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假定一个两年内到期面值为1000美元的债券，它的息票利率为4，当前的价格是950美元，求到期收益率？

管玉娥 2019-12-21 22:32:00

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1044.89=100/1+r+100+1000/1+r^2r=7.5%就是一个一元二次方程求解，不过估计也帮不上你了。毕竟过了三年..。

齐晓平2019-12-21 23:00:46

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假设到期收益率为r，则1000*r=0.07+1150-1179.14/1114.93-1179.14*0.01=0.0745=7.45。

龙小青2019-12-21 22:54:59
上升到8%时，债券价值=1000*7%/1+8%+1000*7%/1+8%^2+1000*7%/1+8%^3+1000*7%/1+8%^4+1000*1+7%/1+8%^5=960.07美元下降到6%时，债券价值=1000*7%/1+6%+1000*7%/1+6%^2+1000*7%/1+6%^3+1000*7%/1+6%^4+1000*1+7%/1+6%^5=1042.12美元是不是你提供的6%的数值有问题，我计算出来的6%为1042.12。

齐明睿2019-12-21 22:37:10

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某五年期的债券，面值为1000美元，息票率7.假定发行价格等于面值，那么它的收益率变动

如果国债类高信用债。肯定是赚了。面值己超过1000美元。利息一样不小。

溢价h/a为负数表明什么？

溢价h/a为负数表明h股价格低于a股。

一张20年期的息票债券,息票利率19,面值1000美元,售价2000美元,试写出它的到期收益率.

到期收益率，是指收回金额与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例，其计算公式是：到期收益率=/购买价格*期限×100%复利计算:到期收回加利息=1000*1+10%^20=6727.50到期收益率=（6727.50-2000*100%/2000*20=11.82%说明:^20为20次方。

债券当前价格是986，元到期收益率是12，息票率8，面值1000元，4年到期，一年付息一次，本金4年到期偿还

假如还有3年到期，那么每年年底支付的利息额=1000*7%=70未来三年的现金流是：70、70、1070，最后一年还本付息。把这一系列现金流按照现在的市场利率折现，就得到现在的价格。若还有3年到期，债券价格=70/1+8%+70/1+8%^2+1070/1+8%^3=974.23元若还有2年到期，债券价格=70/1+8%+1070/1+8%^2=982.17若还有1年到期，债券价格=1070/1+8%=990.74随着时间的推移，债券价格逐步逼近面值。

请您帮忙解答一下4年债券票面金额为1000元，票面利率6，债券市场价格是950元求债券的当期和到期收益率

半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4。则，1000=9501+i/2^4即i=1000/950^1/4-1*2=2.5812%由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率YieldtoMaturity，YTM又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。

4一张零息债券到期日面值为1000美元，现在价格为800美元，距离到期日还有4年，问债券的到期收益率为多少

该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。

两年期的息票债券面值1000元，息票利率10，现值为1044.89，求到期收益率为多少？

1044.89=100/(1+r)+(100+1000)/(1+r)^2

r=7.5%

某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10,每半年付息,到期收益率为8,该债券的发行价格为？

P=50/（1+4%）+50/（1+4%）^2+……+50/（1+4%）^15+1050/（1+4%）^16=∑50/（1+4%）^16+1000/（1+4%）^16=50*[（1+4%）^16-1]/[4%*（1+4%）^16]+1000/（1+4%）^16=1116.52

所以，债券发行价格为1116.52元。

某四年期债券的票面金额为1000元，票面利率6，债券的市场价格是950元时，该债券的当期收益率和

债券预期收益率10%其债券理论价值=50/1+10%+50/1+10%^2+1000+50/1+10%^3=875.66元由于950>875.66，如果需要投资这债券的预期收益率在10%或以上时，该债券价格必须不大于875.66元，故此不该投资该债券。

票面价值为1000美元,在5年内到期,到期收益率为12。如果票面利率为9,今天将债券的内在价值

差价除以年限就是每年的差价收益率0.2%，再加上票面的收益率，就是这个债券的到期收益率追问：差价20除以年限10=2？？？2%？？？？票面收益率怎么算呀，能说清楚一点吗？回答：债券都有票面利率，不是算出来的，是规定出来的，你查一下这期债券的信息就知道了。因为你980买了1000的面值，到十年后你是可以取出1000元的，比你当初买时多了20元，但这20元是要到期才能拿，所以折算到每年就是2元了，2/1000=0.2%啊。票面利率除以0.98就是债券实际利率。实际利率加差价折算到年的比率就是实际的到期年收益率。

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