假设持有面额100元，票面利率10期限还有2年的国债，如果市场利率10，这份国债价格多少？
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1）价格是1000，因为票面和市场收益率一致，平价买。2）价格是741.13，因为收益率上升，价格会下降。五年多债过了四年，假设每年付息一次，后面还有三次收息和一次本加息共四个现金流，分别是100=-158.87。不考虑时间价值，收益率是-15.89%如果拿到期，不考虑时间价值，收益率是10%，就是票面利率。
车少静2019-12-21 23:56:10
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其他回答
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久期=1/10%+1=11年下降200BP，简单计算，就是下降11*2%=22%当然没考虑利率曲线凸性和非平行移动哦，二阶导太累了。
齐晓彦2019-12-22 00:21:14
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这个是债券定价问题：利息和本金按市场利率10%进行折现，就得债券的合理发行价。标准债券。
辛培军2019-12-22 00:07:41
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根据债券的定价公式式子中的n为时间，c为每期的利息，r为利率那么面值1000元，期限3年，票面利率8%的债券价格就是它的票面价值P=1000*8%/^3=1000。
齐文菡2019-12-21 21:20:28
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持有者的收益是不会变的，就是按照初始的票面利率计算的。
龙小耿2019-12-21 21:02:07
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贴现率是指：。而到期收益率就是按交易现价计算出的收益率。在价格相同的情况下，息票率越高，到期收益率越高。实际上关于信誉等级差不多的债券，到期收益率都差不多。这样息票率高的价格也高，反之亦然。
齐斯汉2019-12-21 20:57:27
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谢邀。转换因子这个东西其实是比较复杂的。理解转换因子的作用和设计初衷，要涉及到国债期货的交割制度，或者说涉及到交割的套利过程。退一步说，其实你不用去管转换因子是什么，因为转换因子就是“把票面不等于理论券票面*8=60。
齐明强2019-12-21 20:40:20