面值为1000元,息票率12按年支付的三年期债券,其到期收益率为9,计算它的久期和凸性。

章衣萍 2019-12-21 19:48:00

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债券的收益率上升或下降百分之一的债券价格变动幅度的近似值=±12*0.01+150*0.01^2=1.5%±12%至于这道题问的收益率上升或下降百分之一的基点值没看懂是问啥,基点一般说的都是说利率或收益率0.01%,如果按照上述计算的式子不难看出,收益率变动1bp,会导致债券价格变动幅度大约为0.12%=/200。
龙小艺2019-12-21 19:56:08

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