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新基金封闭期三个月后会翻倍吗？

黎炳安 2019-12-21 19:44:00

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比较难，基金封闭期只会进行初步的建仓，不会一次性建仓完成，基金建仓期一般在6个月左右，而基金盈亏是由所投资的股票决定的，投资的股票上涨基金上涨，投资的股票下跌基金下跌。

龚宏辉2019-12-21 20:37:13

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其他回答

一般情况下是不会出现翻倍的情形的。

黄盛沛2019-12-21 20:54:45
看情况，要看基金的收益率和涨跌。

连云玲2019-12-21 20:19:29
这个有点难，不跌就不错了，还指望它翻倍。

龙小雨2019-12-21 20:05:30
困难，多数情况下是不会翻倍的。

连书琦2019-12-21 19:55:50

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为什么说市场利率越高债券值就越低？

当债券收益率低于票面利率时，债券的内在价值高于票面价值。债券的内在价值是投资者决策的基础。当债券的内在价值高于其市场价值时，投资者往往会购买它。相反，债券将被视为不合格债券。在判断债券的理想程度时，通常需要根据NPV的大小，计算出报价下调后标的价值的净现值；M为债券面值。债券收益率。

举例说明，为什么“债券收益率越低，债券越受市场认可”？

价值决定价格，市场利率降低，意味着新发债券的利率也会降低。债券的代偿期限，从债券发行日或交易日至债券到期日止，市场收益率或成市场利率，应该是与该种债券风险相同的其他金融资产的市场利率。债券的交易价格与市场利率呈反方向变动，若市场利率上升，债券价格下降，价值决定价格，债券的价值就是债券的票面利率，因此，投资者可以认为在任何时间段均可以买到国债。基于以上情况，投资者在选择债券的时候，主要考虑当前债券的实际收益率是否符合市场认可的价值。扩展资料：债券价值的其他影响因素：1、债券价值与折现率，债券价值与折现率反向变动。2、债券价值与到期时间，不同的债券，情况有所不同。利息连续支付债券或付息期无限小的债券，当折现率一直保持至到期日不变时，随着到期日的接近，债券价值向面值回归。溢价发行的债券，随着到期日的接近，价值逐渐下降，折价发行的债券，随着到期日的接近，价值逐渐上升，平价发行的债券，随着到期日的接近，价值不变。市场利率—债券价值。

为什么说债券的市场利率越高，债券的发行价格越低

因为证券资产价格围绕价值上下波动，而价值是未来现金流量的现值。折现率是市场利率，在分母的位置上，因此，市场利率越高折现率越大，价值就越低，从而价格越低，反之，市场利率越低折现率越小，价值和价格越高。

认购中的基金可以撤单几次？

只要基金没有确认份额都可以撤单，并且不限次数。

为什么利率越高，债券价格越低？

这个实际上是对于债券投资原理不甚理解其原理而陷入顺势思维的一个误区，因利率越低，会导致债券持有至到期收益率降低，但并不等于会导致债券投资持有期间收益率就会降低，相反利率越低却会导致债券投资持有期间收益率因利率降低而上升。原因是很多时候债券是采用固定票面利率来进行发行的就算是浮动利率即俗称的浮息债也面临同样的问题，只是影响呈度相对于固定票面利率即俗称的固息债要低，而债券本身的面值也是固定的，也就是债券投资的未来现金流在不违约的前提下是可预期的，而一般来说债券投资很多时候是十分看重那一个持有至到期持有收益率的，如果未来利率降低会导致债券持有至到期收益率会通过债券市场交易中的债券价格债券价格与到期持有收益率是成反比的上升会体现在持有至到期持有收益率的下降，最主要原因是市场整体的利率会由于利率降低的预期而有所下降。而对于债券投资者来说是存在较大部分投资者不是把债券一直持有至到期的，这样的利率下降会导致债券价格上升的影响直接影响到这些债券投资者持有期间收益率，虽然这些债券投资者是能收取得到债券本身所产生的利息的，但是由于债券价格本身的上升则会额外带来一部分价差上的收益，故此这样会导致债券投资持有期间的收益率会因利率降低而上升，故此会有利率越低，持有债券的风险越低的说法。最后必须提醒并注意的一点，过低的利率且维持时间较长的情况下，若利率出现上升，由于债券久期在低利率的环境下，其久期一般是偏长的，这会导致债券价格呈现急速式的下跌。

为何利率越高,债券价格越低

啊，要是你把久期公式的其它部分不变，只是把息票率提高，久期当然变大了，但是，你想想，要是除了息票率其它都相同的债券，他们的市价会一样吗？算久期的时候分母上是债券市价，息票率高，市价也高，分母变大了，久期到底变大还是变小就不能确定，就要靠数学上的推导，那么，书上的结论就是经过数学推导的结论，久期变短统一公债就是永久债券，永不返还本金，那你就要把久期计算公式带进去，求一个无穷级数的和，算出来就是1+1/r直接债券就是零息票债券，到期之前没有利息支付，你也把公式带进去，只有最后一期支付本金，算出来就是债券的到期时间。

为什么到期收益率越低债券的久期越长？

关系：1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。扩展资料：关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。定理3：统一公债的麦考利久期等于，其中r是计算现值采用的贴现率。定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。债券票面利率_到期收益率。

为什么债券的到期收益率越低,久期越长

久期是个风险概念，而不是期限概念。正常情况下应该久期大收益高，但是也存在收益率曲线倒挂的情况，就是短久期的收益比长久期的收益高。

为什么量化投资，资金越大，收益率越低

量化投资通过对比不同的几只债券的久期，以及目前的市场利率价格走势来确定收益率不同的几只债券的投资比例。

为什么债券的收益率越低越好？

这是因为在久期的计算公式中，票面利率越低，票息现值所占的比例就越小，本金的现值所占的比例就越大，因此久期就增加，价格对收益率的变化越敏感。

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