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下列说法正确的是A10年期零息债券的凸度比10年期6息票的债券要高

黄盛波 2019-12-21 22:05:00

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选择A、E。到期时间相同零息债券凸度是大于附息债券的。久期相同的情况下，现金流越分散，凸度越大，所以附息的债券大于零息。对于C，凸度跟债券的到期时间不是简单的正比例关系。D、举例：可赎回债券E、正确。

黄盛松2019-12-21 22:18:22

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1年期零息票债券的到期收益率7，2年期零息票债券到期收益率8，财政部计划发行2年期的附息债券，息票率为

该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。

息票率8的10年期债券的现价为90，息票率为4的10年期债券的现价为80。求10年期零息率为多少。

债券的定价可以看成是债券未来一系列利息和还本时本金的现值，此题可以这样理解：第一年利息的现值10/1+10%）+第二年利息的现值10/1+10%）^2+第三年利息的现值10/1+10%）^3+...+第九年利息的折现10/1+10%）^9+第十年利息折现10/1+10%）^10加第十年还本金时的折现100/1+10%）^10，你算一算，正好是100元，也就是这个债券根据目前的条件现在的价格就是100元。这一题的规律是当债券的票面利率和市场利率相同时，债券的面值就等于债券的价格。

比较下列两个债券的久期债券A的息票率6期限10年按面值出售B的息票率与期限与A相同，低于面值出售

若按面值出售，市场利率等于息票率，也是7%，久期=/95.38=5.076。

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具有证券登记、托管和结算服务所必须的场所和设施。

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2.按付息方式划分：零息债券，即贴现债券；附息债券（固定利率债券与浮动利率债券）；息票累计债券
3.按债券形态划分：实物债券（无记名国债）、凭证式债券、记账式债券
4.按偿还期限划分：长期债券、中期债券、短期债券
5.按募集方式划分：公募债券、私募债券
6.按担保性质划分：无担保债券、有担保债券、质押债券
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