推荐回答
先计算组合的久期:600/1000*1+200/1000*2+200/1000*4=1.8基点价值=1.8*1000/10000*10000=1800元。
赵香繁2019-12-21 20:37:29
提示您:回答为网友贡献,仅供参考。
其他回答
-
这个是每年年初按最新的一年期定期存款利率加上级差即2.72%计算当年的债券利率。若年中的任何时候加减息,债券不会马上跟着变动,而是到第二年年初再按最新的一年期定期存款利率计算。也就是每年调整一次。当公司有足够资金的时候赎回,可以不再承担利息。有的债券规定,利率等于银行存款利率加几个点,当然随着银行利率的升降而升降。有的债券规定,只有当银行...债券利率才跟着提升到一个相应的标准。有的债券会规定浮动的上限和下限。等等。
龙小霞2019-12-21 20:54:56
-
我认为是这么计算的,此组合总头寸数量为1150+2350+3200=6700万元,债券A、B、C分别占比为:0.1716、0.3508、0.4776。所以组合久期为:0.1716*3+0.3508*5+0.4776*5=4.657。则一个基点的价值为:4.657*6700/10000=3.12万元。
边厚敏2019-12-21 20:19:49
-
久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们。久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。这种比例关系是一种近似的比例关系,以债券的到期收益率很小为前提。是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正,是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。基点价格值是指到期收益率变化一个基点,也就是0.01个百分点时,债券价格的变动值。基点价格值是价格变化的绝对值。扩展资料:久期是债券平均有效期的一个测度,它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值,其权重与支付的现值成比例。久期是考虑了债券现金流现值的因素后测算的债券实际到期日。价格与收益率之间是一个非线性关系。但是在价格变动不大时,这个非线性关系可以近似地看成一个线性关系。也就是说,价格与收益率的变化幅度是成反比的。值得注意的是,对于不同的债券,在不同的日期,这个反比的比率是不相同的。久期 一修正久期 一BasisPoint。
龚小超2019-12-21 20:05:52
-
实际上久期就是债券每变动1%的收益率时债券价格变动多少个百分点的近似值例如久期是3,那么价格变动为3%。基点实际上是100个基点等于1%的收益率。该债券组合的基点价值=100万元*1%/100+350万元*2%/100+200万元*4%/100=1600元故此是选A。
赵飞虹2019-12-21 19:56:15