债券的息票利率为8，面值为1000美元，距离到...-问答

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债券的息票利率为8，面值为1000美元，距离到期日还有6年，到期收益率为7，在如下几种情况下，

黄玉雷 2019-12-21 20:04:00

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C=1000*0.08=80P1=40/1.08+40/1.08^2+40/1.08^3+1000/1.08^3P2=40/1.10+40/1.10^2+1000/1.10^2HPR=P1-P2/P1自己算一下把。

赵颖茹2019-12-21 20:37:59

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1044.89=100/1+r+100+1000/1+r^2r=7.5%就是一个一元二次方程求解，不过估计也帮不上你了。毕竟过了三年..。

龙庆亮2019-12-21 21:18:40
p=1000*8%/1+3%^2+80/1+3%^4+80/1+3%^6+1080/1+3%^8。

米天光2019-12-21 20:55:18
每年付息，还需付息6次，每次支付80元，在每年7%利率下，在excel中输入=PV7%,6,80,1000债券现值=1047.67元每半年付息，还需付息12次，每次支付40元，在每半年3.5%利率下，在excel中输入=PV3.5%,12,40,1000债券现值=1048.32元每季度年付息，还需付息24次，每次支付20元，在每季度年1.75%利率下，在excel中输入=PV1.75%,24,20,1000债券现值=1048.65元。

龚小莲2019-12-21 20:20:23

相关问答

某债券面值1000美元,票面利率为6,3年后到期,收益率为8,求其偿还期限是多少

1044.89=100/1+r+100+1000/1+r^2r=7.5%就是一个一元二次方程求解，不过估计也帮不上你了。毕竟过了三年..。

6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8，市场到期收益率也是8，计算其久期。

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。债券价值=1000*10%/1+12%+1000*10%/1+12%^2+1000*10%/1+12%^3+1000*10%/1+12%^4+1000+1000*10%/1+12%^5=927.90扩展资料：根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金面值或售价未持有至到期;计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。债券价值。

某债券的息票年利率是10,面值为1000,距离到期日还有5年。如果市场年利率为8,求债券现在的价格

每次息票=1000*10%=100元市场利率为9%时，发行价=100/1+9%+100/1+9%^2+100/1+9%^3+100/1+9%^4+100/1+9%^5+1000/1+9%^5=1038.90元1年后市价为1049.06，还有4年到期，为计算到期收益率，在excel中输入=RATE4,100,-1049.06,1000得到到期收益率为8.5。

债券面值为1000元，息票率为10，10年后到期还本。当债券的到期收益率为8时，各年利息的现值之和为671元，

假设每年付息一次，则息票每年为1000*6%=60元，价格=60/1+5%+60/1+5%^2+60/1+5%^3+60/1+5%^4+60/1+5%^5+1000/1+5%^5=1043.29元。

4一张零息债券到期日面值为1000美元，现在价格为800美元，距离到期日还有4年，问债券的到期收益率为多少

该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。

1.债券的息票利率为10，面值为1000，距离到期日还有年，到期收益率为8，在如下几种情况

1044.89=100/1+r+100+1000/1+r^2r=7.5%就是一个一元二次方程求解，不过估计也帮不上你了。毕竟过了三年..。

4.假定有一种债券，期限为3年，面值为1000，息票率为8，到期收益率为8，如果一年后债券的到期收益率

C=1000*0.08=80P1=40/1.08+40/1.08^2+40/1.08^3+1000/1.08^3P2=40/1.10+40/1.10^2+1000/1.10^2HPR=P1-P2/P1自己算一下把。

某债券的息票利率为10，面值1000，距离到期日还有5年，如果债券到期收益率8，债券价格多少？

每年支付一次利息，100元，第一年的支付的100元，按市场利率折现成年初现值，即为100/（1+8%），第二期的100元按复利折合成现值为100/（1+8%）^2……第5年到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为（100+1000）/（1+8%）^5，等于1079.85。

某债券面额为1000元，距到期日为1年，利率8，

半年付息，每次支付1000*7%/2=35元五年到期，共付息10次。售价960元，则设半年的到期收益率为i，则有960=35/1+i+35/1+i^2+35/1+i^3+35/1+i^4+35/1+i^5+35/1+i^6+35/1+i^7+35/1+i^8+35/1+i^9+35/1+i^10+1000/1+i^10用插值法计算，或者用excel计算，在excel中输入：=RATE10,35,-960,1000计算得，半年利率4%，全年到期收益率为8。

某种债券的面值1000元，息票利率10，要求的债券收益率为8，债券十年到期，该债券在什么情况下值得购买。

差价除以年限就是每年的差价收益率0.2%，再加上票面的收益率，就是这个债券的到期收益率追问：差价20除以年限10=2？？？2%？？？？票面收益率怎么算呀，能说清楚一点吗？回答：债券都有票面利率，不是算出来的，是规定出来的，你查一下这期债券的信息就知道了。因为你980买了1000的面值，到十年后你是可以取出1000元的，比你当初买时多了20元，但这20元是要到期才能拿，所以折算到每年就是2元了，2/1000=0.2%啊。票面利率除以0.98就是债券实际利率。实际利率加差价折算到年的比率就是实际的到期年收益率。

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