债券到期收益率如何计算...-问答

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债券到期收益率如何计算

黄爱选 2019-12-21 20:12:00

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债券到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×到期时间）×100%。

简盖元2019-12-21 20:55:57

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债券的到期收益率公式：到期收益率=(C+（F-P）/T)/P。

齐晓巍2019-12-21 23:55:21
收益率＝（卖出价格－买入价格＋持有期间的利息）／（买入价格＊持有年限）＊100％

米国际2019-12-21 21:19:15
投资者持有债券到期时，企业或者政府会进行还本付息，其到期计算收益率的公式为：到期收益率＝（收回金额－购买价格＋总利息）／（购买价格×到期时间）×100％。

齐新林2019-12-21 20:38:41
债券收益率＝（到期本息和－发行价格）／（发行价格＊偿还期限）＊100％

黄盛木2019-12-21 20:21:10

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如何计算债券的收益率？

如何计算债券收益率债券收益率是债券收益与其投入本金的比率，通常用年率表示。债券收益不同于债券利息。由于人们在债券持有期内，可以在市场进行买卖，因此，债券收益除利息收入外，还包括买卖盈亏差价。投资债券，最关心的就是债券收益有多少。为了精确衡量债券收益，一般使用债券收益率这个指标。决定债券收益率的主要因素，有债券的票面利率、期限、面额和购全文。

浮动利率债券的到期收益率如何计算？

无言真君回答的不错，就是太繁琐了，像是复制教科书。其实就是预期能拿到的收益，比上你买的价格，这是债券到期这段时间的总收益率，年收益率就是总收益率再除年数全文。

贴现债券持有期收益率和到期收益率如何计算

贴现债券的意思是，无附带利息，以折扣价发行，到期偿还面值金额。把1000块钱贴现到今天，就是发行价=1000/1.08^0.25=980.94元到期收益率和折现率一样：8%题目表述有点小问题。

债券到期收益率如何计算，公式？如何投资债券

最基本的债券收益率计算公式为：债券收益率=*100%；债券购买者的全文。

如何计算贴现债券到期收益率

面值1000元,期限90天.以8%的贴现率发生.那么发行人收到的现金应该是:1000-1000*8%*90/360=980元.而投资人现在付出980元.90天后收到1000元.到期收益率为:1000-980/980*360/90=8.16%.原因就贴现率是用20元的利息除以到期收到的面值1000,.而收益率是用20元的利息除以现在付出的980.分子相同,到期收益率的分母要比贴现率的分母大.所以到期收益率要大于贴现率。

如何计算债券年化收益率？

投资者在投资债券时，最关心的就是债券收益有多少。为了精确衡量债券收益，一般使用债券收益率这个指标。债券收益率是债券收益与其投入本金的利率，通常用年率表示。债券收益不同于债券利息。债券利息仅指债券票面利率与债券面值的乘积。但由于人民在债券持有期内，还可以在债券市场进行买卖，赚取价差，因此，债券收益除利息收入外，还包括买卖盈亏差价。决定债券收益率的主要因素，有债券的票面利率、期限、面值和购买价格。最基本的债券收益率计算公式为：债券收益率=*100%官方电话官方网站向TA提问。

科学计算器计算债券到期收益率

　在你们当地的报纸上，商务版通常印有上述那样描述的债券市场的信息。表1.2与常用的公布信息的形式很类似。根据我们前面的讨论，现在你应能够明白报纸上的信息表的含义，并明确该表与表1.1之间的异同。表1.2国库券利息率到期日价格收益率　8％t1￡1,0295.00A8％t2￡1,0375.96B8％t3￡1,0296.90C4％t3￡9236.94D12％t3￡1,1366.85E表1.2中唯一你会觉得不熟悉的是“收益率”这一栏。这栏代表债券的“到期收益率”；所谓到期收益率YTM你已经以另外一种形式了解过它。它就是债券所许诺的现金流的内部收益率注5：当在报纸上看到“收益”yield这个词时，你必须仔细阅读报纸上该表的注释，因为报纸也用这个词去代替“当期收益”与“红利收益”而不是到期收益。另一个“收益”则指的是以本期利息与红利除以债券价格。这一比率对债券市场几乎没有什么用处。换句话说，如果你用5.96％的恒定贴现率来贴现表1.1中的B债券的现金流，你将可得到￡1037的现值或市场价格。到期收益率即是使债券承诺现金流的贴现值等于其市场价格的贴现率，就我们的IRR知识而言也即是“投资于债券即市场价格资金的平均每期收益率”。在仔细介绍远期利率以前，我们先通过简要温习债券YTM与决定债券价格的一系列即期利率之间的关系来作为知识预备。先看两个表中的债券C、D和E，这三者都有相同的到期日，相同的利息支付次数和相同的现金流风险均为零，并且有相同系列的即期利率，但它们的到期收益率却不相同。是什么原因呢？如果债券有相同的利率或贴现率，它们的平均每期收益率为什么会不同呢？答案是债券跨时间的现金流模式影响其到期收益率，而这三种债券有着三种不同的现金流模式。对比表1.1中债券D和E的现金流。债券D利息率为4％，其期中的利息支付为￡40，相对于它们最终支付额，这个值要小些比债券E的12％￡120要少。相应地，债券D的t3期现金流在现值中所占比重要比债券E相对而言，债券E期中支付利息大些所占比重大。记住，t3期的即期利率为7％，而t2和t1期的分别为6％和5％。所以对应于较高的利率，债券D比债券E相对有更多的价值，因此我们看到债券D的YTM或每期盈利率高于债券E。试试看你是否能同样地解释债券C的收益率。我们上面描述的现象在金融中有一个名字，叫作到期收益率的息票效应。叫这个名字是因为债券息票的多少决定了其现金流结构，从而决定其到期收益率如何反映市场上存在的系列即期利率。到期收益率是一系列即期利率由债券现金流结构加权的非常复杂的平均值。我们再深究到期收益率的这些具体细节将毫无意义，听到这一点，你可能会感到高兴，也可能感到失望，这取决于你对数学的兴趣。从以上讨论我们知道使用到期收益率时应很小心，例如，以到期收益率为基础对证券做比较将很不明智，除非它们的现金流结构例如债券的息票完全一致。作为一个复杂的每期平均值，到期收益率可能会导致外行认为在任何给定时期内投资于某一债券所赚的钱会比投资另一个债券更多或更少，然而很显然，同等风险的债券在同一期里一定赚同样的收益率。到期收益率不仅表示盈利率，也表示跨时间投资于该债券的资金数量。在我们的例子中，债券E的到期收益率低于债券D的，因为E支付的中期现金流利息较高，这意味着投资于后期各期的钱相对较少而此时具有较高的利率。偶尔我们会将收益率曲线替代利率期限结构。前者是市场上存在的一系列到期收益率，通常是针对附息票的国库券的。后者则是一系列即期利率。就你现在对利率的了解程度，你大概会对用收益率曲线替代利率期限结构曲线感到不适应。

BAII金融计算器计算债券到期收益率

答案应该为AB.单利和复利的计算方法，其利率都是围绕其固定的票面利率而计算，后者是利滚利，“把第一次得到的利息再加到本金里”，再算出一次利息。它只是“总利息”比单利高。其利息计算依据和单利对应的年利润都是相同的。想一想。

债券到期收益率怎么计算？

目前债券的面值都是100。根据支付付息方式的不同可以分为贴息债、附息债。贴息债是指折价发行，到期偿付100。附息债指以100发行偿还时为100+利息。利息支付周期的不同分为到期一次性付、年付、半年付、季度付等。债券到期收益率是指：买入债券后持有至期满得到的收益/市场价格。与到期收益率一样，债券总回报涉及到了债券价格差别、再投资比率、税务以及费用或佣金等因素。到期收益率假设债券将持有至到期日，并考虑其原本的票息和票面值，因此是一个理论性的债券表现指标。总回报则计算所有收益和支出，包括债券价格差别、所支付的票息以及其再投资、税项和其他费用，所以能更准确地量度债券的表现。

如何计算债券投资收益率

1、计算期为一年，求短期债券收益率解得：k=*1%+6%=0.96%+6%=6.96。

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