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某债券面额100元,息票率7,还有2年到期,若投资者以102元买入,持有至到期,持有期收益率是多少?
黄盛兰
2019-12-21 21:03:00
推荐回答
设到期期收益率为x%,依题意则有方程:4/1+x%/2+4/1+x%/2^2+4/1+x%/2^3+……+4/1+x%/2^9+100+4/1+x%/2^10=102解得x%=7.513。
符自为
2019-12-21 21:21:57
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其他回答
利息收入=100*8%=8资本收益=98-102=-4总收益=8-4=4持有期收益率=4/102=3.9。
齐敦苏
2019-12-21 21:08:44
相关问答
某2年期债券发行价为102元,面值为100元,票面利率为8,每年支付1次利息。则该债券的到期收益率为
利息收入=100*8%=8资本收益=98-102=-4总收益=8-4=4持有期收益率=4/102=3.9。
一家金融机构持有的1年期债券面值是100元,票面利率10,到期收益率7,则1年期债券的价格为元。
这是折价发行的,票面利率不等于到期收益率,到期收益率更有价值。比如现在这款债券卖价为100元,票面利率是2%,票面价值为1000元,你买不买?这个持有到期你可以获得1020元,你付出的只有100元和1年的时间,到期收益率是多少?1020/100=1020%你现在的债券面值是多少?应该是100,现价为96.54,票面利率为4.13,%,到期收益率是/96.54=7.86%不管你买多少,都是这个收益率。
某债券面值1000元,票面利率7,期限10年,半年付次息,若到期收益率为7,求债券的久期和修正
每次息票=100*10%=10元按照8%的到期收益率购买,则价格=10/1+8%+10/1+8%^2+10/1+8%^3+10/1+8%^4+10/1+8%^5+10/1+8%^6+100/1+8%^6=109.25元持有一年并获得了11.95%的收益率,则卖出时的价格=11.95%*109.25-10+109.25=112.31元对于一个售价为112.31元的还有5年到期的债券,票面利率为10%,求到期收益率,用excel计算,输入=RATE5,10,-112.31,100计算得,到期收益率=7。
某投资者以97元的价格,购入还有1年到期的债券,债券面值100元,年息8元。持有期收益率是多少?
1.某机构持有3年期附息债券,年息票率7.5%,每年付息一次。该债券当前价格为每100元面值97.5元,贴现率10%。问该机构应卖掉债券还是继续持有?解题思路:97.5是市价,而债券的cleanprice在这个时候算出来是93.7829,债券价格被高估了,应当卖掉,拿到的钱可以买其它的未被高估的债券品种或者存入银行,这样的得到的收益将高于持有债券到期获得的收益。2.某投资者平价购入一张面值1000美元,利率10%,还有5年就到期的附息债券。此债券两年后以1020美元被赎回,赎回前已付过第2年的利息。投资者将赎回收人重新投资于一张面值仍为1000美元,票面利率为7%,还有3年就到期的附息债券,该债券市场价格为996美元。问这个投资者5年间的实际到期收益率为多少?解题思路:。如果债券以面值出售,试计算债券的久期。如果债券的到期收益率提高到8%,债券的久期是多少?如果到期收益率是7%,那么久期就是6年。如果提高到8%,债券价格P=95.38w1=6.48/95.38=0.068;w2=6/95.38=0.063;w3=5.56/95.38=0.058;w4=5.15/95.38=0.054;w5=4.76/95.38=0.05;w6=67.43/95.38=0.71于是久期呼之欲出啦:久期D=1*0.068+2*0.063+3*0.058+4*0.054+5*0.05+6*0.71=5.094搞定。
假定某2年期零息债券的面值为100元,发行价格为85元,某投资者买入后持有至到期,则其到期收益率是。
零息票债券属于折让证券,在整个借款的年期内不支付任何利息,并按到期日赎回的面值的折让价买入。买入价与到期日赎回的面值之间的价差便是资本增值,因此:买入价=面值-资本增值。零息债券有以下特色:1、折价发行:用低于票面价值买到债券2、发行的天数越长,折价越多,你可以用越低的价格买到3、无再投资风险当领到利息后,将赚到的再重新投资时,因为市场利率随时都在变动,收益也会有风险。但零息债券没有利息,所以没有此类风险。4、随到期日越近,债券价格越接近票面价值,风险越小随着到期日越来越近,债券的市场价格会越来越接近票面价值,也就是价格会越来越高,往他原有的价值迈进。所以离到期日越近,风险就越小例如:通货膨胀影响、违约风险、汇率风险。扩展资料1、优点公司每年无须支付利息或只需支付很少的利息;按税法规定,零息债券或低息债券发行时的折扣额可以在公司应税收入中进行摊销。2、缺点债券到期时要支出一笔远大于债券发行时的现金;这类债券通常是不能提前赎回。因此,假如市场利率下降,公司不能要求债券投资者将债券卖回给公司。零息债券。
某投资者购买了年付息1次,还有6年到期的债券,票面利率为10,面值100元,购买时到期收益率为8。
每年息票=100*10%=10元第一题:发行价=10/1+9%+10/1+9%^2+10/1+9%^3+10/1+9%^4+10/1+9%^5+10/1+9%^6+10/1+9%^7+10/1+9%^8+10/1+9%^9+10/1+9%^10+100/1+9%^10=106.42元第二题:持有1年后,还有9年到期,根据8%的市场收益率,债券价格=10/1+8%+10/1+8%^2+10/1+8%^3+10/1+8%^4+10/1+8%^5+10/1+8%^6+10/1+8%^7+10/1+8%^8+10/1+8%^9+100/1+8%^9=112.49元第三题,若市场价格为98,则可用excel计算出到期收益率,输入=RATE9,10,-98,100计算得到期收益率为10.35%。注意到期收益率是个百分比,不是元。
某债券面值100元,票面利率8,期限五年,每年付息,在债券发行两年后以90元购入,持有到期时收益率是多少?
设到期收益率为i:
90=100*((P/F,i,5) +100*8%*(P/A,i,5))
用插值法测出,i=10.6850%
两只股票可以转换吗?
不可以,只能将手中的股票卖出之后再买入,股票按照市场实时价格进行成交,遵循价格优先、时间优先的原则。
债卷票面金额是100期限10年票面收益率是5投资以95购买并持有至到期则投资者实际收益率多少?
面值是100元的债券,每半年计息一次,年收益率为12%,票面利率是8%,3年期限。价格=面值*票面利率*P/A,i,n+面值*A/F,i,n注:P/A,i,n)为利率为i,n期的年金现值系数A/F,i,n)为利率为i,n期的复利现值系数。此处的i是实际利率,也就是市场利率。由于你的题目是半年付息一次,所以是6期,相应的两个利率都为4%和6%。债券价格=100*4%*是0.705代入公式得债券价格=4*4.9173+100*0.705=90.17这是我解答过的一道类似的题目,你把其中的期数改改,再查查对应的年金现值系数和复利现值系数就能做出你这道题的答案。
某债券面额为1000元,5年期,票面利率为10,先以950发行价发行,若认购后持有至到期,则到期收益率为多少
首先,要知道什么是实际利率,实际利率是指使某项资产或负债未来现金流量现值等于当前公允价值的折现率。那么首先得解释某项资产或负债未来现金流量现值和当前公允价值这两个概念。咱们用存钱来当例子。某项资产或负债未来现金流量现值:这就想当于,你存钱到银行,没取的时候,银行会给你利息^-1+59*1+r^-2+59*1+r^-3+59*1+r^-4+59+1250*1+r^-5=1000,这个利率就是所谓的实际利率。至于如何计算,那就是数学问题了,我们采用用插值法,假设利率为r假设r=9%,则等号前的式子等于1041.9,大于1000,再设r=11%,则等号前的式子等于959.872,小于1000,因此,r在9%~11%之间,再代入式子:1000-1041.9/959.872-1041.9=r-9%/11%-9%得出实际利率r=10。
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