一种15年期的债券，息票利率9.5，每半年付息...-问答

债券债券问答详情

一种15年期的债券，息票利率9.5，每半年付息一次

符自成 2019-12-21 19:46:00

推荐回答

首先计算该债券现在的价值，每次支付利息100*9.5%/2=4.75元，在excel中输入=PV8.3%/2,30,4.75,100计算得现价=110.19元赎回日价格108，共4年，有8个付息周期，每次支付100*9.5%/2=4.75元。计算到期收益率，在excel中输入：=RATE8,4.75,-110.19,108*2计算得，按赎回日计算的到期收益率为8.19%。

米增建2019-12-21 19:55:59

提示您：回答为网友贡献，仅供参考。

为您推荐: 理财投资贷款股票基金信托外汇保险信用卡贵金属债券

其他回答

本期收益率=债券年利息/本期市场价=（100×9%/95=94.7%这里的本期市场价就是债券的购买价。

连东青2019-12-21 20:37:19
债券收益率随时间延长的收益率。

贾鹤鸣2019-12-21 20:19:36
1000*9%*P/A,10%,5+1000/1+15%^5=90*｛〔1-1+10%^-5〕/10%｝+1000/1+15%^5=962.0921。

黄盛彬2019-12-21 20:05:38

相关问答

某30年期债券面值100元，息票利率是8，每半年支付一次利息。

该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。

某债券面值100,期限15年,票面利率11,每半年付息一次,折现率10,如果该债

因为利息是每年支付的，这些利息应该按市场利率计算价值。

一张10年期债券,息票利率为10,每年支付一次利息,债券面值为1000元,

1000美元1年后收益为1100元，净收益100元1018.52购入，净收益变为：1100-1018.52=81.48元收益率≈8%低于10%高于10%，因为购买价格小于票面价值。

一张10年期债券，息票利率为10，每半年支付一次利息债券面值为1000,市场价格为581，该

该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。

B公司发行债券债券面值为1000元5年期票面利率8每半年付息一次

回答者：qnliuchang你计算错了。要求是半年付息一次，所以期限应该是n=10,有效利率应该=0.05。这是平价发行，票面利率=市场利率。价格=50*P/A,0.05,10+1000**P/F,0.05,10=¥1,000.00看，因为是平价发行，所以发行价格=面值。

债券发行,每半年付息一次的利率问题

那是由于到期收益率是用名义收益率，即实际计算时每半年折现的折现率是1/1+到期收益率/2并不是用1+到期收益率^0.5，故此债券付息频率变了，但债券平价发行时，其债券票面利率与到期收益率一致。

一种债券，面值100元，年息票率10，半年付息一次。

债券价格：95.36麦考利久期：4.4704。

每半年付息一次的债券每月都要计提利息吗

为了真实的反映经营成本，每月都会预提计息。

某债券面值1000，年票面利率14，每半年计息一次，年到期收益率12，有效期15年，怎么求债券价格？

每半年息票=1000*14%/2=70元
半年的利率是12%/2=6%
债券价格=70/(1+6%)+70/(1+6%)^2+70/(1+6%)^3+70/(1+6%)^4+70/(1+6%)^5+70/(1+6%)^6+70/(1+6%)^7+70/(1+6%)^8+70/(1+6%)^9+70/(1+6%)^10+70/(1+6%)^11+70/(1+6%)^12+70/(1+6%)^13+70/(1+6%)^14+70/(1+6%)^15+70/(1+6%)^16+70/(1+6%)^17+70/(1+6%)^18+70/(1+6%)^19+70/(1+6%)^20+70/(1+6%)^21+70/(1+6%)^22+70/(1+6%)^23+70/(1+6%)^24+70/(1+6%)^25+70/(1+6%)^26+70/(1+6%)^27+70/(1+6%)^28+70/(1+6%)^29+70/(1+6%)^30+1000/(1+6%)^30=1137.65元

一种3年期债券的票面利率是6,每年支付一次利息，到期收益率为6，请计算该债券的久期

第一题）这个是债券定价问题：合理发行价=100*5%/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现，就得债券的合理发行价了；第二题）这个是金边债券的问题价格=100*5%/0.045；就是用每年可得的利息除以当前市场利率0.045。扩展资料：基本特征：早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。收益率。

热门分类

债券

推荐问答

热门问答