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相关系数与协方差的关系:1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负号相同,但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积,所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。扩展资料1、 , 是一个可以表征 和 之间线性关系紧密程度的量。它具有两个性质:、CovX1+X2,Y=CovX1,Y+CovX2,Y。由协方差定义,可以看出CovX,X=DX,CovY,Y=DY。协方差——相关系数。
边双燕2019-12-21 17:37:10
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