股票1和2的价格分别为100美元和125美元。你拥有200股股票1及100股股票2。一个投资组合的题目求大佬解答。
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25-36*100+45-40*200=-100上述保证金的保证要求只是一个大晃子，真正算盈亏根本用不着。只不过初始保证金只是在投资时所投入的资金可以按一定比例减少，如要100元的价值现在有初始保证金50%就能买到，即50元可以买到100元的东西，这差额只是交易商代你垫付，但如果真实算盈亏了是要你付的，盈了你就能多赚。
管燕红2019-11-06 16:00:54
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第一个问题：120美元/股做空IBM的股票100股，可能的最大损失是多少？这个无法计算啊，如果保证金足够的话，那么股价在120美元以上，涨多少，赔多少啊。如果保证金不足的话，那么最多上涨一倍的空间，就没有保证金支付了。
赵顺达2019-11-06 15:54:50
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建立股票和无风险资产的组合,其未来现金流与期权匹配.假设买入x股股票，买入y份无风险资产，则有：股票上涨：130x+1.05y=0股票下跌：90x+1.05y=5求解，x=-0.125,y=15.48则期权价格为：100x+y=2.98。
齐月娥2019-11-06 15:05:58
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第一种结果：用9000美元买入100股股票，12月份时股票涨到了100美元，投机者盈利就结果而言，当然是第二种盈利比第一种多得多，不过风险也很大，如果12月时股票低于95美元，投机者不但没赚到钱，还连成本都会全部赔光。
龚少红2019-11-06 15:02:17
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P=L·E-γT·此即为看跌期权初始价格定价模型。C—期权初始合理价格 L—期权交割价格S—所交易金融资产现价T—期权有效期r—连续复利计无风险利率Hσ2—年度化方差N—正态分布变量的累积概率分布函数例：l月1日，铜期货的执行价格为1750美元／吨，A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1695美元／吨，看跌期权的价格涨至55美元。此时，A可采取两个策略：行使权利一：A可以按1695美元／吨的中价从市场上买入铜，而以1750美元／吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元，B损失50美元。售出权利：A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元（55一5〕。如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元，B则净得5美元。
赵骊川2019-11-06 14:57:47