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一家金融机构持有的1年期债券面值是100元，票面利率10，到期收益率7，则1年期债券的价格为元。

樊文影 2019-12-21 19:39:00

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这是折价发行的，票面利率不等于到期收益率，到期收益率更有价值。比如现在这款债券卖价为100元，票面利率是2%，票面价值为1000元，你买不买？这个持有到期你可以获得1020元，你付出的只有100元和1年的时间，到期收益率是多少？1020/100=1020%你现在的债券面值是多少？应该是100，现价为96.54，票面利率为4.13,%，到期收益率是/96.54=7.86%不管你买多少，都是这个收益率。

黄盛波2019-12-21 20:05:16

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其他回答

到欺利率就是面值上标的利率，那是刚性兑付的。

黄生长2019-12-21 20:54:38
你是说久期吧，久期之前的现金流有再投资风险，而久期之后的现金流有价格风险，当持有时长等于久期时利率上升带来的久期前现金流的升值能很好地低效久期后现金流折现的损失，反之亦然，所以当持有时长等于久期，就能很好地规避利率风险。

黄睿刚2019-12-21 20:37:03
因为按年支付清了利息，所以债券年初还是100元面值，到年末可获得108元。如果要转让，而实际利率只有5%时，理论价值就为108/1+5%=102.86元。

符能江2019-12-21 20:19:17
一年期债券面值为100元，票面利率为10%，则利息为100*10%=10元，一年后到期可以受到本利和总计110元，到期收益率为7%，则价格：P=110/=102.804元。官方电话官方网站向TA提问。

米国顺2019-12-21 19:55:33

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某2年期债券发行价为102元，面值为100元，票面利率为8，每年支付1次利息。则该债券的到期收益率为

利息收入=100*8%=8资本收益=98-102=-4总收益=8-4=4持有期收益率=4/102=3.9。

面值100元的债券，票面利率8,10年期，若发行价格为95元，则到期收益率是多少？

两年的利息是100*10%*2＝20元到期按100元卖掉获得的收益是100+20-95＝25元。

一票面价值为100元的债券，每年付息1次，目前还有4年到期，到期收益率为12，其票面利率为10，则这一债券

每次息票=100*10%=10元按照8%的到期收益率购买，则价格=10/1+8%+10/1+8%^2+10/1+8%^3+10/1+8%^4+10/1+8%^5+10/1+8%^6+100/1+8%^6=109.25元持有一年并获得了11.95%的收益率，则卖出时的价格=11.95%*109.25-10+109.25=112.31元对于一个售价为112.31元的还有5年到期的债券，票面利率为10%，求到期收益率，用excel计算，输入=RATE5,10,-112.31,100计算得，到期收益率=7。

某债券面值美元，期限5年，年票面利率10。假设到期收益率为12。回答下面问题1计算该债券的久期

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。债券价值=1000*10%/1+12%+1000*10%/1+12%^2+1000*10%/1+12%^3+1000*10%/1+12%^4+1000+1000*10%/1+12%^5=927.90扩展资料：根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金面值或售价未持有至到期;计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。债券价值。

某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是多少？

1.某机构持有3年期附息债券，年息票率7.5%，每年付息一次。该债券当前价格为每100元面值97.5元，贴现率10%。问该机构应卖掉债券还是继续持有？解题思路：97.5是市价，而债券的cleanprice在这个时候算出来是93.7829，债券价格被高估了，应当卖掉，拿到的钱可以买其它的未被高估的债券品种或者存入银行，这样的得到的收益将高于持有债券到期获得的收益。2.某投资者平价购入一张面值1000美元，利率10%，还有5年就到期的附息债券。此债券两年后以1020美元被赎回，赎回前已付过第2年的利息。投资者将赎回收人重新投资于一张面值仍为1000美元，票面利率为7%，还有3年就到期的附息债券，该债券市场价格为996美元。问这个投资者5年间的实际到期收益率为多少？解题思路：。如果债券以面值出售，试计算债券的久期。如果债券的到期收益率提高到8%，债券的久期是多少？如果到期收益率是7%，那么久期就是6年。如果提高到8%，债券价格P=95.38w1=6.48/95.38=0.068;w2=6/95.38=0.063;w3=5.56/95.38=0.058;w4=5.15/95.38=0.054;w5=4.76/95.38=0.05;w6=67.43/95.38=0.71于是久期呼之欲出啦：久期D=1*0.068+2*0.063+3*0.058+4*0.054+5*0.05+6*0.71=5.094搞定。

某1年期零息票债券，面值100元，当前价格为92.9元，则该债券的到期收益率是多少？

早就到期了。

面值为1000元的债券，票面利率是10，期限是10年，其1年后的价格为多少

若到期的市场利率和票面利率一样，说明了该债券的内在价值没有受到市场利率的影响造成升值或者贬值，市场利率也可以理解成浮动利率。根据题意可知，该债券到期后的票面利率=市场利率，故不需要作减值处理；所以该债券到期后赎回赎回的价值×5=1500用最直观的方式表示单利的情况就是：本利和=本金+本金×年利率×期限故，其内在价值是高于1000元的。

面值为1000元的债券,票面利率是10,期限是10年,其1年后的价格为多少

若到期的市场利率和票面利率一样，说明了该债券的内在价值没有受到市场利率的影响造成升值或者贬值，市场利率也可以理解成浮动利率。根据题意可知，该债券到期后的票面利率=市场利率，故不需要作减值处理；所以该债券到期后赎回赎回的价值×5=1500用最直观的方式表示单利的情况就是：本利和=本金+本金×年利率×期限故，其内在价值是高于1000元的。

某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10,每半年付息,到期收益率为8,该债券的发行价格为？

P=50/（1+4%）+50/（1+4%）^2+……+50/（1+4%）^15+1050/（1+4%）^16=∑50/（1+4%）^16+1000/（1+4%）^16=50*[（1+4%）^16-1]/[4%*（1+4%）^16]+1000/（1+4%）^16=1116.52

所以，债券发行价格为1116.52元。

1.债券票面利率8,期限9年,到期收益率7

第一题）这个是债券定价问题：合理发行价=100*5%/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现，就得债券的合理发行价了；第二题）这个是金边债券的问题价格=100*5%/0.045；就是用每年可得的利息除以当前市场利率0.045。扩展资料：基本特征：早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。收益率。

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