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什么是资产证券
樊建麟
2019-12-21 20:16:00
推荐回答
资产证券通俗而言是指将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产,通过在资本市场上发行证券的方式予以出售,以获取融资,以最大化提高资产的流动性。
龚宗跃
2019-12-21 20:39:09
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资产证券就是由特定目的信托受托机构发行的、代表特定目的信托的信托受益权份额。
chaisuhuai
2019-12-29 23:39:09
资产证券是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行的资产支持证券(Asset-backed Securities, ABS)。
casongxiang
2019-12-29 23:39:09
是指资产证券化后所对应的证券。
连俊宏
2019-12-21 20:21:41
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利率期限结构与收益率曲线的问题
yieldcurve是基于普通债券couponbonds绘制的termstructure是根据纯贴现债券discountbonds绘制的,反映ytm和到期期限的关系,体现流动性偏好请采纳。
有两种期限的债券,两年期利率10.49,三年期利率11,哪个期限的债券到期收益率高
肯定是三年期11%的高,这里的利率都是归结到一年的年化利率。
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选C,现货与期货组合的久期计算中,期货的市值是不被算入题中的。另外题中1950万元的意思是20手合约的总价值。由此:期现组合久期=/1=6.2675选C相信我,没错的,另两位都做错了。
什么是债券的久期,修正久期和基点价值
基点,是英文BasePoint的直译,也称为BP。基点是利率报价的单位,一个基点是指万分之一。一般在描述固定收益证券的利差时使用,表示两种固定收益证券品种收益率的绝对差额。企业债券发行的主体可以是股份公司。但也可以是非股份公司的企业发行债券,所以,也可以是有限责任公司,约定在一定期限内还本付息的债券,企业债券和企业发行的债券合在一起。企业债券的发行主体是股份公司,我国一部分发债的企业不是股份公司企业债券通常又称为公司债券、沪证券交易所关于上市企业债券的规定。申请上市的企业债券必须符合规定条件。企业债券是企业依照法定程序发行,一般把这类债券叫企业债,一般归类时。通常泛指企业发行的债券、约定在一定期限还本付息的有价证券。企业债券是公司依照法定程序发行,可直接成为企业债券,约定在一定期限内还本付息的债券,是企业依照法定程序发行。
债券期货的债券期货的功能
国债期货一手合约为1张。国债期货交易标的介绍:1、交易单位:国债期货合约,每份价值100万。2、最小变动价位:最小变动价位是0.005元。3、每日价格波动限制:涨跌停限制为上一交易日结算价的±2%。4、交易时间:交易时间为上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,合约最后交易日的交易时间为上午9:15-11:30。5、最后交易日:合约最后交易日为到期月份的第二个星期五。6、交割安排:最后交割日为最后交易日的第三个交易日,采取实物交割的交割方式。扩展资料:国债期货的特点:1、国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移,只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。2、国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨,禁止场外交易和私下对冲。3、所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度,是一种杠杆交易。4、国债期货交易实行无负债的每日结算制度。5、国债期货交易一般较少发生实物交割现象。国债期货-国债期货交易。
如何利用国债期货进行收益率曲线套利?
刚好最近在帮领导做国债期货理论定价的模型,国债期货定价主要是对净基差进行定价。要理解净基差,首先一些基础概念:1、CTD券寻找最便宜可交割券、新发行国债进入可交割券篮子净基差的分析很大部分工作就是对上述影响因素进行建模。类似普通期权有Black-Scholes定价模型、二叉树定价模型等,国债期货转换期权的定价模型也有很多,其中期限结构模型是为国债期货和转换期权定价的较合理方法,基于设定短期利率服从的随机过程,推断到期时可交割券价格的联合分布,来估计转换期权的价值。但期现结构模型较为复杂,参数也较多,情景模拟法可能会更好一些。
国债期货资产组合债券国债期货套期保值
在国债期货的套期保值交易过程中,最重要的就是确定套期保值比率。套期保值比率是指债券现货组合价格变动与一张期货合约价格变动的比例。由于各种债券对利率变动的敏感程度不相同,在运用国债期货对固定收益债券进行套期保值时,固定收益债券现货的价值与所需国债期货合约的价值之间并不是1:1的关系。在完美套期保值下,由于利率波动引起的现货价格波动的损失应正好被期货头寸的盈利冲抵,即债券组合价格变化=每个期货合约价格变化×套期保值比率。国债期货盈亏计算由此可得:国债期货套期保值比率=债券组合价格变化/每个期货合约价格变化。
长期债券供给曲线与需求曲线的交点的利率高于短期债券供给曲线与需求曲线交点,债券的收益率曲线向上倾斜
不要被这长长的表述所迷惑,其实阐述的是很浅显的道理。我只分析前半句,后半句只是方向相反。长期债券供给曲线与需求曲线的交点的利率高于短期债券供给曲线与需求曲线交点,”供给曲线与需求曲线的交点,就是均衡价格,在这里,就是长期市场利率,交点高于短期债券的交点,我翻译一下,其实就是说,长期利率大于短期利率,所以债券的收益曲线,就是上扬的,随着债券时间的增加,利率更高,即,长期债券收益率高,短期债券收益率低,所以债券的收益曲线是向上的。就这么简单。
为什么期货中远期合约的价格一般比近期合约高?
买卖股指期货的资金是有成本的,不是说拿着资金不动就不会变化。所以时间越长,资金的时间成本就越多,远期合约的价格一般情况下就会高于近期。
请问利率期限结构termstructureofinterestrates和收益率曲线yieldcurve有区别吗?
yieldcurve是基于普通债券couponbonds绘制的termstructure是根据纯贴现债券discountbonds绘制的,反映ytm和到期期限的关系,体现流动性偏好请采纳。
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