有没有讲金融而且通俗易懂的老师

龙广成 2019-11-06 15:10:00

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金融一句话就是资金融通。也就是资金的融汇和流通。我是金融专业的。具体的我可以推荐给你一些教材。
窦连波2019-11-06 15:37:27

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  • 《投资学》读后感投资”一直是我最喜欢的学科,上学的时候读的就是“投资经济管理专业。当然那时候的投资学不能和如今的投资学同日而语。博迪先生的《投资学》第四版也曾断断续续读了三四遍,间或又读了弗朗西斯先生的《投资学:全球视角》,现在手里的是博迪先生的《投资学》第六版。投资不同于投资学,投资包含了金融投资和实物投资,但所有的投资的基础资产都是实物资产,金融投资的金融资产为建立在实物资产之上的虚拟资产,投资学其实是研究金融资产投资的一门学科,培养的是金融投资家和金融投资经纪,至于实物投资的学科是企业创业、商业、工商企业管理,培养的是企业家、商人和职业经理人,当然也包括个体工商户、私营企业主。投资学基捶内容简介:面向中国读者,结合中国资本市场的发展状况和最新案例,回答了如何进行正确的投资、如何规避投资行为中出现的各种金融风险、如何正确地管理投资,以及如何科学地把握投资成本和收益之间的关系等问题。系统地介绍了一系列进行投资分析的基础概念和工具,详细阐述了组合管理方法、衍生金融工具、基础分析等投资学的核心内容。以清晰的脉络、简洁的语言、扎实的基础,实现了科学性、知识性、实践性和趣味性的有机融合。网上提供了与《投资学基础第11版·中国版》各个章节配套的练习题和补充材料英文,供您学习。之后温习知识。在第10版的基础上增加了“投资风险”和“投资须知”专栏;丰富了课后习题的题型;为备考CFA的考生提供了部分习题。投资学基础第11版·中国版》可作为大学财经专业本科生教材,也可作为非金融专业学生的教材及MBA学员培训课程的参考读物,同时还适合所有对投资管理和理财管理感兴趣的人士阅读。投资学基础的读后感,来自淘宝网的网友:以学生为中心,假设他们是投资经理人,为他们提供操作性的信息和知识,不拘泥于枯燥的理论和研究。本书是一本简明的投资学基础教程。配合教学需要,作者介绍了现实经济中的主要投资品种,用便于应用的方式组织内容,并配有丰富的案例和习题。为便于读者学习和实际操作,除了传统的习题和核心词汇之外,作者还提供了很多有价值的专栏,比如:“网络工具”——教你如何使用一些财经网站的特定功能。Excel分析”——教你如何使用Excel工作表,这可是学习投资必备的技能!“实际操作“——向你解释如何在实践中运用刚刚学到的知识。测试你的投资潜能”——众多CFA考题考考你!“网上有什么?”——这是为你布置的任务,期待你利用因特网独立解决!投资学基础的读后感,来自淘宝网的网友:本书第11版正是在重新审视金融危机为投资学领域提出的新挑战的基础上,补充了各种投资工具在危机中的表现分析、一个合格的金融分析师应该怎样预测投资收益和规避投资风险、从金融危机中的鲜活案例投资者应该汲取怎样的经验教训等新内容。考虑到2019年秋天全球金融危机爆发后,金融市场发生了深刻变化,第11版重新诠释了’ETFs在人们日常投资活动中的日益增加的重要性和金融环境的改变和不断扩展的在线交易对投资活动产生的影响。这些新内容对于增强投资者的实战技能、提高投资者的投资效益和判断能力,有着十分积极的意义。本书根据中国金融市场的实际需要和最新发展现状,详细阐述了如何进行投资分析的基础方法和相关工具。与第10版相比,本书的实战性、操作性、可读性、时效性更强,对各种投资组合管理方法的配合和比较也做了更为透彻的分析。学习本书既可以按照各章的顺序向前推进,任课教师和读者也可以根据自身的特点任意调整顺序进行有重点的教学和研读。第11版每章后面的课后习题比较全面地反映了相关章节的主要知识点,认真完成这些练习后,读者会受益匪浅。
    符翠红2019-11-06 15:55:45
  • 多了没有用有一个讲得通俗易懂的老师就会收益不少啦比如张延生老师就讲得很通俗很易懂。
    龙小艺2019-11-06 15:18:45

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套期保值是同时在期货和现货市场上进行“相反操作”的一种手法,主要用来避免价格波动带来的风险。就按上面的例子,某铜生产企业订出一份一年期交货的合同,约定价格为5万元/吨,为了避免到期交货时现货价格上升带来的风险,由于这两个市场受同一供求关系的影响,所以二者价格同涨同跌;但是由于在这两个市场上操作相反,所以盈亏相反,期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损,或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。套期保值的交易原则如下:交易原则1.交易方向相反原则;2.商品种类相同原则;3.商品数量相等原则;4.月份相同或相近原则。企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为,是结合现货交易的操作。区别交易目的不同套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式,目的是为了锁定利润和控制风险;而投机者则是为了赚取风险利润。承受风险不同套期保值者只承担基差变动带来的风险,相对风险较小;而投机者需要承担价格变动带来的风险,相对风险较大。操作方法不同套保者的头寸需要根据现货头寸来制定,套保头寸与现货头寸操作方向相反,种类和数量相同或相似;而投机者则根据自己资金量、资金占用率、心里承受能力和对趋势的判断来进行交易。风险和缺陷风险套期保值的风险最大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的,但幅度并非一致,即基差的数值并不是恒定的。套期保值者参与期货市场,是为了避免现货市场价格变动较大的风险,而接受基差变动这一相对较小的风险。从上述经济原理可以看出,套期保值是一种有意识的避险措施,目的在于减少现货市场的价格风险。保值者通过期货市场和现货市场的反方向运作,形成两个市场一盈一亏的结果,通过盈亏相抵,达到规避价格风险的目的。所以可以这样说,套期保值相当于经营者在经营过程中涉及价格风险的保险,而基差风险是购买保险可能承担的代价。2、缺陷1、一旦采取了套期保值策略,即失去了由于价格变动而可能得到的获利机会。也就是说,在回避对己不利的价格风险的同时,也放弃了因价格变动可能出现的对己有利的机会。2、必须支付交易成本,主要是交易佣金和银行利息。套期保值。
你没学过量子力学,所以测不准原理的含义你不懂。测不准是客观实在的体现,其形式是概率的弥散的表现物理世界,也就是说虽然很多物理量不是一个定值,但是这种概率性的情况同样是客观实在的,并且被人类所认识和理解的。也就是说微观世界的真实,粒子的真实就是通过这种概率来描述的,如果你准确得到一个值,那反而违背了量子力学的真实。那么我来解释一下,量子力学的真实是什么。在测量之前,可能的物理体系里面是充满各种可能性的,这种可能性叫做“态”,这是从闵可夫斯基空间借鉴来的物理概念。每一个态对应的物理体系都能得到一个确定对测量值,这个叫做物理量的“本征值”。概率性的“态”对应概率性的“本征值”,而我们物理真正能测量的就是这种“本征值”。因此我们测量的结果是充满各种可能性,是随着当时体系的“态”的不同而可能发生改变的。所以,如果你准确地说,物理量是某一个确定的值的话,反而把物理体系其他可能的态所忽略,导致你所说的并不是这个体系对真实情况,这也就是我说的量子力学的真实。当你了解了以上基本理论之后再去回答问题就会简单多了。1、不可知论是指不能知道,但是我们是可以通过推测体系可能具有的“态”,从而了解这个体系的本身,所以这并不是不可知论。2、测不准原理反应的就是量子力学的客观实在,和马克思注意哲学并不矛盾。最后,我要补充一点,也是对周围那些神棍或者不学无术,连量子力学是什么都不懂的人提醒的一句话:用纯粹哲学和形而上学是没有办法理解量子力学的,最根本的原因在于量子力学是一门科学,任何科学都是以数学作为基础的。那些如果连薛定谔方程都不知道是什么的,就在这里夸夸其谈,大谈特谈休谟和唯物主义,循环和轮回的,我劝你们还是不要玷污科学二字。