历年一年期国债收益率数据99年开始到现在...-问答

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历年一年期国债收益率数据99年开始到现在

黄瑞娥 2019-12-21 19:33:00

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让我来回答:通俗一点讲.一个国家没钱花要借钱，就要发行国债.然后卖出去.比如我是西班牙政府.我发行100元纸币的国债.把这张100元的国债卖出去拿到钱来用.以后再用100元把这张国债债券买回来.就算是还债了.当然.我卖出这100块的国债当然不可能卖到100块.因为买这张国债债券的人需要从中获利.假如我卖99元.那么买这张国债的人在我还给他100元回购这张100块债券的时候，就能赚取1块钱.这1块钱就叫作＂国债收益＂，而用1元去除以99元.就可以得出＂国债收益率＂了.而一个政府.进而真正影响这个国家或经济体的未来.其实:这世界的金融世界.就是一个预期的世界。

龙家衡2019-12-21 19:55:03

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其他回答

当日的结算价是当日成交的30年期国债期货加权平均数，权数是成交量，当日若干成交量*当日若干成交价/当日总成交量=结算价。

齐新明2019-12-21 20:18:53
你是想问1999年发行的国债利率是多少吧？目前在沪深债券市场的1999年国债只有一只，代码009908，期限10年，利率为3.3%，每年付息一次。如果你想知道利息是多少，只要把你买的国债数量*3.3%利率即可。

齐景岳2019-12-21 20:04:49
上wind金融数据库查，不过这数据库要付费的。

黎盛勇2019-12-21 19:37:13

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中国10年期国债收益率历史数据。

您可以点击查数据，选择宏观栏目，输入到期收益率，搜索查看国债到期收益率官方电话官方网站向TA提问。

中国政府十年期国债的到期收益率

国债交易除了沪深交易所外，在试点银行也有交易。买卖沪深交易所的记账式国债的交易代码、应计利息、年利率、期限、成交价、收益率等，可以查看和讯财经的债券频道国债收益率是指投资于国债债券这一有价证券所得收益占投资总金额每一年的比率。按一年计算的比率是年收益率。债券收益率通常是用年收益率“%”来表示。全文。

如果有两种债券，一种是1年期国债，到期收益率为9，另一种是1年期美国国库券，其贴现基础上的收益率

1年期贴现收益率为8.9%的国库券收益率要更高一些，因为有个最简单的基本规律：一年期的债券到期收益率会比贴现收益率高1个百分点以上，所以，1年期国库券的到期收益率至少为9.9%，高于9%的国债，因此购买1年期国库券收益更高。

10年期国债利率，什么地方可以查到？包括历史数据。比方说，95年到，10年的。

在WIND金融数据库里可以查到，而且可以直接导出，非常方便。

如果有2种债券，一种是1年期国债，到期收益率为9另一种是1年期国库券，贴现收益率为8.9，你会选择购买

以上选项都不是很准确，国债回购券种应该是国债回购标准券，由各种国债根据一定的折算率折合相加而成。

超过一年期的贴现债券，到期收益率与贴现收益率的算法？

一、实质不同1、到期收益率的实质：指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。2、贴现率的实质：指将未来支付改变为现值所使用的利率，或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现，银行将利息先行扣除所使用的利率。二、特性不同：1、到期收益率的特性：到期收益率相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。2、贴现率的特性：各成员银行将已贴现过的票据作担保，作为向中央银行借款时所支付的利息。扩展资料：到期收益率的计算标准：到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数。从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准，其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。许多采用“实际天数/365”法的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券到期收益率。我国的银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后，一直使用的是“实际天数/365”的计算方法。随着银行间债券市场债券产品不断丰富，交易量不断增加，市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。为此，中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。到期收益率-贴现率。

1年期零息债券到期收益率为百分之五，根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率是多少？

同样的折现率，看现金流。固息债除了到期有本金流入外，每期均有利息流入；而零息债每期没有coupon，到期只有本息；所以前者的现金流明显比后者多，同样的折现率下，自然到期收益率肯定要更高啊。

10年期国债收益率在哪查

怀抱着“不要倒在黎明前”的坚持，却遭到市场的当头痛击。13日，债券交易员小李看着蹭蹭上行的国债收益率欲哭无泪，当天10年国债收益率大幅上行至3.98%，再度刷新逾三年新高，10年国债期货主力合约盘中最大跌幅达0.67%，期价继续刷新历史新低。市场并没有新增利空，甚至10月金融数据全面低于预期，对债市有一定利好，但还是跌成这样，只能说明投资者情绪还是很脆弱。小李表示。市场人士认为，当前影响债市的核心因素仍然是基本面和政策面，在经济平稳短期难证伪、通胀预期升温、监管担忧难消的环境下，利率债调整依然难言结束，尤其市场情绪脆弱可能导致市场再度加速下跌。但在经历10月以来的大幅调整后，利率债配置价值继续提升，商业银行增持迹象较明显，倘若经济数据明显回落、配置力量逐步显现和金融监管落地信号出现，交易性机会仍值得期待。莫名大跌再现短暂盘整近两周后，债券市场再现剧烈调整。周一13日，10年国债活跃券170018开盘就上行2BP报3.94%，这一收益率水平正是10月底创出的本轮调整新高，但空头在这一位置并未遭遇太大抵抗，上午刚过10点利率就升至3.95%，随后缓步上行，午后加速上冲至3.98%，截至收盘，170018最后成交在3.98%，较前收盘价上行6BP。当日国开债跌势更明显，10年期国开债活跃券170215早盘小幅低开于4.6%，早盘震荡上行近6BP至4.6575%，午后又大幅上行约3BP至4.69%，尽管低于预期的10月金融数据公布后，收益率一度出现小幅下行，但最终仍成交在4.6875%，较前收盘价大幅上行逾8BP。今天也没有什么利空，感觉10年国债收益率莫名其妙就要突破4%大关了！”盘中，交易员小李告诉中国证券报记者。此前的10月30日，也是在没有明显利空的情况下，债市期、现货加速下跌，10年国债收益率盘中最高升至3.94%，刷新本轮调整以来新高；10年国开债活跃券170215单日上行幅度达到10BP。随后的两周时间，市场陷入了盘整，10年国债收益率主要围绕3.87%-3.89%区间震荡。然而，就在小李预想10年国债收益率突破4%有难度，或可尝试小幅抄底之际，债市又一次“打脸”多头。恰如国泰君安固定收益首席分析师覃汉此前所言，债市的境况并没有明显改观，寄希望于大跌后做左侧的投资者再一次感受到“空手接白刃”的痛楚，市场无情地证明，“超跌”并不是“抄底”的理由。利空仍未“走远”综合最近两周的信息，债市情绪偏弱并非没有理由。市场人士认为，经济韧性较强、通胀预期回升及对流动性和金融监管的担忧，仍在对债市产生负面影响，在配置需求偏弱和利好催化缺失的背景下，利率债调整依然难言结束。首先，从基本面来看，近期公布的经济数据实质上对债市利好多于利空。其一，10月PMI环比回落0.8个百分点至51.6，不及市场预期的52，为债市提供喘息机会；其二，10月进口同比增长15.9%，出口同比增长6.1%，双双不及预期的17.5%和7%，贸易数据不及预期一度带动市场情绪好转；其三，最新公布的10月金融数据全面低于预期，10月M2货币供应同比增长8.8%，预期9.2%，前值9.2%，10月社会融资规模和新增人民币贷款分别为10400亿元和6632亿元，预期则分别为11000亿元和7830亿元，数据公布后，10年国开债收益率也一度回落约2BP。上述经济、金融数据表现疲弱，显示经济增速下行压力犹存，对债市情绪有所提振，然而，如市场人士所言，从历史季节性规律来看，10月经济数据较9月有所下滑是大概率事件，很难给市场带来更多积极信号，且此前的经济增速放缓一致预期屡屡不能证实，导致投资者心态上要“见了兔子才撒鹰”。其次，上周公布的10月通胀数据高于预期，令部分市场人士对通胀的担忧升温。数据显示，10月CPI同比上涨1.9%，略高于预期值1.8%，为今年以来的次高；10月PPI同比上涨6.9%，涨幅持平于9月，高于预估中值的6.6%。目前看来，明年通胀中枢有进一步抬升的概率，通胀的基本面也可能成为影响接下来债市投资者情绪的一个风险点。兴业证券表示。再者，政策面上，监管层最近再度强调金融防风险，国务院金融稳定发展委员会召开了第一次全体会议，可能预示未来各项监管政策将逐步落地，且不排除未来一段时间内出台重大监管政策的可能性，倘若像市场预期的那样政策力度较大，很可能利空债市；当然，若监管力度不及此前市场预期，监管预期差也可能带动债市反弹。此外，随着海外央行持续收紧货币政策，也引发了债市对资本外流或国内货币政策收紧的担忧。不过目前来看，多数机构认为，在人民币汇率弹性较好、中国货币政策独立性较强、中美利差保护足够的背景下，海外政策收紧对国内债市的影响将相对较小。总的来看，国内经济基本面仍待观察，然而市场对通胀和监管的担忧挥之不去，在市场情绪不稳的情况下，任何风吹草动都可能引发市场大幅波动，债熊的余威显然未散。何时才有机会值得注意的是，随着10年国债逼近4%关口，市场对利率债配置价值的讨论也有所升温。事实上，近期不少商业银行已开始主动增持。从中债登、上清所公布的10月托管数据来看，全国性商业银行10月份大幅增持利率债，其中增持了1560亿元国债，创有史以来单月净增持最高，并增持了191亿元政策性金融债、2100亿元地方债。此外，10月份城商行合计增持债券922亿元，品种主要集中在国债、政策性金融债和地方债；10月份农商行合计增持债券968亿元，包括379亿元政策性金融债、171亿元地方债和121亿元国债。10月份银行对于国债的托管增量再创新高，10月以银行为持有主力的国债交易量和交易占比也非常平稳，波动较小且未现下行趋势，这一方面反映出银行认可债券当下的配置价值，同时也反映出由于不确定性因素仍在，银行目前的配置风格仍显被动和观望，主动入场的意愿不强。一旦后续监管政策落地且相对平稳或者基本面下行趋势重新确认，银行对债券的配置力量或将继续发力，为债券收益率的归位推波助澜。中泰证券表示。分析人士认为，考虑到前期债市的暴跌与脆弱的市场情绪相关，配置户对市场利率的认可将有助于整体情绪的改善，然而在经历频频重挫之后，市场信心的恢复需要时间，在没有更明显的利好出现之前，债市调整难言结束，由此趋势性或交易性机会都需要更长时间的等待。覃汉认为，在目前情况下，本轮下跌趋势如果能够终结，必须满足以下两个条件之一：一是下跌幅度足够大。大的趋势上看，债市正处于第五主跌浪过程中，相对于前两浪50-70BP的幅度，第五浪的上行幅度在30BP左右，后续仍有较大上行空间。二是潜在利空显性化。市场出现一轮“熊市反弹”的条件，是“隐性”利空走向“显性化”，并且被大部分市场参与者消化。那么何时会有交易性机会？对此中金公司指出，也许可以看看年底和明年一季度，这阶段最确定的是供求关系改善。从供给端，一季度一般都是债券发行淡季。届时一个最积极的变化就是保险“开门红”，将带来债市的配置资金。银行类机构“表”的约束减弱，加上债市相对性价比显现，配置力量有望增强。此外，美联储12月份加息、年底经济工作会议、年底资金面会否紧张、金融监管政策等都有望在届时证实或证伪。中金公司认为，目前市场所担心的诸多风险点，未来都存在预期反复的可能，密切关注新的“预期差”出现，有望在年底阶段达到顶峰。对配置盘，量比价更重要，重要的是收集到足够的筹码，应该积极把握每次调整带来的配置机会。而对交易盘而言，仍需要承受较大的波动风险，耐心等待年底到明年一季度时点可能出现的交易性机会。国债也有风险。

请问在哪里可以找到中国近几年的国债债券普通股的年收益数据？

10年期国债收益率一般都在英为财情上查询：中国10年期国债收益率：网页链接美国10年期国债收益率：网页链接国债，又称国家公债，是国家以其信用为基础，按照债券的一般原则，通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。国债是由国家发行的债券，是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券，是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证全文。

欧债国家十年期国债收益率和十年期主权债务CDS的数据在哪找？彭博是不是收费的？

这次全球金融危机，对中国反而可能是个机会，如果应对得当，将是发展大转机在这个时候更需要冷静应对，不能乱了分寸，尤其决策层。既要看到美国金融危机对中国在短期内不可避免的重大负面影响，加以妥善处理，更要有战略眼光、高瞻远瞩，不要仅仅想到独善其身，更要从重重风险迷雾中看到其中给中国蕴藏的长期机遇、战略性转折机会，抓住它并利用它。目前全球经济的格局是，中国已然是世界工厂，生产了全球大部分的实体财富，却由于金融业的相对弱势，在全球财富分配上一直处于被剥削的地位。金融财富的暴利，主要依靠对实体财富真实价值的打压来赢取。如果这种模式延续下去，中国只能一直处于全球价值链的底端。但现在美国华尔街因为自己的贪婪而面临被迫重组、整个欧美金融业都要重新洗盘的时候，给了中国一个千载难逢的机遇。中国经济虽然目前也出现了很多困难，但相对还是有很多回旋余地。最重要的是，中国有非常高的净储蓄，而且经过十年来高速增长的出口净盈余，积累了全球最多的高达1万8000亿的外汇储备。虽然外汇储备的构成一直不对外公布，视为机密，但一般认为，从币种上65%是美元，25%是欧元，从资产上看，90%是长期国债和长期机构也发布了受累于雷曼兄弟的消息，公告称，公司持有美国雷曼兄弟公司发行的债券共计7000万美元。业内人士指出，面对昨日银行股的齐齐跌停，这一不利消息的发布，又可能被市场所放大。实质性影响有限今日，招商银行发布公告称，截至公告日，公司持有美国雷曼兄弟公司发行的债券敞口共计7000万美元；其中高级债券6000万美元，次级债券1000万美元。公告同时称，公司将对上述债券的风险进行评估，根据审慎原则提取相应的减值准备。7000万美元——折合成人民币大约相当于4.77亿元，这一数字对招商银行的影响会有多大呢？如果招商银行对持有雷曼兄弟发行的债券计提10％的减值，那么损失将会为4770万元。按照招商银行总股本147.07亿股计算，那么影响每股收益将仅仅为0.0032元/股；如果招商银行对7000万美元计提50％的坏账准备，那么对每股收益造成的影响也只有0.0162元/股；即使作最坏打算，对这7000万美元进行全额坏账计提，那受到的影响也不过仅为0.0324元/股，这一数字与招行今年中期每股收益0.9元相比，显然所占比重是相当之小的。因此，民族证券分析师认为，招商银行虽然对持有雷曼兄弟公司的债券没有计提相应减值准备，但这一事件即使作最坏打算，给招行带来的实质性影响也相当有限。市场可能反应过度“实质性影响有限！”这是业内人士对招商银行受累雷曼兄弟事件的评价，但市场会理性对待吗？昨日，受下调贷款利率和存款准备金率的影响，银行股几乎全线跌停，但与其他银行股全天不小的波动相比，招商银行算得上是表现最弱的一只股票。昨日，招商银行大幅低开5.32％，之后很快就被大额卖单打到了跌停板上。虽然上午还几度打开跌停，但午后就被牢牢封在了跌停板上，收盘仍有超过千万的卖单封在跌停板上，显然空方的力量是相当强大。招商银行作为机构的重仓股，昨日被牢牢打到了跌停板上，这充分显现了机构的态度。今日，招商银行再度发布受累雷曼兄弟的公告，这会对昨日跌停的股价“雪上加霜”吗？业内人士认为，招商银行作为银行股的龙头，昨日的走势相当“疲软”，而近一个月时间内，机构减持的迹象相当明显。因此，如果没有机构的介入，而这一不利消息完全有可能被市场放大，而导致的结果自然就是股价继续下跌。因此短期内，对银行股仍然需要谨慎，不宜盲目介入抢反弹。

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