我要用CAMP模型算出单只股票的beta值，但...-问答

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我要用CAMP模型算出单只股票的beta值，但是CAMP中的无风险收益率的值如何选取呢？

龙小丽 2019-12-21 12:53:00

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R=Rf+β根据题目的信息，所谓的股票成本应该是该股票筹资的资本成本。

齐春法2019-12-21 13:38:47

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一、资本资产定价模型定义法： βJ=rJM×σJ÷σM其中：rJM指该股票与整个股票市场的相关性σJ是指自身的标准差σM是指整个市场的标准差投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔值的加权平均数。

连业良2019-12-21 13:21:14
Beta=covarianceRi,RM/varianceRmcovarianceri,rm为个股于市场之间的协方差Variance为市场的方差通常计算beta是用对股票的excessreturn和市场的excessreturn进行回归运算股票=y市场=xbeta为回归分析结果的斜率，Y=a+betaX+e回归式子的斜率为Beta值。

齐新洲2019-12-21 13:08:31

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