有3种债券的违约风险相同，都在10年后到期。第一种债券是零息票债券，到期支付1000元。第二种债
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该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。
赵顺邦2019-12-21 20:18:54
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这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/1+10%+80/1+10%^2+80/1+10%^3++++1080/1+10%^10，得到P0。这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/1+9%+80/1+9%^2+80/1+9%^3++++1080/1+9%^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了。所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。
齐春峰2019-12-21 20:04:49
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债券B按面值出售，说明债券B的到期收益率与息票率相同，也就是说，现在的市场收益率是8%那么债券A的息票率是10%，到期收益率是8%，10年，债券A的价格，在excel中输入=PV8%,10,1000*10%,1000债券A的价格为1134.20当市场利率降到6%时，债券A的价格，在excel中输入：=PV6%,10,1000*10%,1000债券A价格变为1294.40，价格上升了14.12%债券B的价格，从1000元变为=PV6%,10,1000*8%,1000债券B的价格变为1147.20价格上升了14.72。
辛国晶2019-12-21 19:55:03
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第一种：价格=1000/=463.19第二种：价格=80/1+8%+80/1+8%^2+……+1080/1+8%^10=1000第三种：价格=100/1+8%+100/1+8%^2+……+1100/1+8%^10=1134.20。
连东青2019-12-21 19:37:14