导言成为伟大交易者的秘密IntroductionSecrettobecomeagreattrader!前言盈利者永远不会告诉你的秘密：技巧是建立在特定观念之上的第一课不爽的交易:追求高胜率的恶果交易者很难接受那些胜率较低的系统，他们为了追求胜率往往更改这些系统的出场策略。只有完美的纪律，没有完美的策略，这是外汇交易的现实。外汇交易者需要明白的一个事实是，并不是每笔交易都是你的交易，并不是每笔交易都能为你所把握。外汇交易者应该满足于把握属于自己的少数交易，而这些交易符合我们关于“好交易“的定义。第二课达成完美：随机强化下的困境现存关于趋势的定义一般都忽略了如何适应趋势的稀缺属性。趋势的持续性没有得到很好的运用，比如加仓，这些问题基本都是由于交易者很难解决趋势稀缺性带来的难题，如果你能够很好地解决这个问题，则很多交易者遇到的普遍难题都迎刃而解了。正是因为市场在局部呈现出“随机强化”的特点，所以绝大部分抱着精细化思维的人都无法最终形成一套相对稳定的外汇交易策略。别人的是别人的，对你毫无意义，真正的对交易有价值的东西是你自己“体认”过的东西，或许是一种交易哲学，一种价格形态，一种盘面动向，一种资金管理思路。第三课外汇“无压力交易”心法：追求有效果的做法和观念如果仅仅知道什么样的心态对于外汇交易有用并不能促进我们实际交易技能的提高，有效果比有道理重要，一个成功的外汇交易者必然是一个务实的外汇交易者，我们需要的是有效果的做法，而不是有道理的说法。市场行为的本质就是让绝大多数交易者亏损，市场的一切行为都是围绕这个原理展开的，否则市场本身无法存在，第四课外汇交易的心理控制术：潜意识沟通策略交易易的过程恰恰是“随机强化”的，如果你在乎自己的感觉，则你会陷入错误的行为反应中，对亏损和盈利的直接感觉往往会影响你习得真正有益的行为。金融交易的心法精髓在于：重要的是你的行为，而不是你的感觉！高谈大道理的同时缺乏可供操作的高效步骤，是市面上所有交易心理辅导书毫无用处的根本原因。将你的恐惧和贪婪变得相对可控和有弹性，能够适应交易规则，这才是交易的上乘境界。第五课真正的高手一定明白的道理：高胜率和高报酬率的悖论胜率可以依靠迅速地兑现较小盈利来实现，通过放任亏损和截短盈利，任何一个交易者都可以得到一个足够高的胜率，这是一种违背交易本质的做法。不过，这种做法却在各类媒体和别有用心的软件推销者的宣传下得到强化，他们往往自称有一个胜率超过90%的交易软件。追求胜率，追求成功率是每个人的天性，顺着这个天性去发掘交易的真谛是永远都找不到的，因为你本身的天性已经使你无法找到自己需要的东西。最为成功的交易者，无论是外汇市场上这些好手，还是股票，期货等其它领域的顶尖高手，都有一根根本的特点那就是上乘的仓位管理能力，他们未必有一个“分析”和“预测”上的优势。第六课外汇交易失败者的最大盲点：仓位管理金字塔加仓法基于趋势的持续性，这是实现金字塔加仓法的可能性，而它是解决趋势稀缺性带来的盈利机会不足问题，这是利用金字塔加仓法的必要性。要让趋势自己来证明自己是趋势，就需要等待价格走势突破震荡区间之后一定幅度再加仓，如果价格运动是趋势，则必然在这一幅度的突破之后继续上行，所以你的加仓必然盈利，如果价格运动只是随机的突破，则必然在短暂突破之后就匆忙下行，所以你也没有机会加仓，在突破一段时候再入场加仓，这是让趋势自己来证明自己的有效方法，也是金字塔加仓开始的前提。不少交易者，包括外汇交易者之所以失败，最为关键的原因之一是他们将行情分析当作交易的全部，仿佛只要分析了行情就可以决定胜负了。其实行情只是一个最基础的工作，长期下来真正决定胜负的却是行情分析之后的工作，而这个工作几乎极少有人重视，当然也就极少有人做好，这就是仓位管理，包括了资金管理和风险控制等主要事项。第七课“奥卡姆剃刀”下的简洁美：以“欧元动能交易系统”为例越是复杂的生物体其适应性越差，这是生物界的现实；实用主义哲学中的“奥卡姆剃刀原理”强调“等效的学说取其简单者”；交易界公认的系统设计标准是“简单有效”，如果过于负责了则往往无法验证其是否有效，因为涉及的参数过多加上复杂的市况使得验证几乎没有可能。简单的系统体现在可以通过较少的参数去估算市场特定走势的风险报酬率和胜算率的概率分布结构，这也使得仓位管理变得高效和迅速。严格来说仓位管理是动态过程，而交易系统是静态结构，两者一是功能性的，有是器质性的，谁也离不开不了谁。第八课悖逆交易成功法则的天性：不兑现亏损的心理倾向交易者选择了结的盈利头寸在接下来的数月中却倾向于有超过不了结的亏损头寸的表现，这估计就是绝大多数交易者折戟于金融市场的最大原因：天性是我们亏损，而不是我们没有好的交易指标和圣杯策略。个人交易者具有很强的倾向了结浮利头寸并继续持有亏损头寸，这是诸如AndreassenPaul这样的行为金融学家长期实证研究得出的结论。这样的交易天性使得帐户倾向于遭受更高的平均亏损和获得更低的平均盈利。第九课可证伪的假定才是科学的交易决策：当被证伪时，坦然接受在技术交易中，一个科学的交易决策必须具有可证伪性，也就是说给定该交易决策错误的条件，这就是“停损点”。所以，一个科学的交易决策必然具有可证伪性，也就是说交易决策的可证伪性等于交易有具体的停损点。没有停损交易决策不能被证伪，也就是说不能证明为错误，这样的交易决策自然也不是科学的，因此也无法作出有效的评价和改进。索罗斯不是技术交易者，但是却仍旧属于短线交易的阵列，他对于外汇交易的最大贡献在于其将可证伪性引入到交易实践中，虽然他从来没有提到过技术交易者如何运用可证伪性，但是伟大的技术交易者，比如理查德.丹尼斯和杰西.利莫佛都以停损设置来实现了技术交易的可证伪性。第十课交易是一门艺术：谈谈我们的另类交易理念通过结构性和非结构性因素的驱动分析和心理分析，所以风险偏好是外汇交易者应该随时关注的首要驱动因素，毕竟这是两个最重要的外汇驱动因素的合并。风险偏好的状态可以作为交易者甄别市场趋势特征和波动率特征的指标当风险厌恶情绪上升时，市场的波动率更大，当风险偏好比较稳定时，市场的单边走势特别明显，要么是倾向于套息交易主导，要么倾向于避险交易主导。第十九课市场联动中寻找机会：以“澳元和黄金关系套利”为例我们遇到的绝大多数外汇交易者，比较忽视美元指数，比较忽视CRB指数，比较忽视主要的股指，比较忽视相关货币对的运动状况，他们认为高手就是什么都不看，只看交易对象变化的“专注者”，“价格包含和吸收了一切”是他们的信条，他们占了交易者中的绝大多数，而绝大多数往往是输家，所以如果你信奉被绝大多数交易者信奉的关于技术分析的三个前提，则你会因此得到与绝大多数交易者一样的交易绩效。金融市场之间的关系是金融交易界常常淡忘的古老话题，这个话题与金融市场本身一样历久弥新。对于市场间的联动，只有少数的日内交易者会去密切关注，他们会关注联动关系的最新动态，并且利用这种相对恒定的关系谋求超额利润。第二十课从极少人知的形态中获利：以“N字顶底”为例光是提出一个形态，而不给出具体的止损策略是毫无用处的，目前的形态学着重于预测行情走势，而不是帮助交易者管理仓位，这是最大的误区之一。我们应该如何去掌握形态呢？第一，应该找到那些有效但是还未被普遍觉察和广为传播的形态，这就是寻找“有效形态的大众盲区”。第二，对于已经广为认知的形态侧重从被人忽略的有效角度去重新认识它，本书前面的课程就作了这方面的努力。第一个角度是心理意义的角度，第二角度是统计意义的角度，第三个角度是从仓位管理的角度，一个觉悟的交易者必须有能力从市场制造的幻境之中独立出来，所以交易是最好的修炼，交易就是学习如何脱离幻境，最终觉悟！第二十一课善用符合市场根本结构的指标：从“布林带鞍马交易”为例K线能够在市场分析中发挥显著作用和日益繁荣翻新的一个原因是它表征了宇宙的对立统一规律。而周规则能够如此有效就是因为它是基于行为因素的波动率特征。布林带是波动率分析的集大成者，是主流外汇技术分析指标中最不能忽视的一个！市场行为总是表现为敛散两种形态，这种形态可以从一种市场最基本的运动结构中得到理解，这就是N字结构市场主要的进场方式不过两种，这就是见位交易和破位交易，而这两种进场方式要求交易者必须能够确认关键水平的阻挡和支撑是否有效，敛散形态恰好是解决这个问题的最有效和简捷手段。第二十二课短线交易者不可忽视的大前提：外汇的日内周期性外汇日内的周期性是非常重要的一个规律，这是一个日内交易者必须注意和必须利用起来的规律，但是不少交易者往往只停留在“亚澳市场时段清淡”这个简单认识上，对于外汇的日内周期性利用不足。有些交易高手的方法就是基于特定的日内波动轨迹，比如“英镑择时交易法”就是这类方法的典型代表，另外还有“时区交易法”等。绝大多数交易者往往忽略了存在于金融产品走势上的周期性，大众往往将焦点放在价格运动的空间维度上，而价格运动的时间维度自然就成了大众的盲点，盲点即利润，大众的盲点就是我们专注的对象，外汇日内交易者对于日内时段模式的重视程度远远不够，利用程度比起价格形态也相形见绌！第二十三课万法归宗之进场的四种方法：见位，破位，顶位和间位为什么外汇分析师的“嘴上功夫”经不起实践检验，并不是他们不厉害，而是因为他们努力的方向不是“进出加减”，而是方向，看对方向与看错方向是分析师评价的起点，但是交易却与具体的进场和出场直接挂钩，不少交易者经年累月不得门径而入，最为关键的一点是他们从来没有仔细思考过具体的进场和出场问题。我们可以这样向你描述大众这方面的盲点：大众关注的是市场的涨跌，而不是进出的位置，位置相对于方向就是盲点；大众关注的是进场的位置，而不是出场的位置，出场相对于进场就是盲点。盲点即利润！”第二十四课万法归宗之出场的四种方法：同位，后位，前位和进位你去问不少理论家和真正的高手什么是交易的最高原则，他们摔给你的都是四个字“顺势而为”，前者给出这个回答完全是因为在故作高深，这明显是一个同义反复的回答，而后者给出这个回答往往是敷衍你而已，交易是有秘诀的，这个秘诀是公开的，但是又不被大众关注和认可的，赢家就是靠着这个秘诀吃饭的，别人幸苦得到的认识为什么要无偿地给一个不懂其价值的新手呢？出场是最少被“交易大师”和“畅销交易书籍”提及的交易环节，这大概不是他们故意隐瞒，而是他们根本不懂“何为交易”，交易的结果锁定于“出场”，精彩的出场好比足球比赛的进球，“临门一脚太臭”表明再好的进场也无济于事。附录一本书指标免费下载指南附录二本书增值服务：MQL智能交易及指标编程授课活动附录三时区突破交易法复盘材料：汉斯123交易系统2019年全年交易记录最后的故事。