如何在外汇程序化交易中规避黑天鹅的伤害

路迪民 2019-11-05 21:17:00

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程序化交易有程序化交易的好处,可以规避情绪交易,靠不靠谱就不能一概而论了,毕竟有不同的量化。
赵飞耀2019-11-05 22:01:52

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  • 外汇黑天鹅时间,简单的来说,就是代表能够影响外汇市场的大事件,这些时间的结果出乎几乎所有投资人的预料,导致外汇市场发生剧烈的波动,从而引发大规模爆仓等时间。例如去年的英国退欧公投、例如美国总统大选,这都是比较典型的外汇黑天鹅事件。
    齐春娟2019-11-05 23:01:55
  • 你可以模拟跑一下,一般都没问题,但是关键是你要知道失败的主因是什么,统计一下,但我提醒你外汇程序化风险较大。理论上期货程序化已经是当前极限了。
    齐晓斌2019-11-05 22:19:06
  • 2019年的瑞郎黑天鹅事件TeraFX外汇交易专家认为是风险最大的时候,因为黑天鹅是不可控的,此时应避免交易。
    齐智刚2019-11-05 22:05:02

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详情见:http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1994336743_12_1.html关于华尔街机器人(EA:WallStree…于ForexOverDrive外汇驱动EA机器…关于LeoTraderPro狮子座操盘手神…于ForexMegadroid外汇EA机器人…关于ForexGrowthbot外汇增长EA…ForexBulletProof外汇防弹机器人国外著名的外汇自动交易机器人FapT…对国外6款外汇VPS虚拟专用服务器参…MillionDollarPips(百万美元点…MillionDollarPips(百万美元点…国外热门EA:ForexMorningTrade4.…美国高速稳定外汇vps——cns申请过程…EA即ExpertAdvisors的英文缩写,中文意思专家顾问,俗称智能交易系统,就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。一、人工操盘过程下面我们就以MT4外汇客户端为例,首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程:其步骤如下:1.打开外汇交易客户端,选定一种货币对图表;2。监视该货币对的K线趋势图,俗称盯盘,寻找开仓或者是平仓的时机,即开仓或者是平仓的条件3。如果条件满足,进行下单开仓做多或者做空或者平仓4。重复第二步,继续盯盘,假定第二步是开仓,就是寻找平仓的条件。5。如果平仓的条件满足,进行平仓操作,计算盈亏核算。完成一次交易的循环。6。若继续交易,重复2->3->4->5步7。若不进行交易,退出外汇客户端。二、机器操盘过程基于以上的分析,我们已经知道一个完整的智能交易系统俗称EA在运行后必须要实现的基本功能,就是上述的人工操作的1-5步。这也就是智能交易系统的基本工作过程,所以智能交易系统的工作原理就是由程序员借助一门计算机程序设计语言,通过编写程序交易指令模拟人类交易员的行为进行下单操作,实现机器自动进行交易的过程。主要执行过程可分为:盯盘->开仓->再盯盘->平仓,如此循环执行的过程。关于支持机器自动交易的平台,目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台,由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言,它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口,程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统,从而实现让机器自动交易,既可以减轻人类的工作量,又可以克服人类交易中的一此性格弱点,但目前的EA开发,尚所早期起步阶段,有的还存在缺陷,但相信随着技术的发展,机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。届时会给交易者一项新的选择。三、相关MQL语言知识:为了实现机器操作,再来看看所需的MQL4语言的相关知识:1.掌握MQL4语言的基本语法和程序的构成,及运行流程有关语法部分,请读者参看相关的资料,这里略去。关于程序的构成,对于一个智能交易系统EA程序来说:主要由三个函数构成分别是:init:初始化函数,负责程序变量及数据初始输入;只在程序调入时执行一次,一般不用重写内容。deinit:反初始化函数,负责程序退出时,将数据从内存中清除;只在程序退出时,执行一次,一般不用重写内容。start:开始函数,也即程序的主函数,负责EA程序的全部交易执行过程,实际上他是一个EA的交易管理与执行函数。每隔一定时间,一般几秒之内,执行一次,就是循环执行,起到程序退出时终止运行流程:启动EA后,程序的INTI开始执行一次,-->然后START循环执行--->最后退出EA时deinit执行一次2。mql4中与交易相关的交易函数:开仓函数:intOrderSendstringsymbol,intcmd,doublevolume,doubleprice,intslippage,doublestoploss,doubletakeprofit,voidcomment,voidmagic,voidexpiration,voidarrow_color这个功能主要应用于开仓位置和挂单交易.http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1994336743_12_1.html。
一、仓位管理仓位管理在各项金融投资领域非常重要,一次动用的资金及不能太多,也不能太少,动用太多若出现亏损而导致的损失太大,动用太少有可能浪费大好机会,总之一句话就是留得青山在不怕没柴烧。一次动用资金量小于目前资金量对应手数的1/10手加1手,也就是说1万美金以内最多一次下一手,1万美金~2万美金最多一次下二手,以此类推。二、严格止损为了有效的控制好风险,不至于一笔单因亏损而可能长期被套,在每次下单的时候必须同时设下止损,无论是短线,中线,长线,这样能在有效控制好风险的基础上从而获得收益。三、最佳交易时间入场外汇,黄金领域的最佳交易时间大致相同,在下午3:00~6:00是欧洲盘的上午盘开盘,行情开始有大的波动,晚上8:00~12:00是欧洲盘的下午盘开盘,美洲盘的上午盘开盘,行情开始剧烈波动,所以在上午和中午这段时间,行情波动较小,可能眼看上涨的趋势一下子在欧洲盘开盘伴随地大交易量剧烈下跌,所以为了严格谨慎期间一定要在最佳交易时间入场。四、一个交易日内失利一次不允许做第二单若在一个交易日内第一次下单失利,再有经验与技术的分析师也不免会有翻本等糟糕的心理,若继续尝试第二次下单,不免会由于心态原因而继续亏损,所以为了谨慎起见,一天内在第一次失利以后应该调整心态,短暂休息,期待日后再操作。五、在重要数据颁布之前不入场或平仓了结消息颁布之前,一般行情会处于平稳的调整状态,因为短线投资者大都会乐忠于抄数据,而数据的好坏只能等待数据颁布之后才能知晓,所以若是短线操作为了谨慎起见应该在重要数据颁布之前平仓了解或者等到数据颁布之后再谨慎入场。六、不挂单交易所谓挂单交易是指当所操作商品价位还没有达到指定位子而投资者预期能达到指定位子而希望进行的多空交易,例如:英镑现在汇率1.9000,投资者在1.9050时挂一单作空,这时候若汇率真能达到1.9050时挂单生效。现在很多投资者甚至交易员都使用挂单交易,但挂单交易是非常危险的,所以最好不要冒风险挂单呢。七、不设止赢所谓止赢就是当所操作的商品价格达到了投资者预期设置的获利目标而获利自动平仓,为什么不需要止赢,道理和不需要挂单是相通的,因为商品价格可能会远好于预期发展,而且分析上完全有技术可以判断最大盈利位。八、加仓为了在控制风险的基础上最大化的获得利润一般在行情明显的时候且在赢利的基础上可以加仓,加仓须符合金字塔规律。九、赔小钱赚大钱在金融市场能够赚钱的机理都是相通的,也就是在做一笔单的时候一定要赚足利润,而在赔钱的时候要赔小钱认输出场。十、中长线以短线获利为开始一般在金融市场做单方式可分为短线,中线,长线,三种方式可以灵活运用,但在做中长线的时候,不应该以大止损为代价,而是应该以短线获利为良好开端进而进行进一步的放长线钓大鱼。十一、做多错多多即指不要频繁做单,因为每一次做单都是经过精心策划的,都是一场声势浩大的战争,一般每天以最好的精力最大的信心做好一次单就可以了,频繁作战容易导致注意力下降,思想放松进一步导致亏损。十二、保持健康操作外汇和黄金市场是一项很好精力与健康的工作,若精力和健康方面稍有不适都将有可能导致意外的损失,所以平时要注意锻炼身体,保持良好的心情。
怎样才算做好了外汇趋势交易准备?我们一直在强调做外汇交易要重视趋势的重要性,只有顺应趋势才能赚到钱,但是对待外汇趋势交易的问题,很多人都是可望而不可及。做外汇趋势交易首先需要投资者了解趋势的划分,对于不同形态下趋势中操作手法应当有所不同,对于初生趋势,意在把握,并分析趋势是否可以持续。对于持续趋势,要关注自己的持仓的耐心。对于终了趋势,则要在前两步的基础上,对市场的基本面、技术面、资金面有比较透彻的了解,并注意在市场恐慌时了结头寸,平仓退场。投资者做外汇趋势交易就要对趋势运行要了如指掌。趋势如何行进,趋势完结后是盘整还是急速反转,这些都是投资者要搞清楚的事情。也许有人会说,我知道了趋势就会操作了,但关键是不清楚。笔者认为,在做外汇趋势交易时要有颗童心,即心中清静,如此我们就不会因太多的自我猜测而对市场看不真切。这也是大多数成功的外汇人经常说交易要力求简单的真谛吧。市场是什么就是什么,多数时候顺势入场做空就能赚钱,这比抄底要安全稳妥多了。顺势有时也会伤人,要把握点位时机,要注意开仓时机的控制,不能急,要等。趋势交易,自然是中长线。笔者所认识的几个做得比较好的外汇投资者,性格都平和祥定,生活也极有规率,做人做事不冲动。做外汇趋势交易,有时候趋势中展现出的行情变化与技术分析的结果不同,也可以看做对于趋势的调整,当炒外汇投资者通过对基本面的情况做出了对行情的判断之后,剩下的问题就是在技术指标的指引下进行技术层面的判断。