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因为利率互换的目的是降低市场风险中的利率损失,比起固定利率低,能起到降低成本的作用,在一定程度上对借款客户有利。交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付,即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为,交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债,另一方则取得相反结果。利率互换的主要目的是为了降低双方的资金成本即利息,并使之各自得到自己需要的利息支付方式。扩展资料在基准利率和市场化利率分割监管的环境下,本身就可能存在利率互换交易发生的可能性。例如,银行资产负债管理中,资产负债会出现一定的持续期缺口,每家机构都会保持一定的风险敞口,如果银行A保持较大的正的持续期缺口,市场利率上升时。资产负债的净市场价值将下降较多,市场风险加大;而银行B恰恰相反,保持着较大的负债的持续期缺口。为有效控制风险敞口,两家银行运用利率互换工具“互补遗缺”,在一定期限内,银行A浮动利率负债较多,但通过向银行B支付固定利率,将浮动利率性质的负债转换为固定利率负债,从而提高了负债的持续期。同样,银行B固定利率负债较多,通过向银行A支付浮动利率,将固定利率性质的负债转换为浮动利率负债,达到降低负债持续期的效果。这样,两家银行通过利率互换,就可以有效降低资产负债的持续期缺口,从而减少利率变化环境中的风险敞口和经营压力。利率互换。
齐晓娣2019-12-21 18:59:09
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