已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的...-问答

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已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢？

龚序两 2019-12-21 17:19:00

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直接的一边做股指一边做股票这样还可以对冲风险啊比你那安全多了啊。

黄益珩2019-12-21 17:36:44

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假定一个投资组合中有两只股票A和B，其预期收益率分别为10和15，标准差分别为13和25

题目条件不足。

无风险利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券X的期望收益率为0.12值为1.3，你应该

这个很简单，就是用CAPM的公式R=Rf+βRm-Rf，把数字带进去计算出来的理论上的收益率是8%+1.2515%-8%=16.75%。而事实上题中说道XYZ的收益是17%。所以他是被低估的，α=17%-16.75=0.25%。选B。

资产组合期望收益率计算题

预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=0.4*0.22^2+0.6*0.29^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394标准差=23.75。

4股票A和B的期望收益率和标准差为

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%组合方差=20%*6%^2+80%*4%^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448组合标准差=0.0012448^0.5=3.53。

投资组合标准差的公式怎么理解呀？？？

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc第一步1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X将A、C证券相关系数设为Y将B、C证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=的1/2次方。

中信证券投资银行怎样，回报率高吗？

不是。一、成立的时间不同中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立；中信银行原称中信实业银行，创立于1987年，2019年底改为现名。二、经营的范围不同中信证券的经营范围为证券经纪、证券投资咨询等；中信银行是中国的全国性商业银行之一。三、公司规模不同中信证券是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，注册资本6,630,467,600元。中信银行为中国大陆第七大银行，其总资产为12000余亿港元，共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。中信证券-中信银行。

AB两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14和18，标准差分别为0.1和0.2，在投资组合中AB两种证券的

A方案：预期报酬率=30%*90%+40%*15%+30%*，B方案的风险较小，应选择B方案。

2.在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是。

一、首先要明白这2个的定义1、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值，其计算公式为：相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关，0则表示不相关。2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为：当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈反方向变动。二、要辨清两者的关系1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标，相关系数在0到1之间，表示两种报酬率的增长是同向的；相关系数在0到-1之间，表示两种报酬率的增长是反向的，所以说相关系数是变量之间相关程度的指标。总体来说，两项资产收益率的协方差，反映的是收益率之间共同变动的程度；而相关系数反映的是两项资产的收益率之间相对运动的状态。两项资产收益率的协方差等于两项资产的相关系数乘以各自的标准差。

1.考虑两种证券A和B，它们的期望收益率分别是10和20，标准差分别为30和50，如果这两种证券的相关系数

你的问题还没有完全提出来.把你想问的问题说清楚。

记风险收益率为r，期望收益率为Er，标准差为Q。无风险资产收益率为rf，这里标准差是什么意思？怎么求？

投资组合的期望报酬率是组合中各资产报酬率的加权平均。这题其实就是资本市场线的运用，当然是借入资金投资于高于无风险利率的资产投资收益率更高，但是这样风险也会增加。D。

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