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标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc第一步1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X将A、C证券相关系数设为Y将B、C证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=的1/2次方。
齐明杰2019-12-21 17:54:48
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其他回答
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1、衡量组合实际风险的是组合方差，衡量组合的可以分散掉的非系统风险，就用这个非系统风险，这两个数值的差就是组合的系统风险。
赵顺财2019-12-21 18:36:24
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老兄弟，你怕是高中逃课太多。方差是标准差的平方好吧？它俩本自同根生。
黄知军2019-12-21 18:18:25
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你的问题着实比较绕人。我的理解：。但这只是特例，实际是不存在系统风险为0的证券组合的，这个特例并不能说明投资组合能分散系统风险，因为此时系统风险本身为0，谈不上风险被分散的问题。探讨。
边召允2019-12-21 18:00:41
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1、该证券投资组合的预期收益率=80%*10%+20%*18%=11.6%2、A证券的标准差=根号下方差0.01414=0.1193、B证券的标准差=根号下方差0.04=0.24、ρXY=COVX，Y/√DX√DY，A证券与B证券的相关系数=0.0048/0.119*0.25\投资组合的标准差计算公式为根号下答案自己计算器按下。
辛培乐2019-12-21 17:36:54