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假设无风险利率为5,假设一个7息票率,10年后到期的债券价格为1040,计算1.2年期基于此债

栾青春 2019-12-21 19:55:00

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1040xe^。

齐旭明2019-12-21 20:06:15

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假设面值为100的债券共五年期利率为10，还有三年到期，市场利率为8，求合理价格

1）i=6%*100=6元6/115=5.22%2）i=/115=3.91。

一个5年期债券，票面利率为10，目前的到期收益率为8，如果利率保持不变，则一年后此债券的价格会

发行一年后购入，还有9年到期，每半年付息一次，付息额=100*5%/2=2.5元购入时到期收益率为8%，半年利息为4%。发行价格=2.5/1+4%+2.5/1+4%^2+2.5/1+4%^3+2.5/1+4%^4+2.5/1+4%^5+2.5/1+4%^6+2.5/1+4%^7+2.5/1+4%^8+2.5/1+4%^9+2.5/1+4%^10+2.5/1+4%^11+2.5/1+4%^12+2.5/1+4%^13+2.5/1+4%^14+2.5/1+4%^15+2.5/1+4%^16+2.5/1+4%^17+2.5/1+4%^18+100/1+4%^18=81.01元。

某债券面值美元，期限5年，年票面利率10。假设到期收益率为12。回答下面问题1计算该债券的久期

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。债券价值=1000*10%/1+12%+1000*10%/1+12%^2+1000*10%/1+12%^3+1000*10%/1+12%^4+1000+1000*10%/1+12%^5=927.90扩展资料：根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金面值或售价未持有至到期;计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。债券价值。

假设30年期债券，面值1,000元，年息票利率8每半年支付一次市场价格为1276.76元，到期收益率为多少

用金融计算器计算，到期收益率为6。

设债券的收益为20元，利率为5，计算此时的债券价格为多少

国债收益率的计算方法：1、名义收益率名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%通过这个公式我们可以知道，只有在债券发行价格和债券面值保持相同时，它的名义收益率才会等于实际收益率。2、即期收益率即期收益率也称现行收益率，它是指投资者当时所获得的收益与投资支出的比率。即：即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%例全文。

1.假设具有面值为1000美元的息票债券，息票利率为10，那么a.如果该债券1年后到期，而

这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/1+10%+80/1+10%^2+80/1+10%^3++++1080/1+10%^10，得到P0。这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/1+9%+80/1+9%^2+80/1+9%^3++++1080/1+9%^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了。所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。

消费分期和现金分期的区别

消费分期是以消费场景为依托，比如购物分期、旅游分期、租房分期等，特点是将用户的消费分期与用户的购买行为结合在一起；

而现金分期是指信用卡的额度转换为现金并且转入指定的银行卡中，本质上是信用卡取现。

假设当前利率为3，一张5年期票面利率为5票面额为1000元的债券的价格是多少？

1000*＝1000*0.8626+50*4.5797＝862.6+228.985＝1091.59当利率上升为4％时，债券价格将下跌。

有一债券面值为1000元，票面利率为10，每半年付息一次。假设必要报酬率为8，计算债券价值为多少？

希你说的就是债权持有者要求的最低收益率或叫必要收益率吧。如果是平价发行的，票面利率就等于必要报酬率。但如果是溢价的话，随着市场会有波动，那么你在债权未到期的时候按照市场价卖出时的收益率就是当下的报酬率。麻烦，打个比方。一张1000块的票面债权，票面利率是10PA,还有2年到期，现在价格是1020块。那就是：1000加上的合，把这个数减去1020，再除以1020.得出的百分比再除以2.就是你的当前实际收益率了。OK了？哇塞，我都说晕了。打字不如说话来得明白啊。哈哈。

某种5年期债券面值1000美元，票面利率6，每半年付息一次，假设市场利率为7,于债券发行时买入，

美国债券是半年付利息的但是题中没提及所以我们化简处理认为一年付息。想要获得9%的年收益率也就代表用于计算这只债券价格的贴现率是9%，这只5年后到期付1000，每年底付80^5=961.1035因为债券的收益率是9%，所以一年后债券的售价P1+券息80应该等于1.09倍的P0：P1+80=960.1035*1.09所以P1=967.028如果要按一年计息两次计算的话也是类似的。如果还不明白就追问把。唉，啥时候我能得个分呢。

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