普遍使用。Alpha策略关键点是选出的股票组合收益要持续跑赢沪深300指数，在市场上涨时平均涨幅大于沪深300指数，在市场下跌时平均跌幅小于沪深300指数，并且可持续稳定。通常管理人根据估值、成长性、市值、动量、预期变动、资金关注、技术指标、事件、业绩等多个维度进行量化选股，构造投资组合，同时以沪深300行业配置比例为基准，对系统筛选出的股票根据宏观经济和行业景气进行差异化配置，并定期根据各因子变动进行动态调整组合。构建中性策略，买入100元股票组合，卖空100元股指期货，多头与空头组合价值相等：1、市场上涨：股票组合统一交割月份的同种商品合约，在有利时机分别在两个交易所对冲获利。跨市场策略涉及外汇兑换、国际期货交易对冲，交易实现难度大，国内用得少。由于期货具有杠杆属性，这类策略持仓的市值往往很大，有时候甚至超过产品资产总值，导致收益率的波动率是所有量化策略中最大的。在市场出现连续震荡行情时，这样策略由于杠杆属性会出现较大的回撤。另外一个对这类策略的一个限制是，目前市场上活跃交易的期货品种不多，高频交易很大程度倚重于品种成交量，开平仓时间间隔较短，使得策略容量不大。
  连丽花2019-12-22 00:10:29
• 个人必须要进行量化交易，而且必须要这么做，首先要明白量化交易不是自动交易，量化交易也不是技术分析。他只是利用计算机为工具大大提高工作效率的工具而已。假如你投资股票，你按照技术分析操作，你的操作手法是MACD，那你知道MACD指标在历史上回测成功率是多少，如果MACD和kdj结合成功率是提高还是下降，如何优化参数组合，等等这些都需要量化分析。你要按基本面分析，那你知道有多少上市公司连续盈利十年吗。这个量化分析就能完成。一下是我做的量化趋势指标截图。
  樊振清2019-12-22 00:00:56