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外汇的价格反映出的是货币供给和需求的一种平衡状态。影响供给和需求的两个最重要的因素是利率和经济的表现,在各项经济指标中,如国民生产总值、国外资本的流入或是国际间的贸易差额代表的就是一个国家的经济表现,也决定了这个国家货币的供给和需求。每天都会有不同的经济指标公布,而在这些林林总总的数据中,作为一般的投资人必须要有能力判断哪一个比较重要,在判断重要性之后,还要对基本面和技术面有一定的分析处理能力。如果从基本面分析的话,是注重金融、经济理论和政局的发展,从而判断供给和需求要素。基本面分析和技术分析最明显的一点区别就是,基本面分析研究市场运动的原因,而技术分析研究市场运动的结果。当以另一国货币估价一国货币时候,基本面分析包括对两国宏观经济指标、资产市场以及政治因素的研究。宏观经济指标包括经济增长率等数字,由国内生产总值、利率、通货膨胀率、失业率、货币供给量、外汇储备以及生产率等要素计算而得。资产市场包括股票、债券及房地产。政治因素会影响对一国政府的信仸度、社会稳定度和信心度。下面是一些主要经济指标的解读:1、国内生产总值GDP:是指某一国在一定时期其境内生产的全部最终产品和朋务的总值。2、经常项目余额:这是对美国与世界其他国家所进行贸易的最广泛的统计。该数据每季度统计美国货物/劳务贸易包括海外投资的收入和向海外企业的付款。一个长期增长的经常项目赤字对美元是不利的。3、贸易余额:统计美国货物及劳务进出□的差额。这是国民生产总值中对贸易净额的最直接统计。长期恶化的贸易余额让人联想到美元下跌的压力。4、非农业人员就业数据:是对全美非农业就业人口的月度统计。这一数据会强烈影响FED的利率政策。它是非常重要的数据,是对经济发展非常可靠的同步统计。如果就业数字强劲,那么利率和美元汇率都会上升。订单的价值。订单数量的增长说明需求已经超过了供给,生产市场上的不平衡威胁到长期经济增长和价格稳定。这会增加压力迫使美元汇率和利率上升。12、采购经理人指数(NAPM或PMI:基于公司采购经理调查的指数。该指数在50以上时意味着采购经理人期望生产条件进一步改善。NAPM读数在消费仍然健康时会上升。激增的制造需求会限制产能,推高生产者价格。总体上,NAPM读数如果远远多于50,则美元利率汇率都会上升。而除了以上这些指数外,各种其他指数,各种关于外汇,货币,国家政策等等的新闻都是需要随时关注的,所以,作为一般的投资者,是没有这个能力,时间,精力同时去处理这么大的一个信息量的,也是没有办法跟一个机构或是团队竞争的,在这样一个现实的基础上,外汇量化交易,即通过计算机,运用量化策略,从庞大的市场中筛选数据,找寻统计上的关系,找到预测商品,货币的价格波动模式,从而找到投资的机会,的一种交易模式,是不受上述各种经济数据的影响,也不需要对基本面和技术面进行分析,而且量化交易以先进的数学模型代替人为的主观判断,克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸的心里,也克服认识的偏差,借助系统强大的信息处理能力使其具有更大的投资稳定性,极大的减少投资者情绪的波动影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
黄盈碧2019-11-03 18:00:19
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没明白,但量化交易肯定是趋势,用不了多少年,交易就是ai之间的对弈,就看谁家训练的ai更聪明了。
齐新英2019-11-03 19:01:12
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首先回答实时数据问题,个人长期使用的低频数据,因此用wind、聚源等落地本地数据库基本够用,做好数据清洗以后再由matlab读取使用。其次,国内历史数据的情况并不好找,以wind提供的历史高频数据为例,数据缺失和错位的情况非常频繁,用过的其他数据终端,宏观数据都有多次出错的情况。更多关于量化投资的资料可以参考一下微量网文库的相关介绍http://wenku.baidu.com/link?url=Bw1i8xANxXwluai4xI2kpYJGe30zgl9Y_D1lX73v5qGLSnFIcuu6HfHyYgvQRHE8Bd78dRNJIH-mtwiHIC9E6XJ5kz4EM0MQqhBoi4nEpJe。
米增奇2019-11-03 18:37:20
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这么高级的问题,看对方有没有提供相应的网络接口。如果要实时数据进行量化投资股票,有点困难。而且还要有相应的模型进行实时分析。一般的量化投资都会在别人的软件上单独去分析建立自己的程序的。
齐文玉2019-11-03 18:19:05
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个人投资者的数量众多,也喜欢短线交易,所以贡献了很大比重的交易量。但是,个人投资者单账户资金持有量一般很低,平均十万左右,能上100万的账户占比都非常少了。而单个私募账户的资金,少则上亿,多则数十上百亿。两者相比较起来,就好比用一颗碗口和一个篮球做对比,不是一个量级的,自然资金大的能得到更好的服务。而且众多的个人投资者不具备证券交易的专业知识和水准,就算你资金多一点,在证券公司这里,你任然是个外行,想让内行从心底里佩服外行,恐怕不现实。
龚小竞2019-11-03 18:01:59