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全球利率市场及利率衍生品量化交易实务与策略上100分
黄球安
2019-12-21 19:16:00
推荐回答
股指期货与个股对冲博取正阿尔法策略、商品期货与现货对冲策略、跨期对冲策略、跨市场对冲、跨品种对冲、统计套利、股票与期权对冲套利、可转债与正股对冲套利、期权跨式对冲套利、事件驱动型对冲套利、ETF与成分股对冲套利,国债期货与国债主力品种现货的套利对冲等等,以后随着中国金融产品的丰富,会有越来越多的包括利率、外汇产品在内的量化追踪套利模式。
齐春怡
2019-12-21 19:43:37
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期货交易是一场概率游戏没有一致性盈利凭什么稳定
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第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛部分判断为最好的朋友谢谢解答
已经发送,请查收,。
上海期货与衍生品研究院有限责任公司怎么样?
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期货交易分析报告中的最大盈利率和收益率的区别
我们在国债期货交易当中,国债期货转换因子通常由中国金融期货交易所计算并公布,其计算方法也是公开的。计算国债期货转换因子的公式稍微有一点复杂,在不同的期货交易所,其转换因子的计算也有轻微的差别。例如,在欧洲期货交易所,国债期货转换因子采用精确的计算公式,而在美国芝加哥期货交易所,则采用近似的方法。但是,不论采用什么样的计算方法,其原理都是一样的。即在计算某种可交割债券的转换因子时,首先必须确定该债券在国债期货到期日的剩余期限,然后以期货合约名义债券利率作为贴现率,将面值为1元的该种债券在其剩余期限内的所有现金流量折算为现值,这个现值就是该债券的转换因子。因此,直观上讲,转换因子实际上是一种债券价格,只不过这种债券价格是通过假定市场收益率为期货票面利率,且收益率曲线为水平时计算出来的对应可交割债券的债券价格。
实盘量化交易平台有哪些?
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