1.5年附息债券年息票8元债券价格96本金100.求即期利率。半年期利率11.04
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到期一次还本付息:债券发行价格=票面价格×1+i2×n×P/F,i1,n=1000×1+8%×5×P/F,6%,5=1043元。
齐智敏2019-12-21 21:08:26
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不行,这里的9%叫做报价年利率,它的意思与有效年利率不是一回事,如果一年给一次利息的话那么它的报价年利率就等于有效年利率,这时有效年利率就是1+9%/1^1-1=9%,如果它每个季度付一次利息的话它的报价年利率还是9%,但是它的有效年利率就等于1+9%/4^4-1=9.31%,要是不懂可以在网上看看什么是有效年利率,就是计息周期不同引起的。
连俊宏2019-12-21 22:02:11
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1、债券发行价=100×8%2、该借款年利率为15.13%。由已知条件可知:100000=20000P/A,i,10,所以P/A,i,10=5,查年金现值系数表可知:P/A,14%,10=5.2161,P/A,16%,10=4.8332。利用内插法计算:解得i=15.13%。扩展资料:固定收益计算使用年金现值系数和复利现值系数:年金现值系数公式:PVA/A ——其中i表示报酬率,n表示期数,PVA表示现值,A表示年金。普通年金1元、利率为i,经过n期的年金现值,记作P/A,i,n根据复利终值计算公式S=P1+i^n,可得出:复利现值的计算公式:公式PV=FVn/1+i^n——PV是复利现值,FVn是复利终值,i是利息率,n是计息期数。复利现值系数也可记作P/S,i,n,表示利率为i,计息期为n期的复利现值系数。在实际工作中,也可利用复利现值系数表,直接查出相应的现值系数。年金现值系数-复利现值系数。
黄真敏2019-12-21 21:21:41
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假设债券面值100则债券现在价格也是100因为息票率与到期收益率相等,债券平价发行:D=/90.05=2.54年即到期收益率越高,久期越短。若知道凸度C=1/B·d²B/dy²债券价格变化率=-9.95%=-D·4+1/2·C·4%²。扩展资料:规律:票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。企业债券必须载明债券的票面利率。票面利率的高低在某种程度上不仅表明了企业债券发行人的经济实力和潜力,也是能否对购买的公众形成足够的吸引力的因素之一。债券的票面利率越低,债券价格的易变性也就越大。在市场利率提高的时候,票面利率较低的债券的价格下降较快。但是,当市场利率下降时,它们增值的潜力较大。如果一种附息债券的市场价格等于其面值,则到期收益率等于其票面利率。如果债券的市场价格低于其面值,则债券的到期收益率低于票面利率。票面利率。
龙宪连2019-12-21 21:03:41