1.假设具有面值为1000美元的息票债券，息票...-问答

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1.假设具有面值为1000美元的息票债券，息票利率为10，那么a.如果该债券1年后到期，而

龚家军 2019-12-21 20:08:00

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这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/1+10%+80/1+10%^2+80/1+10%^3++++1080/1+10%^10，得到P0。这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/1+9%+80/1+9%^2+80/1+9%^3++++1080/1+9%^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了。所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。

黄甘雨2019-12-21 21:18:57

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1000美元1年后收益为1100元，净收益100元1018.52购入，净收益变为：1100-1018.52=81.48元收益率≈8%低于10%高于10%，因为购买价格小于票面价值。

龙小荃2019-12-21 23:55:11
原利率：50/1000=5%改后利率：10%改后价格：1000美元*=550美元。

辛国红2019-12-21 20:55:37
假设到期收益率为r，则1000*r=0.07+1150-1179.14/1114.93-1179.14*0.01=0.0745=7.45。

龚帆元2019-12-21 20:38:20
息票利率=80/1000=8%题目未说明是半年付息，我们按年底支付一次利息计算。债券收益率为5%时，现值=80/1+5%+80/1+5%^2+80/1+5%^3+1000/1+5%^3=1081.70美元债券收益率为7%时，现值=80/1+7%+80/1+7%^2+80/1+7%^3+1000/1+7%^3=1026.24美元规律：市场收益率越低，债券现值越高。市场到期收益率越高，债券现值越低。事实上，当市场到期收益率高于8%时，债券的现值将小于1000美元。

龚少英2019-12-21 20:20:46

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1000美元1年后收益为1100元，净收益100元1018.52购入，净收益变为：1100-1018.52=81.48元收益率≈8%低于10%高于10%，因为购买价格小于票面价值。

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