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有两种期限的债券,两年期利率10.49,三年期利率11,哪个期限的债券到期收益率高
连冬艳
2019-12-21 19:31:00
推荐回答
肯定是三年期11%的高,这里的利率都是归结到一年的年化利率。
齐晓敏
2019-12-21 19:37:05
提示您:回答为网友贡献,仅供参考。
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债券面值100,票面利率3,期限5年,投资者要求的到期收益率为5,求两年后该债券的内在价值
设到期收益率为i,根据题意,列式如下。90=100*P/F,i,5+100*8%*P/A,i,5用插值法测出,i=10.6850。
如果有两种债券,一种是1年期国债,到期收益率为9,另一种是1年期美国国库券,其贴现基础上的收益率
1年期贴现收益率为8.9%的国库券收益率要更高一些,因为有个最简单的基本规律:一年期的债券到期收益率会比贴现收益率高1个百分点以上,所以,1年期国库券的到期收益率至少为9.9%,高于9%的国债,因此购买1年期国库券收益更高。
4.假定有一种债券,期限为3年,面值为1000,息票率为8,到期收益率为8,如果一年后债券的到期收益率
C=1000*0.08=80P1=40/1.08+40/1.08^2+40/1.08^3+1000/1.08^3P2=40/1.10+40/1.10^2+1000/1.10^2HPR=P1-P2/P1自己算一下把。
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债券到期收益率等于债券到期时的持有期收益率吗
你的理解是正确的。公司先是发行债券给金融公司。金融公司给债券定价。你的C=couponratei=YTM面值=1000当ytm大于couponrate的时候npv就会小于1000的面值公司800=C/1+i+C/1+i^2+...+C/1+i^n+1000/1+i^n是没有错的。所以说息票债券持有期等于到期期限的时候回报率等于到期收益率!npv=800就是原先假设ytm是不变的,这是条件就是说ytm不变,息票债券持有期等于到期期限的时候回报率等于到期收益率是这个意思所以不要钻牛角尖啦~。
1年期零息债券到期收益率为百分之五,根据利率期限结构理论,明年1年期零息债券到期收益率是多少?
同样的折现率,看现金流。固息债除了到期有本金流入外,每期均有利息流入;而零息债每期没有coupon,到期只有本息;所以前者的现金流明显比后者多,同样的折现率下,自然到期收益率肯定要更高啊。
1.债券票面利率8,期限9年,到期收益率7
第一题)这个是债券定价问题:合理发行价=100*5%/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现,就得债券的合理发行价了;第二题)这个是金边债券的问题价格=100*5%/0.045;就是用每年可得的利息除以当前市场利率0.045。扩展资料:基本特征:早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限,往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中,往往假设样本是同质的,模型比较简单。在后来的研究中,样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本,模型中也加入了更多的控制变量,并且考虑了样本的异质性,如按样本的不同属性分别计算了其收益率,并进行比较。这些属性除去性别外,还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。收益率。
一种10年期的债券,票面利率为10另一种5年期债券,票面利率亦为10。两种债券的其
回答者:qnliuchang你计算错了。要求是半年付息一次,所以期限应该是n=10,有效利率应该=0.05。这是平价发行,票面利率=市场利率。价格=50*P/A,0.05,10+1000**P/F,0.05,10=¥1,000.00看,因为是平价发行,所以发行价格=面值。
债券的利率和到期收益率
债券利率就是债券发行人或者公司在债券发行的时候约定给你的利率,比如5%就是一万元一年给你500元利息,而债券收益率的意思就是你持有这只债券所赚取的收益,特别是一些在债券市场可以交易的企业债,公司债,虽然他们利息固定,但是债券的价格却不固定,有涨有跌,你如果在第一天下跌的时候买进,第二天上涨时卖出就赚取了差价,一天有时都有0.1%的收益率,这就不是债券利率,而是债券收益率,以上只是个人意见,投资有风险需谨慎,祝你投资顺利天天开心。
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