什么是到期收益率，到期收益率问题讨论与学习...-问答

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什么是到期收益率，到期收益率问题讨论与学习

黄猛才 2019-12-21 20:03:00

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持有期收益率和债券到期收益率是不一样的债券有3m6m1y1.5y2y收益率分别为1.361.591.742.062.36说的是到期收益率，是现在估算未来可能达到的收益率，也就是把到期的面值和票息贴现成现值计算收益率持有期收益率是你现在的收益除以期初的投资算得的收益你的问题3个月为持有期收益率。计算你的收益除以期初的投资金额即可收益率曲线是债券的到期收益率和时间曲线，下移50BP就是那个时间点的到期收益率-50bp搂主注意区分到期收益率和持有期收益率。

辛国根2019-12-21 20:55:17

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其他回答

价格是200美元，如果到期收益率翻一倍价格就是100美元。

黄白玲2019-12-21 20:37:58
简单说，到期收益率=理财产品到期后的总收益*投资期限。

黄盟盟2019-12-21 20:20:22
同学，很高兴为您解答！ YieldToMaturityYTM到期收益率您所说的这个词语，是属于FRM词汇的一个，掌握好FRM词汇可以让您在FRM的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：投资者买入并持有债券直至到期日所得的收益。到期收益率被视为长期债券收益率，一般以年百分比表达您所说的这个词语，是属于FRM词汇的一个，掌握好FRM词汇可以让您在FRM的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：计算根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间，也假设所有息票以同样的利率进行再投资希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多FRM问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快。

贾鹤鸣2019-12-21 20:06:34

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收益率曲线是到期收益率还是即期收益率

1.到期预期年化收益率zerocouponbond的预期年化收益率。这个值是个预测值，是用今天的即期预期年化收益率求出的。远期预期年化收益率曲线也可用来做预期年化收益曲线交易，就是比如你看这个曲线有“尖”，或者“坑”，那交易员或者基金公司就可以来做出策略，进行交易赚钱。远期预期年化收益率计算方法不是很好理解，如果不是工作需要，一般就关注即期预期年化收益率曲线和到期预期年化收益率曲线即可。

债券到期收益率的计算问题

目前债券的面值都是100。根据支付付息方式的不同可以分为贴息债、附息债。贴息债是指折价发行，到期偿付100。附息债指以100发行偿还时为100+利息。利息支付周期的不同分为到期一次性付、年付、半年付、季度付等。债券到期收益率是指：买入债券后持有至期满得到的收益/市场价格。与到期收益率一样，债券总回报涉及到了债券价格差别、再投资比率、税务以及费用或佣金等因素。到期收益率假设债券将持有至到期日，并考虑其原本的票息和票面值，因此是一个理论性的债券表现指标。总回报则计算所有收益和支出，包括债券价格差别、所支付的票息以及其再投资、税项和其他费用，所以能更准确地量度债券的表现。

即期利率与到期收益率的区别

即期收益率，是债券票面利率与购买价格之间的比率，其计算公式是：即期收益率=票面利息/购买价格×100%即期收益率反映的是以现行价格购买债券时，通过按债券票面利率计算的利息收入而能够获得的收益，但并未考虑债券买卖差价所能获得的资本利得收益，因此，也不能全面反映债券投资的收益。到期收益率，是指收回金额与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例，其计算公式是：到期收益率=/购买价格×100%与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。但到期收益率适用于持有到期的债券。

企业债券收益如何计算？

债券收益率=(到期本息和-发行价格)/(发行价格*偿还期限)*100%

到期收益率与持有期收益率的区别

到期收益率与持有期收益率在收益对象和收益计算方式不同。
1、收益对象不同
持有期收益率的收属益对象是投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的收益；而到期收益率收益对象是债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益计算方式不同
到期收益率计算公式是r=[D+(P1-P0)/n]/P0，D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。持有期收益率 Rhp :Rhp =持有期期末价值/持有期期初价值-1 ⑴。
而到期收益率计算公式是到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。

什么情况下当期收益率近似到期收益率

大致来说：实际利率=名义利率-通货膨胀率，名义利率在这里也就是国库券的报酬率，所以近似实际利率=6%-4.5%=1.5%严格来说：实际收益率＝-1，所以精确实际利率=-1=1.44。

到期收益率和即期收益率的区别

三者是以时间轴线划分的即期利率与远期利率的区别在于某利率起作用的起点即期利率通常在即期交易前1-2天报价远期利率是某一未来时间到另一未来时间的利率.远期利率是用即期利率根据无套利原则推算的:到期收益率YTMyieldtomaturity），通常出现在固定收益证券业务中。区别于：当期收益率CurrentYield，只考虑了当期收益，未考虑资本利得赎回收益率YieldtoCall，并未持有到期。

如何区别债券到期收益率本期收益率持有期收益率预期收益率

到期收益率，就是你持有这个贴现债券直到期满的收益率。这是你的机会成本。持有期收益率是指市场上当前的资金成本，即prevailingrate。那么，就很明显了，假如当前的市场利率低于你手里持有的收益，你就继续持有而不是中途卖出；假如当前的市场利率高于你手里持有的收益，你就把贴现债券卖出，用手中的资金对市场中其他产品进行再投资，从而获取更高的收益，所以中途卖出贴现债券比较有利。供参考。

债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别

即期收益率是当时那一期的，到期收益率是整个期间总体的，远期收益率是未来某段时期的。

债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别？

即期收益率（SpotRate也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率YieldtoMaturity，YTM又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。远期收益率，这个是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。

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