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三类债券的占比，即权重，是近似值。投资组合总价值=100+350+200=650准确地说，债券1的权重=100/650债券2的权重=350/650债券3的权重=200/650组合久期=7*100/650+5*350/650+1*200/650=4.0769基点价值=4.0769*650万*0.0001=2650元，选A。让你用计算器，非要近似，出了这个问题。其实还有更简单的算法，不用权重推导。以债券1为例，100万的债券，久期为7，变动1个基点，基点价值=100万*7*0.0001=700元同理，债券2基点价值=350万*5*0.0001=1750元债券3基点价值=200万*1*0.0001=200元债券组合的基点价值=700+1750+200=2650元，选A。
齐晓怡2019-12-21 20:19:51
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先计算组合的久期：600/1000*1+200/1000*2+200/1000*4=1.8基点价值=1.8*1000/10000*10000=1800元。
黄皛梦2019-12-21 20:54:57
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我认为是这么计算的，此组合总头寸数量为1150+2350+3200＝6700万元，债券A、B、C分别占比为：0.1716、0.3508、0.4776。所以组合久期为：0.1716*3+0.3508*5+0.4776*5＝4.657。则一个基点的价值为：4.657*6700/10000＝3.12万元。
连予生2019-12-21 20:37:31
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一般公司可选择上调票面利率权一定对应投资者的回售选择权。在发行债券的时候，有些公司为了延长债券期限，同时降低融资成本，在债券到期2年或者3年前加上投资者回售选择和发行人上调票面利率选择权。这样，投资者持有的长期债券的存续期限被缩短了，风险降低了，那么发行利率就会降低，从而适当降低发行人的融资成本。当然一定是上调利率选择权。因为这项条款对应的是投资者回售选择权。如果投资者选择回售，必然是该债券的到期收益率高于票面利率，导致债券现价低于面值，回售有利，那么债券发行人调高利率可以使票面利率接近或者高于到期收益率，那么债券价格就会高于面值，回售无利可图，这样发行人相当于用提高票面利率，行使了拖延兑付的权利。0-100个基点目前来看是默认的，证券交易所的债券有回售条款的都是这个范围，但是不是法定的，因为这个范围很难说什么就是合理的，只是大家就这么约定俗成而已。
连俊彩2019-12-21 20:05:55
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这个是每年年初按最新的一年期定期存款利率加上级差即2.72%计算当年的债券利率。若年中的任何时候加减息，债券不会马上跟着变动，而是到第二年年初再按最新的一年期定期存款利率计算。也就是每年调整一次。当公司有足够资金的时候赎回，可以不再承担利息。有的债券规定，利率等于银行存款利率加几个点，当然随着银行利率的升降而升降。有的债券规定，只有当银行...债券利率才跟着提升到一个相应的标准。有的债券会规定浮动的上限和下限。等等。
连书耀2019-12-21 19:56:18