某剩余期限为5年的国债票面利率8面值100,每年付息2次,每次付息4元,市场价格为102元则其到期收益率
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在不考虑时间价值情况下，债券持有期间的收益率为卖出价格-买入价格+持有期间利息/买入价格*n*100％。在这个题中就等于140-120+10*5/120*5*100％=11.7％在考虑时间价值的情况下，就要用折现法了。令120=10+10/1+r+10/1+r^2+...+10/1+r^4+140/1+r^5,计算出这个r就是债券收益率。为了方便计算，可以查年金现值表。
齐晋杰2019-12-21 20:37:44
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其他回答
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设到期期收益率为x%，依题意则有方程：4/1+x%/2+4/1+x%/2^2+4/1+x%/2^3+……+4/1+x%/2^9+100+4/1+x%/2^10=102解得x%=7.513。
辛国栋2019-12-21 20:55:06
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持有期收益率=125-102+100*10%*3）/（102*3=17.32%到期收益率=/125*2=10。
梅里金2019-12-21 20:20:07
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1该债券将于3年后一次性还本付息130元，因为不计复利，所以每年10元的息票到最后一次付清，加上本金100，合计130.我们将130按照8%的市场利率折现，现价=130/1+8%^3=103.20元该债券实际价值是103.20元，企业以102元买入，合算。21年后卖出，实际投资收益率=113-102/102=10.78。
齐晓楠2019-12-21 20:06:13