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“债项评级”是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。债项评级的评级方法：1影响违约损失率的因素①产品因素包括清偿优先性Seniority、抵押品等。②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素2计量违约损失率的方法①市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差CreditSpread和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。②回收现金法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-回收金额-回收成本/违约风险暴露。
龙宇锋2019-12-21 20:38:34
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