为什么债券的到期日越长，风险就越大？...-问答

债券债券问答详情

为什么债券的到期日越长，风险就越大？

龚国庆 2019-12-21 20:16:00

推荐回答

债券时间越长，期限内的不确定性因素也就越多，债权人的风险就越大，所以会要求更高的风险补偿利率。

齐文艺2019-12-21 20:56:23

提示您：回答为网友贡献，仅供参考。

为您推荐: 理财投资贷款股票基金信托外汇保险信用卡贵金属债券

其他回答

我也不是很了解，这个问题需要专业的人才能回答。

黄白红2019-12-21 23:55:36
债券距离到期日的时间越长，利率变化对价格的影响就越大，这体现的是债券的时间价值。时间越长，时间价值就越大，时间越短，时间价值就越小。

龚崇权2019-12-21 21:19:37
因为影响债券的不确定因素有很多，到期时间越长，不确定因素扩大，自然风险就高了。

连云玲2019-12-21 20:39:09
因为代偿期越长，债券价格的波动可能性越多，自然意味着风险越高。

赵香梅2019-12-21 20:21:42

相关问答

为什么债券距兑付期越近，购买债券所支付的款项就越多，溢价额就越高？？？

没有任何影响，发本息兑付公告是例行公告，不发这公告说明公司将要债券违约，债券违约时该公司的股票需要停牌不能交易的。

为什么债券的到期时间越长，所面临的利率风险越大？

1、利率风险债券的价格与市场利率变动密切相关，且成反方向变动。当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降;当市场利率降低时，债券的价格通常会上升。通常，债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响越大。与此类似，债券基金的价值会受到市场利率变动的影响。债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高。2、信用风险信用风险是指债券发行人没有能力按时支付利息、到期归还本金的风险。如果债券发行人不能按时支付利息或偿还本金，该债券就面临很高的信用风险。投资者为弥补低等级信用债券可能面临的较高信用风险，往往会要求较高的收益补偿。一些债券评价机构会对债券的信用进行评级。如果某债券的信用等级下降，将会导致该债券的价格下跌，持有该债券的基金的资产净值也会随之下降。3、提前赎回风险当市场利率下降时，债券发行人能够以更低的利率融资，因此可以提前偿还高息债券。持有附有提前赎回权债券的基金将不仅不能获得高息收益，而且还会面临再投资风险。4、通货膨胀风险通货膨胀会吞噬固定收益所形成的购买力，因此债券基金的投资者不能忽视这种风险，必须适当地购买一些股票基金。

为什么债券市场价格越接近债券面值，期限越长？

因为距离到期日近，即使利率变化，其受的影响时间也短，所以如此。举个简单的例子: 如果5年后才到期，如果利率变化了，未来5都要受到影响，因此影响的金额就大，如果只有3个月到期，也就只差那3个月的利息，因而受的影响小。

债券到期时间越长，利率风险越大？

不一定，利率风险的主要因素是久期。一般来说，其他条件不变的时候，期限越长，久期越大，但是其他条件不一样的债券，有的可能期限长的反而久期短。

财务管理判断题，债券到期时间越长,其风险也越大,债券的票面利率也越高

债券到期值=1000+1000×12%×5=1300债券价值=1300×0.621=807.3该债券该债券市价为1050元，债券价值807.3元，市价高过价值，因此不应购买。

股票账户冻结还能重新开户吗？

可以，目前一个投资者可以开通3个股票账户，投资者可以在网上和证券公司进行开户，准备好手机、身份证和银行卡即可。

为什么债券期限越长利率风越大？

您说的不对。这道判断题应该是正确的。题目符合财务管理的风险与收益原理，不能拿特殊情况来衡量本题。且零息债券发行价格低于债券面值，其实际利率才是普通债券的票面利率。

为什么债券距离到期日的时间越长，利率变化对价格的影响就越大？

关系：1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。扩展资料：关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。定理3：统一公债的麦考利久期等于，其中r是计算现值采用的贴现率。定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。债券票面利率_到期收益率。

为什么到期收益率越低债券的久期越长？

关系：1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。扩展资料：关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。定理3：统一公债的麦考利久期等于，其中r是计算现值采用的贴现率。定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。债券票面利率_到期收益率。

为什么债券的到期收益率越低,久期越长

久期是个风险概念，而不是期限概念。正常情况下应该久期大收益高，但是也存在收益率曲线倒挂的情况，就是短久期的收益比长久期的收益高。

热门分类

债券

推荐问答

热门问答