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如何理解量化选股和量化择时之间的关系

车巧林 2019-12-21 18:41:00

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上游的话股票总体趋势上涨，即使价格处于高位，但是股价也会随着趋势上涨，中游就是股市处于起伏不定，这个时候选择合适嗯卖点，下游就是股价比较低，此时选择好的股票。
龚尚芝2019-12-21 20:21:55

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  • 不择，就是不选择不择时机就是不选择时机，没有过多的考虑。
    黄甘雨2019-12-21 19:58:32
  • 所谓量化择时，简单来讲就是利用某种数量化的方法判断市场走势。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸。这个问题显然没那么简单。大盘明天是涨还是跌？下周是涨还是跌？下个月是涨还是跌？明年是涨还是跌？如果有谁能像章鱼帝那样准确预测，那一定富甲天下了！像这样的难题，有什么比较好的解决方案呢？大数据择时？机器学习？人工智能？这些乍听之下就感觉高大上的量化择时方法对于许多在短短半年内历经三次股灾险死还生的者而言，恐怕是既心向往之而又感无能为力吧！其实，正如我们前面的简单策略所展示的那样，只要我们不过于贪婪，即使没有这些高大上的方法，通过构建一个简单实用的量化择时系统，也可以在较长时期内跑赢市场，获取相对稳定的长期收益。比较常用的量化择时方法，除了隐马尔科夫HMM、支持向量机SVM等基于机器学习MachineLearning理论的较复杂方法之外，还包括趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型、赫斯特指数等诸多方法。我们前面所展示的正是基于移动均线的趋势择时策略。
    辛国爱2019-12-21 19:39:48
  • 当前诸多公司选择拆股，巴菲特却认为拆股促进短线交易，而非让股东长期持有。巴菲特建议个人投资者买入并持有，更具体讲是对股指买入并持有。事实上，巴菲特很懂得择时投资，他会买入后卖出，比如前些天伯克希尔年报显示，当前其持现金比例为公司成立以来最高。那么巴菲特是如何把握买卖时点的呢？1992年，巴菲特在致股东的信中称：人们应该投资贴现现金流。下图为1950年以来，美股整体市值与GDP比率VS10年期美债收益率。如果每年年底做一次美债与美股的调仓，那么会是：1950~1980年持美股，1981年持美债，1982~1995年持美股，1996~2002年持美债，2003~2004年持美股，2019~2019年持美债，2019~2019年持美股，2019年起持美债。
    黄皖苏2019-12-21 19:15:37
  • 光大保德信机智姐表示，对于择时这个难题，大家不妨试试光大保德信的择时宝。一方面，通过量化指标追踪市场趋势变化，帮助大家克服主观情绪影响下的投资偏差；另一方面，也能根据择时信号，及时对组合中的股债配置比例进行动态调整，力争躲过中大级别的市场下跌，让大家少输多赢。
    黄盛忠2019-12-21 18:58:46
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如何选择靠谱的美股港股券商
一、参与港股上市的新股认购，最重要的是要选择一家靠谱的券商开通沪港通账户可能是你首先想到的。但是，港股通有最低50万的门槛限制，不太适合一般股民。其次，可以选择香港本地券商开户。这比较麻烦，需要本人携带相关证件前往香港开户，而且开户周期比较长，交易佣金成本也比较高，大概需要千分之几。最方便的是，选择持有香港证监会牌照的互联网券商。比如嘉银港股，就持有香港证监会1/4/9号牌照。这类券商通过互联网技术创新，把传统的线下业务模式搬到了线上，用户只需要准备好证件，线上自主开户。没有资金限制，不用跑到香港开户，是不是体验棒棒的呢？另外，这些交易APP也非常符合大家日常使用习惯，投资港股，尽在掌握，可以说是分分钟的事情了。最重要的是，互联网券商的交易佣金要低很多。嘉银港股的佣金是万分之四，还有各种免佣、送Lv-2行情、投顾服务等各种优惠活动。二、要了解港股打新和A股打新的一些区别，针对性地打新港股打新的中签率比A股打新更高。因为港股打新是按照认购额分配的，简单点说，就是你认购的越多，中签率也就越高。很重要的一点是，涨跌幅限制不同。港股是没有涨跌幅限制的，比如当年阅文集团上市，当天涨幅就超过86%！港股破发经常出现，而且跌幅也是相当惊人，所以要有心理准备。再者，港股的交易时间与A股不同。港股交易时间为9:30-12:00、13:00-16:00，因此港股打新一般有截止日16:00结束申购的要求，融资则在12:00结束申购有的券商会提前截止，这个需要留意一下。最后，买卖单位不同。A股的一手是100，但是港股的1手是不固定的，有可能是100，也有可能是200/300/400等等，所以大家在购买时千万要看仔细了。三、最后却是最重要的，准备好充足的“弹药”，赶紧入金小米打新现在的互联网券商，基本都提供“一键打新”的便捷服务。通过平台，按提示操作就可以成功下单了，小白用户也能轻松上手。在打新方式上，常见的有两种，以嘉银港股为例：第一种是现金打新，适合资金充裕的用户；第二种就是融资打新，适合持仓过满或者现金不足的用户。凡是开通了融资账户，并持有可融资股票的投资者，都可以利用账户的融资额进行杠杆投资，一般是10倍。用别人的钱，打小米的新，赚市场的钱，想想是不是都很美呢。
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我想问一下量化宽松政策和通货膨胀不都是增加市场上流通的货币量吗，为什么量化宽松导致利率下降，而通货
美国实行量化宽松货币政策，对中国股市的影响应该是正面的，应属于重大利好，而非利空。首先，美国经济复苏和增长，有利于中国经济的增长。所谓量化宽松货币政策，就是美国开动印钞机，大量印刷美元，由于美元属于世界货币，因此，大量发行美元的后果是必然导致美元贬值，使得世界商品价格上涨，世界资金充裕；且由于世界新兴国家，如中国、印度、巴西等国家经济增长强劲，资金向这些国家流动，从而导致这些国家货币升值的压力增加。美国实行量化宽松货币政策，其目的不在于要搞垮世界经济，而是为了促进美国经济的恢复和增长，而由于美国是世界经济的火车头，只要美国经济复苏和增长，就必然会带动世界经济的增长，也有利于中国经济的增长。为此，美国实行量化宽松货币政策，对美国有利，对世界经济增长也是有利的，因此，美国实行量化宽松货币政策，美国股市、欧洲股市的反应都是积极的，美国股市又创三年来的新高，欧洲股市也强劲上涨，因为他们的股市才是真正的经济晴雨表，中国的股市不是经济的晴雨表，而是政策的晴雨表，而在解释政策的时候，往往解释错了，用黑色眼镜看东西永远是黑的，用利空的观点看问题，永远是利空。其次，美元贬值，资金向中国流动，对中国股市有利。美元贬值，世界资金充裕，而资本总是逐利的，必然要向新兴经济国家流动，而中国是新兴经济国家的代表，因此，世界资金必然会大量流入中国。资金流入，对股市肯定是利好，怎么成了利空呢？！睁着眼睛说瞎话。为了减小资金大量流入对中国经济的冲击，中国中央银行不断提高存款准备金率，对冲资金流动性，这是正常的，可我们往往把它的负作用夸大了，为什么要提高存款准备金率？不就是流动性过大吗?资金流动性大，对股市不是利好吗？怎么成了利空了？只要中国股市走好，资金就会流入股市。再次，美元贬值，商品价格上涨，不完全是利空。美元贬值，导致世界大宗商品价格上涨，导致中国输入性通货膨胀，而物价上涨温和，对经济增长是有利的，通货膨胀总比通货紧缩要好，这两年物价上涨较快，而经济增长也不慢，经济强劲增长，对股市应属于重大利好，可惜，中国的股市总是脱离经济基本面，没有能真实地反映经济，没有成为经济的晴雨表，这是中国股市的悲哀。
美国股市和黄金价格之间有何联系
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请问美股高手在做日内交易趋势这种系统中，如何在交易时间内选择具有趋势的股票？
KDJ指标的中文名称是随机指数，最早起源于期货市场。KDJ指标的应用法则KDJ指标是三条曲线，在应用时主要从五个方面进行考虑：KD的取值的绝对数字；KD曲线的形态；KD指标的交叉；KD指标的背离；J指标的取值大小。第一，从KD的取值方面考虑。KD的取值范围都是0～100，将其划分为几个区域：80以上为超买区，20以下为超卖区，其余为徘徊区。根据这种划分，KD超过80就应该考虑卖出了，低于20就应该考虑买入了。应该说明的是，上述划分只是一个应用KD指标的初步过程，仅仅是信号，完全按这种方法进行操作很容易招致损失。第二，从KD指标曲线的形态方面考虑。当KD指标在较高或较低的位置形成了头肩形和多重顶底时，是采取行动的信号。注意，这些形态一定要在较高位置或较低位置出现，位置越高或越低，结论越可靠。第三，从KD指标的交叉方面考虑。K与D的关系就如同股价与MA的关系一样，也有死亡交叉和黄金交叉的问题，不过这里交叉的应用是很复杂的，还附带很多其他条件。以K从下向上与D交叉为例：K上穿D是金叉，为买入信号。但是出现了金叉是否应该买入，还要看别的条件。第一个条件是金叉的位置应该比较低，是在超卖区的位置，越低越好。第二个条件是与D相交的次数。有时在低位，K、D要来回交叉好几次。交叉的次数以2次为最少，越多越好。第三个条件是交叉点相对于KD线低点的位置，这就是常说的“右侧相交”原则。K是在D已经抬头向上时才同D相交，比D还在下降时与之相交要可靠得多。第四，从KD指标的背离方面考虑。在KD处在高位或低位，如果出现与股价走向的背离，则是采取行动的信号。第五，J指标取值超过100和低于0，都属于价格的非正常区域，大于100为超买，小0为超卖。综合考察KDJ强调技术指标的重要性，多是从技术分析这一理论的整体角度而言。实际操作中，投资者应该注意多种技术分析的运用和实践。由于技术分析理论随着时间的推移，林林总总、纷繁复杂。每一个技术分析都有不同的角度和侧重点，掌握起来确实有较大困难。但是运用这些技术手段，心中必须明白，这些技术分析的理论和指标都有自身的弱点和缺陷。因此，单独使用某一种指标会有很大的盲目性和局限性，直接的后果是引起判断失误，投资内出现的最高价、最低价及最后一天的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一天的未成熟随机值，然而根据平滑移动平均线的方法来计算KDJ，往往随机性很大，其中J值可靠性最差，因为它敏感性太强，K值次之，D值稍稳定些。由于KD是从威廉指标中脱胎而来，因此它也具有威廉指标提示超买超卖现象的能力。实践中，当K线在低位向上穿过D线，被称作“金叉”，是短线抢入信号；当K线在高位向下跌穿D线，又被称作死叉，是抛筹信号。而在这一过程中，J线往往领先KD率先表现出涨与跌的趋势，就像运动场上裁判员手中的发令枪，枪未响，运动员是不能起身奔跑的，否则就是违规，要受到处罚，但在枪举起之机，运动员则必须保持一种争先恐后的姿态。例如南玻科控于去年12月31日启动前，KDJ在沉底的一瞬间，J线先触底，而后勾头向上，与K线一起穿过D线，形成“黄金之叉”，再查看威廉指标，此时也已触底，两者相交，一轮反弹便呼之欲出。

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