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某1年期零息票债券，面值100元，当前价格为92.9元，则该债券的到期收益率是多少？

辛培成 2019-12-21 19:49:00

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早就到期了。

赵颖英2019-12-21 19:56:13

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某2年期债券发行价为102元，面值为100元，票面利率为8，每年支付1次利息。则该债券的到期收益率为

利息收入=100*8%=8资本收益=98-102=-4总收益=8-4=4持有期收益率=4/102=3.9。

面值100元的债券，票面利率8,10年期，若发行价格为95元，则到期收益率是多少？

两年的利息是100*10%*2＝20元到期按100元卖掉获得的收益是100+20-95＝25元。

一家金融机构持有的1年期债券面值是100元，票面利率10，到期收益率7，则1年期债券的价格为元。

这是折价发行的，票面利率不等于到期收益率，到期收益率更有价值。比如现在这款债券卖价为100元，票面利率是2%，票面价值为1000元，你买不买？这个持有到期你可以获得1020元，你付出的只有100元和1年的时间，到期收益率是多少？1020/100=1020%你现在的债券面值是多少？应该是100，现价为96.54，票面利率为4.13,%，到期收益率是/96.54=7.86%不管你买多少，都是这个收益率。

零息债券一期债券价格为94.34元面值为100元为什么到期收益率答案是5.43

债券时间长短是多长。

某债券息票利率为10，面值100元，离到期还有3年，当前价格是95元，半年付息一次，那么该债券的

当市场利率为6%时，债券价格=100*10%*+100*P/F,8%,3=10*2.5771+100*0.7938=105.15债券的价格与市场利率的变化关系：市场利率越低，债券价格越高，市场利率越高，债券价格越低。

某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是多少？

1.某机构持有3年期附息债券，年息票率7.5%，每年付息一次。该债券当前价格为每100元面值97.5元，贴现率10%。问该机构应卖掉债券还是继续持有？解题思路：97.5是市价，而债券的cleanprice在这个时候算出来是93.7829，债券价格被高估了，应当卖掉，拿到的钱可以买其它的未被高估的债券品种或者存入银行，这样的得到的收益将高于持有债券到期获得的收益。2.某投资者平价购入一张面值1000美元，利率10%，还有5年就到期的附息债券。此债券两年后以1020美元被赎回，赎回前已付过第2年的利息。投资者将赎回收人重新投资于一张面值仍为1000美元，票面利率为7%，还有3年就到期的附息债券，该债券市场价格为996美元。问这个投资者5年间的实际到期收益率为多少？解题思路：。如果债券以面值出售，试计算债券的久期。如果债券的到期收益率提高到8%，债券的久期是多少？如果到期收益率是7%，那么久期就是6年。如果提高到8%，债券价格P=95.38w1=6.48/95.38=0.068;w2=6/95.38=0.063;w3=5.56/95.38=0.058;w4=5.15/95.38=0.054;w5=4.76/95.38=0.05;w6=67.43/95.38=0.71于是久期呼之欲出啦：久期D=1*0.068+2*0.063+3*0.058+4*0.054+5*0.05+6*0.71=5.094搞定。

面值为100元，息票率为5的8年期债券的市价为98，问，该债券的到期收益率是多少

当期收益率=8/97.3=8.22%到期收益率，用excel计算，在excel中输入=2*RATE5*2,100*8%/2,-97.3,100到期收益率为8.68%年实际收益是8元，每半年4元，实际收益率=1+4%^2-1=8.16。

一张面值为1000元的债券,债券的息票率为6每年付息一次,该债券的市场价格为980元则该债券的当期收益率为

债券息票为80元，不解释。首先，市场利率为8%时，等于债券的票面利率，债券市场价格为1000元，不变。当市场利率为6%时，债券溢价发行，价格=80*4.212+1000*0.747=1083.96元当市场利率为10%时，债券折价发行，价格=80*3.791+1000*0.621=924.28元你给的p/a,10%,5=4.212是错的，应该等于3.791。

两只股票可以转换吗？

不可以，只能将手中的股票卖出之后再买入，股票按照市场实时价格进行成交，遵循价格优先、时间优先的原则。

某零息债券还剩3.5年到期,面值100元,目前市场交易价格为86元,则其到期收益率为

这两位的做法都不对，不能用简单的单利计算法来考虑债券估值问题。缺少条件：多长时间记一次复利？现在默认题中债券为半年计复利。那么∑中i=1——7。设到期年收益为r,Interestpayment=CP=0，因为是零息债券。BookValue=CP·∑1/1+r^i+100/1+r^7=86，由于CP=0，简化得86/100=1+r/2^7解得r=4.356%下面用金融计算器检验答案的正确性：N=7，七次复利支付周期I/Y=r=4.356%，到期年收益率去掉百分号PV=86，折扣价即票面现值PMT=0，零息债券，支付票面利息为零P/Y=2，票面利息每年支付2次计算终值CPTFV得FV=100.00验证完成。

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