李先生购买了一张面值为100元的10年期债券，...-问答

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李先生购买了一张面值为100元的10年期债券，票面利率为6，每半年付息一次，如果必要收益率为8，则该债

龚家裕 2019-12-21 19:36:00

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每次息票=100*10%=10元按照8%的到期收益率购买，则价格=10/1+8%+10/1+8%^2+10/1+8%^3+10/1+8%^4+10/1+8%^5+10/1+8%^6+100/1+8%^6=109.25元持有一年并获得了11.95%的收益率，则卖出时的价格=11.95%*109.25-10+109.25=112.31元对于一个售价为112.31元的还有5年到期的债券，票面利率为10%，求到期收益率，用excel计算，输入=RATE5,10,-112.31,100计算得，到期收益率=7。

车广伟2019-12-21 20:04:59

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答案是100/1.08^10+3/1.08^0.5+3/1.08^1+1.08^1.5.....3/1.08^10，用最后的本金和每期债息按8%贴现,答案应该不到100。

连丽芳2019-12-21 20:54:30
收益率计算公式是:卖出成本或者到期收益-买入成本/买入成本/年限*100%=?12%=100*1+10%*5-x/x/5*100%解得X=44.11。

齐文瑞2019-12-21 20:36:50
即期收益率=息票÷价格=10/95=10.53%期满收益率，在excel中输入=RATE5,10,-95,100计算得，期满收益率为11.37%第四年初以98元买入，还有两年到期，在excel中输入=RATE2,10,-98,100计算得，到期收益率为11.17。

穆高锋2019-12-21 20:19:02
2019年7月1日以97元购入，2019年7月1日到期，每年付息两次，还需付息3期。设：债券的到期收益率为X97=100*（P/F,X,3+100*4%*P/A,X,3用插值法计算，X=5%时，债券值为97.19，X=4%时，为债券值为100。说明在收益率X在约等于5%时，债券价格为97。求出的5%为半年期的收益率，应转换为年收益率，设年收益率为Y（1+5%*1+5%-1=Y=10.25。

窦连水2019-12-21 19:55:14

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某2年期债券发行价为102元，面值为100元，票面利率为8，每年支付1次利息。则该债券的到期收益率为

利息收入=100*8%=8资本收益=98-102=-4总收益=8-4=4持有期收益率=4/102=3.9。

一票面价值为100元的债券，每年付息1次，目前还有4年到期，到期收益率为12，其票面利率为10，则这一债券

每次息票=100*10%=10元按照8%的到期收益率购买，则价格=10/1+8%+10/1+8%^2+10/1+8%^3+10/1+8%^4+10/1+8%^5+10/1+8%^6+100/1+8%^6=109.25元持有一年并获得了11.95%的收益率，则卖出时的价格=11.95%*109.25-10+109.25=112.31元对于一个售价为112.31元的还有5年到期的债券，票面利率为10%，求到期收益率，用excel计算，输入=RATE5,10,-112.31,100计算得，到期收益率=7。

一张10年期债券,息票利率为10,每年支付一次利息,债券面值为1000元,

1000美元1年后收益为1100元，净收益100元1018.52购入，净收益变为：1100-1018.52=81.48元收益率≈8%低于10%高于10%，因为购买价格小于票面价值。

一张10年期债券，息票利率为10，每半年支付一次利息债券面值为1000,市场价格为581，该

该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。

一张面值为1000元的债券,债券的息票率为6每年付息一次,该债券的市场价格为980元则该债券的当期收益率为

债券息票为80元，不解释。首先，市场利率为8%时，等于债券的票面利率，债券市场价格为1000元，不变。当市场利率为6%时，债券溢价发行，价格=80*4.212+1000*0.747=1083.96元当市场利率为10%时，债券折价发行，价格=80*3.791+1000*0.621=924.28元你给的p/a,10%,5=4.212是错的，应该等于3.791。

某投资者购买了年付息1次，还有6年到期的债券，票面利率为10，面值100元，购买时到期收益率为8。

每年息票=100*10%=10元第一题：发行价=10/1+9%+10/1+9%^2+10/1+9%^3+10/1+9%^4+10/1+9%^5+10/1+9%^6+10/1+9%^7+10/1+9%^8+10/1+9%^9+10/1+9%^10+100/1+9%^10=106.42元第二题：持有1年后，还有9年到期，根据8%的市场收益率，债券价格=10/1+8%+10/1+8%^2+10/1+8%^3+10/1+8%^4+10/1+8%^5+10/1+8%^6+10/1+8%^7+10/1+8%^8+10/1+8%^9+100/1+8%^9=112.49元第三题，若市场价格为98，则可用excel计算出到期收益率，输入=RATE9,10,-98,100计算得到期收益率为10.35%。注意到期收益率是个百分比，不是元。

某债券为10年期普通债券，票面价值100元，票面利率为5，每半年付息一次，小张在债券发行一年后

每次付息1000*8%/2=40元还有2年3个月到期，还有4次付息，折现到3个月以后，价值=40/1+5%+40/1+5%^2+40/1+5%^3+40/1+5%^4+1000/1+5%^4=964.54元再折现三个月，三个月的利率是10%/4=2.5%现在的价值=964.54/1+2.5%=941.01元。

有一债券面值为1000元，票面利率为10，每半年付息一次。假设必要报酬率为8，计算债券价值为多少？

希你说的就是债权持有者要求的最低收益率或叫必要收益率吧。如果是平价发行的，票面利率就等于必要报酬率。但如果是溢价的话，随着市场会有波动，那么你在债权未到期的时候按照市场价卖出时的收益率就是当下的报酬率。麻烦，打个比方。一张1000块的票面债权，票面利率是10PA,还有2年到期，现在价格是1020块。那就是：1000加上的合，把这个数减去1020，再除以1020.得出的百分比再除以2.就是你的当前实际收益率了。OK了？哇塞，我都说晕了。打字不如说话来得明白啊。哈哈。

某客户现在购买了一种债券，10年期，息票率8，每年付息一次，到期收益率为10，面值为1000元。

半年付息一次，共有16个付息周期，没个周期的息票为1000*10%/2=50元投资者要求的半年收益率分别为4%、5%和6%当要求收益率等于息票率时，债券价格等于面值，即，当要求收益率为10%时，债券价格=50/1+6%+50/1+6%^2+50/1+6%^3+50/1+6%^4+50/1+6%^5+50/1+6%^6+50/1+6%^7+50/1+6%^8+50/1+6%^9+50/1+6%^10+50/1+6%^11+50/1+6%^12+50/1+6%^13+50/1+6%^14+50/1+6%^15+50/1+6%^16+1000/1+6%^16=898.94元。

某5年期债券面值100元,票面利率6,每年付息,如果必要收益率为7,则发行价格为多少

每年支付一次利息100元，第一年年底的支付的100元，按市场利率折现成年初现值，即为100/^5=1079.85。

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