股票的组合收益率怎么找得到，或者该怎么算啊？...-问答

股票的组合收益率怎么找得到，或者该怎么算啊？

樊战旗 2019-12-21 17:24:00

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你是说资本资产定价模型吗？CAPM。你说的这个问题我从前也思考过。我的一些结论：顺便说一下这其中在实践中的难点。因为中国股市在过去20年中是高波动的，所以你算出来的贴现率可能非常大，这个在实践中是有问题的。巴菲特在估值的时候他是直接用无风险收益率，因为他认为他选的股风险小。

连亚臣2019-12-21 17:55:07

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黄相杰2019-12-21 17:37:16

这个很简单，就是用CAPM的公式R=Rf+βRm-Rf，把数字带进去计算出来的理论上的收益率是8%+1.2515%-8%=16.75%。而事实上题中说道XYZ的收益是17%。所以他是被低估的，α=17%-16.75=0.25%。选B。

资产组合期望收益率计算题

预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=0.4*0.22^2+0.6*0.29^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394标准差=23.75。

方正证券股票被起诉了,那我们买了股票得股民怎么保护自己得利益

目前股价是4.51，大盘蓝筹股，市盈率太高，低价股。公司运营状况不错，业绩出现下滑，助理总裁杨广明近期离职，资产稳步增长。近期有22家基金退出该股。短期走势较强，处于多头区间近期走势相对强于大盘。当日资金净流入919.61万元，5日资金净流入124060.39万元。个人认为，从基本面来看，这只股票不具备长期投资的价值。但是肯定股价会随着大盘的变化而变化。

投资学里股票的必要收益率怎么算

1债券价值=5000/1+6%+5000/1+6%^2+5000/1+6%^3+105000/1+6%^4=965352 债券价值=5000/1+5.5%+5000/1+5.5%^2+5000/1+6%^3+105000/1+7%^4=93534数据错误，或者缺少信息，无法计算因为g>r投资组合的期望收益率=13%*2/3+5%*1/3=10.33%标准差=^1/2=10.02%投资组合收益率=16.6%=7%+Beta*15%-7%，Beta=1.2投资组合标准差=1.2*21%=25.2%期望收益率=10%+1.5*20%-10%=25%证券价格=1+10/1+25%=8.8。

4股票A和B的期望收益率和标准差为

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%组合方差=20%*6%^2+80%*4%^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448组合标准差=0.0012448^0.5=3.53。

已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢？

直接的一边做股指一边做股票这样还可以对冲风险啊比你那安全多了啊。

如何找股票的预期收益率？具体步骤，谢谢

计算公式及方法1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率/前一天指数计算超额收益率AR超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅，2.超额收益率的计算我们采用参数估计期数据来估计正常收益率：此处选用市场模型，其表述为：Rit=αi+βiRim+εit其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率；εit为随机扰动项。利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在事件期里，v和βi保持不变，这样，我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率：ARit=Rit−αi−βiRim其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数市场收益率，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。

投资组合的风险收益率计算为什么不加上无风险利率

风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=/0.4=0.275。

计算股票预期收益率和风险

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型CAPM，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。比较流行的还有后来兴起的套利定价模型APM，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。下面一个问题是单个资产的收益率：一项资产的预期收益率与其β值线形相关：资产i的预期收益率ERi=Rf+βi其中，ERi:要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

2.在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是。

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