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只要相关系数小于1,即彼此之间不是完全正相关,就可以分散风险,不一定必须是存在负相关关系,所以选项A错误;根据资本资产定价模型Ri=Rf+p×Rm-Rf,可以看出β×Rm,-Rf为某一资产组合的风险报酬率,Rm-Rf为市场风险溢价率,它是投资组合要求的收益率与无风险收益率的差,所以选项B正确;风险分为系统风险和非系统风险两类,系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低,股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险,包括全部股票的投资组合,只能是非系统风险为零,但系统风险还存在,所以选项C错误;预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,它所影响的是资本市场线的截距,不影响斜率,所以选项D错误。
龙宪连2019-12-21 13:21:57
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