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我们银行的资本充足率怎么计算？求简便的算法

黄燕忠 2019-12-21 19:31:00

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资本充足率计算公式：一、资本充足率计算公式1、资本充足率=新资本净额/新加权风险资产×100其中新资本净额＝×100%/A-b×50%-e×10%其中：C=资本净额=业务状况表中“所有者权益合计”期末数+“贷款呆帐准备”期末数-“呆帐贷款”期末数-“1422入股联社资金”借方余额。A=加权风险资产表内外加权风险资产总额应根据人民银行调查统计部门规定的风险资产分类及权重计算汇总a=应提未提呆账准备金b=长期反映在呆滞贷款科目，但实际已无法收回的贷款，该部分的贷款的原风险权重为50%d=长期未处置的抵债资产额，该部分资产预计损失率50%e=风险程度不明确的投资资产，该部分资产的原风险权重为10%。
赵顺轩2019-12-21 19:37:02

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为您推荐: 理财 投资 贷款 股票 基金 信托 外汇 保险 信用卡 贵金属 债券

其他回答

  • 1、核心资本与风险加权总资产的比率不得低于8%。
    赵驰北2019-12-21 20:36:40
  • 资本充足率=商业银行不拥有其过半数以上的权益性资本，但与被投资金融机构之间有下列情况之一的，应将其纳入并表范围：1、通过与其他投资者之间的协议，持有该机构半数以上的表决权；2、根据章程或协议，有权控制该机构的财务和经营政策；3、有权任免该机构董事会或类似权力机构的多数成员；4、在该机构董事会或类似权力机构有半数以上投票权。资本充足率。
    齐晶晶2019-12-21 20:18:46
  • 资本充足率CAR是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。CAR定义为：CAR=资产/风险风险可以是加权资产风险a，也可以是各自国家调控者规定的最小总资产要求。如果使用加权资产风险，那么CAR={T1+T2}/a≥8%.后面那个不等号是国家调控者的标准要求。T1，T2分别是两种类型的可以计入总量的资本：第一类资本，停业清理可以化解风险的资产，对储户提供相对较少额度的保护。例如：某商业银行的核心资本为300亿元，附属资本为40亿，拥有三类资产分别为6000亿元、5000亿元、2000亿元，与其对应的资产风险权数分别为10%、20%、100%，其资本充足率为：300+40÷6000×10%+5000×20%+2000×100%=9.4%2019年巴塞尔协议,强化了银行资本充足率监管标准,商业银行总资本充足率仍保持8%不变。商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
    赵音频2019-12-21 20:04:41
  • 总资本为6000万元总资产=5000*0+20000*0+5000*10%+5000*100%+65000*100%+10000+50%*20000资本充足率=总资本/总资产私人公司贷款65000没说明有没有抵押担保目前利率、汇率合约在风险系数转换表中暂不考核从你给的题目中也不能计算市场风险资本和操作风险资本。
    龚家逵2019-12-21 19:54:53
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有关负债成本资本充足率债券收益率贷款定价的计算？望分开举例试算给我看看。
不良贷款比率本指标计算本外币口径数据。计算公式：不良贷款率＝／各项贷款余额×100%指标释义：贷款五级分类数据主要依据《贷款风险分类指导原则》银发22号文件要求。正常类贷款定义为借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。关注类贷款定义为尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑类贷款的定义为借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失类贷款定义为在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。依据定义，后三类贷款为不良贷款。各项贷款范围包括表内贷款、票据融资、对非金融机构证券回购、贸易融资、保理、透支、融资租赁、保函垫款、信用证垫款、承兑垫款、担保垫款等表内业务。不良资产比率本指标计算本外币口径数据。计算公式：不良资产率＝不良资产期末余额／总资产期末余额×100%指标释义：不良资产是指即依据审慎性原则，结合资产的市场价值、历史上的平均收回比率等因素，合理预计可能发生损失的资产，其中包含不良贷款。不良贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。非信贷不良资产的分类标准将由银监会另行制定。总资产是指银行资产负债表中资产方总额。但是资产负债表上并不会显示具体不良贷款的分类金额，而且涉及到超额准备金对部分坏账的冲销，所以不可能仅依据资产负债表计算出上述两项指标。具体的数据依然请直接从上市银行年报中取得。
银行核心资本的资本充足率指标
资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。资本充足率有不同的口径，主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。2019年09月12日，由27个国家的银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会宣布,世界主要经济体银行监管部门代表当日就《巴塞尔协议III》达成一致。根据该协议,全球各商业银行的核心一级资本充足率将提升至7%,是现行标准2%的三倍多。巴塞尔协议III》规定,截至2019年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%。其中,由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%;此外,各银行还需增设“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%,商业银行的核心一级资本充足率将由此被提高至7%。该规定将在2019年1月至2019年1月间分阶段执行。
求资本充足率的计算公式
资本充足率计算公式：一、资本充足率计算公式1、资本充足率=新资本净额/新加权风险资产×100其中新资本净额＝×100%/A-b×50%-e×10%其中：C=资本净额=业务状况表中“所有者权益合计”期末数+“贷款呆帐准备”期末数-“呆帐贷款”期末数-“1422入股联社资金”借方余额。A=加权风险资产表内外加权风险资产总额应根据人民银行调查统计部门规定的风险资产分类及权重计算汇总a=应提未提呆账准备金b=长期反映在呆滞贷款科目，但实际已无法收回的贷款，该部分的贷款的原风险权重为50%d=长期未处置的抵债资产额，该部分资产预计损失率50%e=风险程度不明确的投资资产，该部分资产的原风险权重为10%。
银行资本充足率与银行核心资本充足率有什么区别？
资本充足率：12%核心资本充足率：6%全文。
用来支持政府发行债券的备用信用证在计算银行资本充足率中的权重怎么计算啊？
总资本为6000万元总资产=5000*0+20000*0+5000*10%+5000*100%+65000*100%+10000+50%*20000资本充足率=总资本/总资产私人公司贷款65000没说明有没有抵押担保目前利率、汇率合约在风险系数转换表中暂不考核从你给的题目中也不能计算市场风险资本和操作风险资本。
商业银行资本充足率管理办法的修改说明
问题一：国际银行业统一监管的协会——巴塞尔委员会1988年通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》，简称《巴塞尔资本协议》，规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。这一标准要求成员国必须达到，可以看作是银行业资本充足率监管的最低要求。问题二：但是，在达到巴塞尔协议要求之后，每个国家的金融监管部门又会根据金融风险大小、货币政策调控需要制定更高的要求，不同国家、同一国家不同时期的资本充足率水平都不一样。比如我国最新修订的《商业银行资本管理办法》将资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0-2.5%；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，为1%；第四层次为第二支柱资本要求。办法》实施后，正常时期系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。
现有某银行有关资料如下计算资本充足率指标16104
资本充足率=资本净额/加权风险资产*100%,现金和存放同业无风险,其余需要知道风险权重.例如:政府债券*20。
简述提高资本充足率的途径。
资本充足率=资本/风险资产提高这个比率的办法也就是，增加分子、控制分母。即：分母对策——控制风险资产增长。这里的风险涉及到表内表外的信用风险、市场风险和操作风险。
银行应如何计算自己的资本充足水平？
概念简介资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之后，该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。资本充足率有不同的口径，主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。2019年09月12日，由27个国家的银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会宣布,世界主要经济体银行监管部门代表当日就《巴塞尔协议III》达成一致。根据该协议,全球各商业银行的核心一级资本充足率将提升至7%,是现行标准2%的三倍多。巴塞尔协议III》规定,截至2019年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%。其中,由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%;此外,各银行还需增设“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%,商业银行的核心一级资本充足率将由此被提高至7%。该规定将在2019年1月至2019年1月间分阶段执行。银监会新闻处负责人进一步表示，《办法》修订的主导思想和有关政策精神均已体现在前述《指导意见》中，所以暂对银行的资本充足率影响不大。待《办法》修订征求意见稿定稿后，将向社会公开征求意见。早在2019年5月初，银监会下发了《指导意见》，正式公布了资本充足率、杠杆率、流动性及贷款损失准备的四大监管工具。其中特别指出，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。而《办法巴塞尔协议三大支柱》则进一步细化了资本充足率方面的监管标准，同时巴塞尔协议Ⅲ的相关要求也将在国内正式落地。据了解，近期下发的《办法》，并取消“对政府投资的公用企业的债权”优惠风险权重。虽然银监会强调目前对商业银行资本充足率影响不大，但是不少机构人士预计，如此一来，商业银行的资本充足率可能下降1-2个百分点。同时，交银国际发布的一份报告指出，《办法》中还涉及一些尚未明确的高风险贷款和长期贷款风险权重提高，如果按照该意见稿严格执行，实际影响可能高于测算。　银监会此前发布的数据显示，2019年一季度，商业银行资本充足率为11.8%，比2019年末下降0.4个百分点。欧美协议对巴塞尔协议对全球银行业影响会议世界范围内银行的资本充足率、普通股和资本缓冲作出了较为详细的规定及过渡期安排，大部分符合此前业内人士的预期。协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2019年升至4.5%，2019年为5.5%，2019年达6%。同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2019年升至3.5%，2019年升至4%，2019年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。另外，协议维持目前资本充足率8%不变；但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。会议还决定各家银行最迟在2019年底完全接受最新的针对一级资本的定义。此协议是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革。各国央行和监管部门希望这些改革能促使银行减少高风险业务，同时确保银行持有足够储备金，能不依靠政府救助独立应对今后可能发生的金融危机。巴塞尔协议III》要求各成员国从2019年1月1日起将协议列入法律当中，并且要求从当日起各成员国的商业银行必须满足其最低要求。特别地，新协议对一级资本作出了全新的定义。纽约Bruyette&Wood的银行分析师FrederickCannon表示，由于新协议重新定义了一级资本，所以，按照KBW银行指数来计算，包括花旗银行和美洲银行在内的7家美国银行将面临一级资本充足率不足的局面。根据花旗银行和美洲银行2019年年报来看，其一级资本充足率达到11.67%和9.25%；一级资本分别为1270.34亿美元和1603.88亿美元；普通股比例分别为6.49%和6.46%。在新的定义实施之后，二者的一级资本充足率可能会低于6%。在一级资本充足率上，欧洲的商业银行相比美国同行们更为捉襟见肘。根据今年上半年的统计数据来看，欧洲排名前10位的商业银行一级资本充足率平均为9.26%，最高为德意志银行的10.80%，最低是毕尔巴鄂比斯开银行的7.7%。同期，美国排名前10位的商业银行一级资本充足率平均为11.25%，最高者是纽约梅隆银行13.80%，最低为美洲银行7.81%。为满足新的要求，德国最大的银行德意志银行表示将计划增发98亿欧元的股票来避免由于资本短缺而带来种种负面影响。
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