其他回答

• lz的问题以及ls的回答都不是很全面，应该分别对待：对于无收益资产的期权而言a.BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权；b.同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行日也就是到期日，所以BS适用美式看涨期权；c.对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合；2.对于有收益资产的期权而言a.只需改变收益现值，BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权；b.在标的存在收益时，美式看涨和看跌期权存在执行的可能性，因此BS不适用。
  黄目张2019-12-21 23:55:17
• 蒙特卡罗方法的解题过程可以归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。蒙特卡罗方法解题过程的三个主要步骤:1构造或描述概率过程2实现从已知概率分布抽样3建立各种估计量应用到期权上一定程度上你可以这么理解，但不完全相同，因为有的时候会过于简单，蒙特卡罗过程如果本身的设定是偏离实际的，会没有意义，所以二叉树是一种比较理想的状态而已。
  窦连臣2019-12-21 21:19:08
• 你问的是实际问题，还是学习上的。如果是学习上的，期权价格为标的资产上涨下跌概率的期望值就没有套利。简单给你个例子，看涨权，标的股票当前100，上涨概率10%，涨幅50%，跌幅30%，跌概率90%。求期权价值，按期望计算看涨权的价值应该为5元。100*150%*0.1+0*0.9*0.7。这就是叉树定价的本质思想。如果是实际问题，思路一致，但是概率和幅度的难以确定导致无套利模型很难发挥。个人观点，。
  赵颜莉2019-12-21 20:38:33
• Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点，但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年，罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型，称为二项式模型BinomialModel或二叉树法Binomialtree。二项期权定价模型由考克斯等人提出的一种期权定价模型，主要用于计算美式期权的价值。其优点在于比较直观简单，不需要太多数学知识就可以加以应用。
  齐晓宁2019-12-21 20:21:01