测不准原理,通俗易懂讲一下

章跃平 2019-11-06 15:08:00

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你没学过量子力学,所以测不准原理的含义你不懂。测不准是客观实在的体现,其形式是概率的弥散的表现物理世界,也就是说虽然很多物理量不是一个定值,但是这种概率性的情况同样是客观实在的,并且被人类所认识和理解的。也就是说微观世界的真实,粒子的真实就是通过这种概率来描述的,如果你准确得到一个值,那反而违背了量子力学的真实。那么我来解释一下,量子力学的真实是什么。在测量之前,可能的物理体系里面是充满各种可能性的,这种可能性叫做“态”,这是从闵可夫斯基空间借鉴来的物理概念。每一个态对应的物理体系都能得到一个确定对测量值,这个叫做物理量的“本征值”。概率性的“态”对应概率性的“本征值”,而我们物理真正能测量的就是这种“本征值”。因此我们测量的结果是充满各种可能性,是随着当时体系的“态”的不同而可能发生改变的。所以,如果你准确地说,物理量是某一个确定的值的话,反而把物理体系其他可能的态所忽略,导致你所说的并不是这个体系对真实情况,这也就是我说的量子力学的真实。当你了解了以上基本理论之后再去回答问题就会简单多了。1、不可知论是指不能知道,但是我们是可以通过推测体系可能具有的“态”,从而了解这个体系的本身,所以这并不是不可知论。2、测不准原理反应的就是量子力学的客观实在,和马克思注意哲学并不矛盾。最后,我要补充一点,也是对周围那些神棍或者不学无术,连量子力学是什么都不懂的人提醒的一句话:用纯粹哲学和形而上学是没有办法理解量子力学的,最根本的原因在于量子力学是一门科学,任何科学都是以数学作为基础的。那些如果连薛定谔方程都不知道是什么的,就在这里夸夸其谈,大谈特谈休谟和唯物主义,循环和轮回的,我劝你们还是不要玷污科学二字。
齐晓向2019-11-06 15:18:37

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    连伯煌2019-11-06 15:37:21

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套期保值是同时在期货和现货市场上进行“相反操作”的一种手法,主要用来避免价格波动带来的风险。就按上面的例子,某铜生产企业订出一份一年期交货的合同,约定价格为5万元/吨,为了避免到期交货时现货价格上升带来的风险,由于这两个市场受同一供求关系的影响,所以二者价格同涨同跌;但是由于在这两个市场上操作相反,所以盈亏相反,期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损,或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。套期保值的交易原则如下:交易原则1.交易方向相反原则;2.商品种类相同原则;3.商品数量相等原则;4.月份相同或相近原则。企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为,是结合现货交易的操作。区别交易目的不同套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式,目的是为了锁定利润和控制风险;而投机者则是为了赚取风险利润。承受风险不同套期保值者只承担基差变动带来的风险,相对风险较小;而投机者需要承担价格变动带来的风险,相对风险较大。操作方法不同套保者的头寸需要根据现货头寸来制定,套保头寸与现货头寸操作方向相反,种类和数量相同或相似;而投机者则根据自己资金量、资金占用率、心里承受能力和对趋势的判断来进行交易。风险和缺陷风险套期保值的风险最大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的,但幅度并非一致,即基差的数值并不是恒定的。套期保值者参与期货市场,是为了避免现货市场价格变动较大的风险,而接受基差变动这一相对较小的风险。从上述经济原理可以看出,套期保值是一种有意识的避险措施,目的在于减少现货市场的价格风险。保值者通过期货市场和现货市场的反方向运作,形成两个市场一盈一亏的结果,通过盈亏相抵,达到规避价格风险的目的。所以可以这样说,套期保值相当于经营者在经营过程中涉及价格风险的保险,而基差风险是购买保险可能承担的代价。2、缺陷1、一旦采取了套期保值策略,即失去了由于价格变动而可能得到的获利机会。也就是说,在回避对己不利的价格风险的同时,也放弃了因价格变动可能出现的对己有利的机会。2、必须支付交易成本,主要是交易佣金和银行利息。套期保值。