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• 提两本相关的学术著作。一本是2019年的论文集EconophysicsofOrder-drivenMarkets，收录了一系列关于盘口和高频数据建模的论文。另一本是2019年的High-FrequencyTradingbook，包含一些策略研究和机器学习方面的应用。这两本一定程度上可以反应学界目前对这个领域的研究现状。
  童蟾素2019-12-22 00:08:07
• 解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事作者：忻海　著出版社：机械工业出版社出版时间：2019-1-1内容简介詹姆斯·西蒙斯，基金领域的拓扑学大腕，成功取代保尔森的对冲之王，20年内最佳赚钱基金经理，在投资界掀起了一场量化投资的狂潮。本书用轻松、幽默的讲故事手法，解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出地回顾西蒙斯的投资布阵，比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异，分析投资领域技术分析方法和宏观分析方法的优劣，本书带我们走近了20年中平均每年总回报为80％的大奖章基金，看看它如何能将1万元变成1亿元。用数学公式打败市场，投资并非悬而未决的事情——这就是本书揭示的投资之道。
  连会新2019-12-21 23:58:14
• 一下内容纯手打证券分析方法主要分三种：一是基本面分析，代表作《证券分析》《价值投资》，代表任务“巴菲特”；二是技术面分析，代表做《趋势技术分析》《道琼斯理论》等，注重短期投资，索罗斯属于短期投机类型，但是没有任何资料显示他的投资流派属于纯粹的技术面分析，可能的情况是上述两种都有。今年的而贝尔经济学得主法玛提出的”有效市场假说“某一种程度上，否定了技术面分析。三是量化分析，美国近几十年兴起的一种方法，典型的代表人物是西蒙斯。中国国内的量化投资的研究还比较少，量化投资的基金以及机构也不够普遍，切主要集中于香港地区。原因之一是，国内金融金融市场没有完全开放，金融产品匮乏。美国市场的金融产品多达几万种，而国内只有两百多种。关于量化投资的书，国内国外都有很多，主要集中与国外，国内学者大多是对国外技术的学习。当然，如果你是初学者，建议你还是从国内的相关书籍开始学起。如果有一本书，叫《量化投资》，我敢保证你看了一定学不到什么东西，丁鹏的《量化投资》就是这样，只是对现在主要方法以及模型的简单介绍。用于同行业交流也许会有些价值。书籍内容从：量化选股、量化择时、到套利什么什么的，基本上都是简单的介绍，可以当作课外读物，了解一下什么叫量化投资。如果你真的想学到什么东西，直接文库：量化选股、多因子选股等词，你会看到无数国内证券机构对市场的量化研究。而且资料详细。可是，你学不到最根本的原理。原因如下：进行量化分析，必须至少具备两种能力：一、扎实且足够的数学、统计学基础，用于理论上的金融建模；二、能够使用相关计量软件进行数据分析或者模型求解等。这两个要求一般人很难到达，所以证券从业的教材认为难度大是量化投资的一个很大局限性。如果对量化投资有兴趣，我可以推荐一些教材给你：如果仅仅是想了解一下：丁鹏《量化投资》，书很贵，个人认为没什么实用价值。可以有个简单的系统的认识；如果是想学习并且能在实际中运用，建议如下：数学方面：《微积分》到高级《高级微积分》《线性代数》《非线性代数》《概率论与数理统计》《概率、随机变量、随机过程》《离散数学》《运筹学》《统计学》金融理论上《计量经济学基础》《计量经济分析》《数量金融学》《金融时间序列分析》。还有很多很多以及其他金融知识基础建模方面这类的书，我看的不多哦，你自己一下，或者找个图书馆看看计算机软件C和C++至少学一个，SQL建议学一点建模软件主要有：MATHEMATICAMATLABSASSACREviewsGAMS等等等等，终于哪些海外基金用的是哪一种，或者是不是自己做的专用软件，我就不知道了。不过，上述的软件，肯定是可以满足个人的研究需求的。这个，你选几种学一学还是可以的。一个人，想要精通上述全部，应该是很难的，所以，注定了，量化分析的方法，单个的普通人很难完成。量化投资起源与上世纪美国政府大幅度削减了对物理航天业经费自持，导致很多搞火箭的科学家、数学家下岗。于是他们流入金融行业，利用自己对数学、计算机的优势，使用原先用于火箭的建模预测证券市场，发现有着显著成效。当然，这些模型的前提是，现代金融理论的奠基，以及数量金融的发展。因此，我个人对量化投资的理解是：金融界的火箭科学家，传统的分析方法，只用看某一或某几个指标，根据历史经验或者主观的客观的XXOO判断证券的未来走势，但是量化分析，首先建立合理的数学模型，然后借助计算机运用某些XX的算法，分析求解，难度相对于传统的方法难很多。如果你想比较浅显的掌握，用于投资决策的参考那量化分析，也没有想想中的那么高深，它本质上是一种金融的建模，本质上，常用的方法还是统计专业的那几个，什么回归分析，线性规划，相关性，时间序列等等等。我看了丁鹏的书，大致上认为他是用了这些方法。所以你只用把应用数学学好就好了。还有一些像遗传算法、神经网络这些他的书里面也提到了，属于现代算法，这些方法比较小，难度大，但是我猜只有学术界会用这些方法，因为现代算法在实际运用中还不够成熟，预测经常不准确。表述有些乱，不过大致也只能写成这样了。最后：和量化分析相关的专业主要有三个：金融专业：金融工程；数学专业：统计、应用数学；计算机专业这些专业的就业方向是可以面向量化分析的。
  辛国栋2019-12-21 23:20:32