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如果有2种债券，一种是1年期国债，到期收益率为9另一种是1年期国库券，贴现收益率为8.9，你会选择购买

樊文新 2019-12-21 20:04:00

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以上选项都不是很准确，国债回购券种应该是国债回购标准券，由各种国债根据一定的折算率折合相加而成。

龙峰晓2019-12-21 23:55:01

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1.国际资本会流向美国因为美国的利率高于英国2.会使美元的交换价值增加因为由于美国的利率高于英国国库券利率对美元的需求会增加则美元会升值及交换价值增加3.在该种情况下资本会流向英国；在这种情况下购买美国的国库券不仅不能保值且美元的购买力还会下降而英国的国库券则不同可以保值。

简盖元2019-12-21 21:18:42
这里主要是一年后的价格。这个价格是求这个国债未来29年的现值。具体做法是：年金8，贴现率11%，期末面值100的现值，n=29,求得现值为74.05有了这个价格，运用HPR公式就可以求得持有期收益率。这个就简单了。

齐景国2019-12-21 20:55:20
购买第二种。到期收益率为8.9/91.1=9.77%，大于9%。到期收益率*100。

齐月升2019-12-21 20:38:01
1年期贴现收益率为8.9%的国库券收益率要更高一些，因为有个最简单的基本规律：一年期的债券到期收益率会比贴现收益率高1个百分点以上，所以，1年期国库券的到期收益率至少为9.9%，高于9%的国债，因此购买1年期国库券收益更高。

黄睿杰2019-12-21 20:20:26

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1年期零息票债券的到期收益率7，2年期零息票债券到期收益率8，财政部计划发行2年期的附息债券，息票率为

该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。

一种收益率为18的8年期债券，久期为7.463年。如果市场收益率增加了10，债券价格将如何变动？

建议做这道题在excel里面做比较方便，解题方法如下：由于这道题只提供了债券的收益率、期限、久期这些因素，故此只能利用这些因素推导出该债券的票面利率有了票面利率就能得出该债券的价格。在excel表中的列式如下：ABC票面利率18%100+100*A1=A2/1+B$1=A2*8/1+B$1^8100*A1=A$3+B2/1+B$1=A$3*7/1+B$1^7=A$3+B3/1+B$1=A$3*6/1+B$1^6=A$3+B4/1+B$1=A$3*5/1+B$1^5=A$3+B5/1+B$1=A$3*4/1+B$1^4=A$3+B6/1+B$1=A$3*3/1+B$1^3=A$3+B7/1+B$1=A$3*2/1+B$1^2=A$3+B8/1+B$1=A$3/1+B$1=SUMC2:C9/B9注意上面A列中的票面利率在excel中是自己在测试调整时写上去的数值。最后经过测试得出一个结果，当债券的票面利率为0.92%时，债券的久期C10是久期符合题意，此时该债券的价格为30.356元注意B9就是债券价格，按照题意把B1中的18%调整为28%时，债券的价格变成16.708元，故此债券价格将会下跌45%。

两种1000元的债券一种20年，售价800元，当期收益率15一种1年，800元，5。哪一种的到期收益率较高？

20年的债券已经很小见了一般来说要看其汇报率也就是收益率还有看它的背景也就是是不是真的可以兑现。

如果有两种债券，一种是1年期国债，到期收益率为9，另一种是1年期美国国库券，其贴现基础上的收益率

1年期贴现收益率为8.9%的国库券收益率要更高一些，因为有个最简单的基本规律：一年期的债券到期收益率会比贴现收益率高1个百分点以上，所以，1年期国库券的到期收益率至少为9.9%，高于9%的国债，因此购买1年期国库券收益更高。

一种债券的息票率为8,至期收益率为6。如果1年后该债券的至期收益率保持不变,

额，这个题很简单哦。不过计算我就不算了，暂时手上没有金融计算器。这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/1+10%+80/1+10%^2+80/1+10%^3++++1080/1+10%^10，得到P0，这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/1+9%+80/1+9%^2+80/1+9%^3++++1080/1+9%^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了，所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。用excel表给你算出个结果，P0=877.11，P1=940.05，收益率是16.30%，不知道你有答案没。

4.假定有一种债券，期限为3年，面值为1000，息票率为8，到期收益率为8，如果一年后债券的到期收益率

C=1000*0.08=80P1=40/1.08+40/1.08^2+40/1.08^3+1000/1.08^3P2=40/1.10+40/1.10^2+1000/1.10^2HPR=P1-P2/P1自己算一下把。

一种债券的息票率为8,到期的收益率为6.如果1年后该债券的到期收益率保持不变,则其价格生高,降低,还是不

每次息票=100*10%=10元按照8%的到期收益率购买，则价格=10/1+8%+10/1+8%^2+10/1+8%^3+10/1+8%^4+10/1+8%^5+10/1+8%^6+100/1+8%^6=109.25元持有一年并获得了11.95%的收益率，则卖出时的价格=11.95%*109.25-10+109.25=112.31元对于一个售价为112.31元的还有5年到期的债券，票面利率为10%，求到期收益率，用excel计算，输入=RATE5,10,-112.31,100计算得，到期收益率=7。

1年期零息债券到期收益率为百分之五，根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率是多少？

同样的折现率，看现金流。固息债除了到期有本金流入外，每期均有利息流入；而零息债每期没有coupon，到期只有本息；所以前者的现金流明显比后者多，同样的折现率下，自然到期收益率肯定要更高啊。

1.债券票面利率8,期限9年,到期收益率7

第一题）这个是债券定价问题：合理发行价=100*5%/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现，就得债券的合理发行价了；第二题）这个是金边债券的问题价格=100*5%/0.045；就是用每年可得的利息除以当前市场利率0.045。扩展资料：基本特征：早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。收益率。

债券年有效到期收益率为什么是1半年到期收益率的平方减1

价格=100*10%/2*+1001+4%/2^60到期收益率=100/68^1/10-1到期收益率=100/71^1/9-1 HPR=收益合计/买入结算金额=/68。

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