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面值为1000元，息票率12按年支付的三年期债券，其到期收益率为9，计算它的久期和凸性。

章衣萍 2019-12-21 19:48:00

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债券的收益率上升或下降百分之一的债券价格变动幅度的近似值=±12*0.01+150*0.01^2=1.5%±12%至于这道题问的收益率上升或下降百分之一的基点值没看懂是问啥，基点一般说的都是说利率或收益率0.01%，如果按照上述计算的式子不难看出，收益率变动1bp，会导致债券价格变动幅度大约为0.12%=/200。

龙小艺2019-12-21 19:56:08

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6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8，市场到期收益率也是8，计算其久期。

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。债券价值=1000*10%/1+12%+1000*10%/1+12%^2+1000*10%/1+12%^3+1000*10%/1+12%^4+1000+1000*10%/1+12%^5=927.90扩展资料：根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金面值或售价未持有至到期;计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。债券价值。

某债券面值美元，期限5年，年票面利率10。假设到期收益率为12。回答下面问题1计算该债券的久期

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。债券价值=1000*10%/1+12%+1000*10%/1+12%^2+1000*10%/1+12%^3+1000*10%/1+12%^4+1000+1000*10%/1+12%^5=927.90扩展资料：根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金面值或售价未持有至到期;计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。债券价值。

某债券面值1000元，票面利率7，期限10年，半年付次息，若到期收益率为7，求债券的久期和修正

每次息票=100*10%=10元按照8%的到期收益率购买，则价格=10/1+8%+10/1+8%^2+10/1+8%^3+10/1+8%^4+10/1+8%^5+10/1+8%^6+100/1+8%^6=109.25元持有一年并获得了11.95%的收益率，则卖出时的价格=11.95%*109.25-10+109.25=112.31元对于一个售价为112.31元的还有5年到期的债券，票面利率为10%，求到期收益率，用excel计算，输入=RATE5,10,-112.31,100计算得，到期收益率=7。

债券面值为1000元，息票率为10，10年后到期还本。当债券的到期收益率为8时，各年利息的现值之和为671元，

假设每年付息一次，则息票每年为1000*6%=60元，价格=60/1+5%+60/1+5%^2+60/1+5%^3+60/1+5%^4+60/1+5%^5+1000/1+5%^5=1043.29元。

两年期的息票债券面值1000元，息票利率10，现值为1044.89，求到期收益率为多少？

1044.89=100/(1+r)+(100+1000)/(1+r)^2

r=7.5%

招商指数分级基金是母基金吗？

招商指数分级基金有很多，判断是不是母基金最简单的方式就是看基金名称后面是否有字母，没有字母的就是母基金，有字母的就是子基金。

一种3年期债券其面值为1000元，息票利率为12，贴现率为9，每年付息1次，则该债券的凸度是

债券在贴现率为8%时的理论价值=1000*12%/1+8%+1000*12%/1+8%^2+1000*1+12%/1+8%^3=1103.08元债券在贴现率为9%时的理论价值=1000*12%/1+9%+1000*12%/1+9%^2+1000*1+12%/1+9%^3=1075.94元债券在贴现率为10%时的理论价值=1000*12%/1+10%+1000*12%/1+10%^2+1000*1+12%/1+10%^3=1049.75元该债券的凸度=1103.08+1049.75-2*1075.94/2*1075.94*0.01^2=4.37注：建议你看一下你的教科书上是如何说明的，还有就是题目有没有限定贴现率的波动范围，实际上这个凸度的计算用不同方法可以算出不同答案的，现在我算的时候是按贴现率上下浮动1%来算的，如果题目是按其他浮动数值，算出来的凸度会有不同的。

Motors公司的10年期债券，利息每年支付一次，债券的面值是1000元，票面利率为8。到期收益率为9

每年支付一次利息，80元，第一年的支付的80元，按市场利率折现成年初现值，即为80/^10=935.82说明:^2为2次方,其余类推。

设某债券的面值为1000元，票面利率为8，每年付息一次，三年到期，收益率为10，求它的偿还期限是多少？

半年付息，每次息票价值=1000*12%/2=60发行年利率为10%，半年就是5%。发行价格=60/1+5%^1+60/1+5%^2+60/1+5%^3+60/1+5%^4+60/1+5%^5+60/1+5%^6+60/1+5%^7+60/1+5%^8+60/1+5%^9+60/1+5%^10+1000/1+5%^10=1077.22元。

票面价值为1000美元,在5年内到期,到期收益率为12。如果票面利率为9,今天将债券的内在价值

差价除以年限就是每年的差价收益率0.2%，再加上票面的收益率，就是这个债券的到期收益率追问：差价20除以年限10=2？？？2%？？？？票面收益率怎么算呀，能说清楚一点吗？回答：债券都有票面利率，不是算出来的，是规定出来的，你查一下这期债券的信息就知道了。因为你980买了1000的面值，到十年后你是可以取出1000元的，比你当初买时多了20元，但这20元是要到期才能拿，所以折算到每年就是2元了，2/1000=0.2%啊。票面利率除以0.98就是债券实际利率。实际利率加差价折算到年的比率就是实际的到期年收益率。

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