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目前流行的期限结构计算方法大都以附息债券的到期收益率作为计算的基础,这并不是一个精确的算法。本文提供了一种用固定利率债券收益率推导精确期限结构的方法,并说明了在当前环境下使用该方法的局限性。收益率期限结构TermStructureofYleld是指在某一时点上,不同期限资金的收益率Yield与到期期限Maturity之间的关系。目前国内不少投资和研究机构大都以人民银行和财政部统一的国债收益率计算公式为计算的基础见公式1。该公式实际上是一个附息债券的到期收益率Yield。
连亚欣2019-12-21 19:55:43
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